博时中证半导体产业交易型绽开式 指数证券投资基金 更新招募说明书 基金管理东谈主: 博时基金管理有限公司 基金托管东谈主: 中信证券股份有限公司 第 1 页 共 149 页 【迫切领导】 监督管理委员会《对于准予博时中证半导体产业交易型绽开式指数证券投资基金注册的批复》 (证监许可[2024]6 号)准予注册,进行召募。 会注册,但中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性 判断或保证,也不标明投资于本基金莫得风险。中国证监会不合基金的投资价值及市集远景 等作出骨子性判断或者保证。 (1)样本空间 同中证全指指数的样本空间 (2)可投资性筛选 昔时一年日均成交金额名次位于样本空间前 80%。 (3)选样方法 开采以及半导体应用的上市公司证券动作待选样本; 开采类证券中中式名次前 40 的证券动作指数样本;若不及 40 只,则从半导体应用类证券中 顺次补充,使得样本数目达到 40 只。 (4)指数辩论 指数辩论公式为:呈报期指数=呈报期样本的治愈市值/除数×1000 其中,治愈市值=∑(证券价钱×治愈股本数×权重因子)。治愈股本数的辩论方法、除 数修正方法参见辩论与选藏详情。权重因子介于 0 和 1 之间,以使样本领受系数治愈后解放 流畅市值加权,且单个样本权重不尽头 15%,半导体材料和开采类样本系数权重不低于 75%。 系数治愈后解放流畅市值辩论方法如下: 根据昔时一年日均总市值、营业收入 TTM 同比增长率、昔时三年毛利率均值和研发开销 占比四技俩的的概述名次分为三档,顺次成立 1、0.5、0.25 的治愈系数,将治愈系数与自 由流畅市值相乘即得到系数治愈后解放流畅市值。 第 2 页 共 149 页 相关标的指数具体编制决议及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址: http://www.csindex.com.cn/。 带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融器具, 投资东谈主购买基金,既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所 带来的损失。本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型 基金与货币市集基金。本基金为被迫式投资的股票型指数基金,追踪中证半导体产业指数, 其风险收益特征与标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。本基金要是投资港股通 标的股票,需承担汇率风险以及境外市集的风险。 因折算、分红等行动导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会缩短 基金投资风险或晋升基金投资收益。本基金以 1 元运行面值开展基金召募或因折算、分红等 行动导致基金份额净值治愈至 1 元运行面值或 1 元隔壁,在市集波动等身分的影响下,基金 投资仍有可能出现亏空或基金净值仍有可能低于运行面值。 本基金投资于证券市集,基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动,投资东谈主在投资 本基金前,需充分了解本基金的家具特性,充分议论自身的风险承受身手,感性判断市集, 对投成本基金的意愿、时机、数目等投资行动作出独处决策,并承担基金投资中出现的各种 风险,包括市集风险、管理风险、手艺风险、本基金私有风险偏激他风险等。私有风险包括: 标的指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合答复与 标的指数答复偏离的风险、流动性风险、标的指数变更的风险、指数编制机构罢手服务的风 险、追踪障碍胁制未达约定主义的风险、成份股停牌的风险、成份股退市的风险、基金份额 二级市集交易价钱折溢价的风险、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值辩论过失的风 险、退市风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、上海证券交易所上市的成 份股不错现款替代方式的风险、赎回对价的变现风险、第三方机构服务的风险、股指期货、 国债期货和股票期权的投资风险、资产救济证券(ABS)的风险、融资业务的主要风险、转 融通证券出借的主要风险、港股通机制下港股投资风险、投资于存托凭证的风险、自动清理 的风险等,详见本招募说明书“风险揭示”章节。 本基金因特殊情况(比如流动性不及等)导致本基金无法有用复制和追踪标的指数时, 为更好地完了基金的投资主义,本基金可能会少量投资于照章刊行上市的非成份股(包括创 业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票),因此本基 第 3 页 共 149 页 金可能会选拔将部分基金资产投资于港股通标的股票,但基金资产并非势必投资港股通标的 股票。 本基金资产若投资于港股通标的股票,会靠近港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场轨制以及交易司法等互异带来的私有风险,包括港股市集股价波动较大的风险(港股市集 实行 T+0 反转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表露出比 A 股更为剧烈的股价 波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失)、港股通机制下交易日不连 贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不成平方交易,港股不成实时卖 出,可能带来一定的流动性风险)等。 本基金的投资畛域包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市集股票的基金所靠近的共同 风险外,本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险,以及与中国 存托凭证刊行机制干系的风险,包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地 位、享有权益等方面存在互异可能激勉的风险;存托凭证持有东谈主在分红派息、诈欺表决权等 方面的特殊安排可能激勉的风险;存托合同自动敛迹存托凭证持有东谈主的风险;因多地上市造 成存托凭证价钱互异以及波动的风险;存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险;存托凭证退市的 风险;已在境外上市的基础证券刊行东谈主,在接续信息暴露监管方面与境内可能存在互异的风 险;境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。 产净值低于五千万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清理并驱逐,且无 需召开基金份额持有东谈主大会。因此本基金有靠近自动清理的风险。 合同及基金家具辛勤纲要,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、 投资训导、资产景色等判断基金是否和投资东谈主的风险承受身手相适当。 基金管理东谈主承诺以恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保 证本基金一定盈利,也不保证最低收益。当投资东谈主赎回时,所得会高于或低于投资东谈主先前所 支付的金额。本基金的过往事迹偏激净值上下并不预示其畴昔事迹表露。基金管理东谈主所管理 的其他基金的事迹并不组成对本基金事迹表露的保证。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金投资的 “买者自诩”原则,在作念出投资决策后,基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险,由 投资东谈主自行背负。 第 4 页 共 149 页 投资东谈主应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务,申购、赎回代理券商名 单详见本基金《招募说明书》以及干系公告。 本招募说明书(更新)所载内容截止日 2024 年 8 月 31 日,相关财务数据和净值表露截 止日为 2024 年 6 月 30 日(财务数据未经审计)。 第 5 页 共 149 页 第 6 页 共 149 页 第一部分 序论 《博时中证半导体产业交易型绽开式指数证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募 说明书”或“本招募说明书”)依照《中华东谈主民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资基 金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开召募证券投资基金销售机构监督 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息暴露管理办法》 (以下简称“《信息暴露办法》”)、《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理章程》 (以下简称“《流动性风险管理章程》”)、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号—— 指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)以及《博时中证半导体产业交易型绽开 式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书论述了博时中证半导体产业交易型绽开式指数证券投资基金的投资主义、 策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策相关的必要事项,投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅 读本招募说明书。 基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性述说或紧要遗漏,并对其真 实性、准确性、无缺性承担法律办事。 博时中证半导体产业交易型绽开式指数证券投资基金(以下简称“基金”或“本基金”) 是根据本招募说明书所载明的辛勤央求召募的。本基金管理东谈主莫得托福或授权任何其他东谈主提 供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权益、义务的法律文献。基金投资 东谈主自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主,其持有基金份 额的行动自己即标明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同偏激他相关 章程享有权益、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权益和义务,应详备查阅基 金合同。 第 7 页 共 149 页 第二部分 释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有以下含义: 基金合同的任何有用改动和补充 绽开式指数证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用改动和补充 基金招募说明书》偏激更新 品辛勤纲要》偏激更新 额发售公告》 上市交易公告书》 行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告等 议通过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届天下东谈主民代表大会常务委员会第三十次会议改动, 自 2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届天下东谈主民代表大会常务委员会 第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其经常作念出的改动 召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改动 第 8 页 共 149 页 经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决定》修改的《公开召募证 券投资基金信息暴露管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改动 集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其经常作念出的改动 施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关对其经常作念出的改动 开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其经常作念出的改动 作念出的改动 体,包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、作事法东谈主、社会团体或其他组织 境内证券期货投资管理办法》及干系法律法例章程不错投资于在中国境内照章召募的证券投 资基金的中国境外的机构投资者 投资者境内证券期货投资管理办法》及干系法律法例章程,运用来自境外的东谈主民币资金进行 境内证券投资的境外机构投资者 境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 指定的代理本基金发售业务的机构 第 9 页 共 149 页 购、赎回业务的证券公司,又称为代办证券公司 履历并与基金管理东谈主订立了基金销售服务合同,办理基金销售业务的机构,包括发售代理机 构和申购、赎回代理券商(即代办证券公司) 任公司 基金登记结算业求实施详情》偏激经常改动以及干系业务司法所界说的基金份额的登记、存 管、结算及干系业务 交易所基金账户 东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获取中国证监会书面证据的日历 清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月 港股通交易且该交易日为非港股通交易日,则基金管理东谈主可根据践诺情况决定本基金是否开 放申购、赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准) 第 10 页 共 149 页 份额的行动 清单章程的申购对价央求购买基金份额的行动 求将本基金份额兑换为申购赎回清单章程的赎回对价的行动 件 证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 托福给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对价 生的变更 每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以构建指数组合,达到复制指数的目的 代组合证券中部分证券的一定数目的现款 关用度的差额。若现款替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及干系用度,则本基金需 向投资东谈主退还差额,若现款替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及干系用度,则投资 东谈主需向本基金补缴差额 回单元中的组合证券市值和现款替代之差;投资东谈主申购、赎回时应支付或应获取的现款差额 根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的基金份额数辩论 基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 第 11 页 共 149 页 易期间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据辩论并发布 的基金份额参考净值,简称 IOPV 请申购、赎回的投资东谈主的相应资金,由基金管理东谈主辩论并公布的现款差额的预估值 已完了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的松弛 的行动 之日 之比减去 1 乘以 100%(期间发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、经拆 分或合并治愈后的基金份额折算日为运行日从头辩论) 盘价之比减去 1 乘以 100%(期间发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算日、 经拆分或合并治愈后的基金份额折算日为运行日从头辩论) 资产的价值总和 额净值的过程 暴露办法》章程的互联网网站(包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电 子暴露网站)等媒介 型绽开式基金” 第 12 页 共 149 页 精良追踪标的指数表露,追求追踪偏离度和追踪障碍最小化,获取与指数收益相似的答复, 领受绽开式运作方式的基金 可的机构设立的证券交易服务公司,向香港联合交易通盘限公司进行申报,买卖章程畛域内 的香港联合交易所上市的股票 赐与变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行依期入款(含协 议约定有条件提前支取的银行入款)、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、资产 救济证券、因刊行东谈主债务走嘴无法进行转让或交易的债券等 券金融股份有限公司(以下简称证券金融公司)出借证券,证券金融公司到期归赵所借证券 及相应权益补偿并支付用度的业务 记结算业务指南》章程的欠亨过代办证券公司经纪交易单元,而通过基金管理东谈主直销申报跨 市集股票 ETF 场外组合证券申购赎回央求的保障家具、天下社保基金、证券投资基金、证券 鸠合股产管理有缠绵等特殊机构及家具投资者 政区和台湾地区 第 13 页 共 149 页 第三部分 基金管理东谈主 一、基金管理东谈主概况 称呼: 博时基金管理有限公司 住所: 深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 办公地址: 广东省深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 21 层 法定代表东谈主:江晨曦 成立期间: 1998 年 7 月 13 日 注册成本: 2.5 亿元东谈主民币 存续期间: 接续酌量 研究东谈主: 王济帆 研究电话: (0755)8316 9999 博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批 准设立。现在公司鼓动为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司, 持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;上海汇华实业有限公司,持有股 份 12%;上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份 6%;浙江省国贸集团资产酌量有限公 司,持有股份 2%。注册成本为 2.5 亿元东谈主民币。 公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责带领基金资产的运作、确定基本的投 资策略和投资组合的原则。 公司已经建立健全投资管理轨制、风险胁制轨制、里面监察轨制、财务管理轨制、东谈主事 管理轨制、信息暴露轨制和职工行动准则等公司管理轨制体系。 二、主要成员情况 江晨曦先生,博士。中共党员,南开大学国际金融博士,清华大学金融媒体 EMBA。 政法大学研究生院,获法学硕士学位;2003-2006 年,就读于南开大学国际经济研究所,获 国际金融博士学位。1997 年 8 月至 2014 年 12 月履新于中国证监会,历任办公厅、党办副 主任兼新闻办(网信办)主任;中国证监会办公厅副放哨员;中国证监会深圳专员办处长、 副专员;中国证监会期货监管部副处长、处长。2015 年 1 月至 7 月,任招商局金融集团副 第 14 页 共 149 页 总司理、博时基金管理有限公司党委副文告。2015 年 7 月至 2020 年 10 月任博时基金管理 有限公司总司理。自 2020 年 1 月 9 日至 2020 年 4 月 15 日代为履行博时基金董事长职务。 自 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 5 月 24 日代为履行博时基金管理有限公司总司理职务。自 金管理有限公司董事长。 李德林先生,现任招商局金融控股有限公司副总司理。武汉大学金融学专科在职博士, 高级经济师。曾任建银国际控股有限公司总裁助理,中德证券有限办事公司推行委员会委员, 德意识银行董事总司理、中国区金融机构主管,招商银行总行办公室主任、计谋客户部总经 理兼机构客户部总司理,招商银行上海分行行长,招商银行行长助理、副行长等职务。 张东先生,硕士,总司理。1989 年至 2024 年先后在中国银行、招商银行从事零卖金融、 资产业务和财务司帐等办事。2024 年加入博时基金管理有限公司,现任公司总司理。自 2024 年 7 月 5 日起,任博时基金管理有限公司董事。 罗立女士,毕业于中央财经大学经济学院,获经济学硕士学位,好意思国注册管理司帐师, 香港证券及投资学会高级从业履历,高级经济师。现任招商局集团财务部(产权部)副部长, 招商局国际财务有限公司总司理。历任中外洋运长航集团财务部资金主管、中外运长航财务 有限公司(现改名为招商局集团财务有限公司)结算部总司理、总司理助理、党委委员、招 商局集团财务部(产权部)总司理助理、招商局国际财务有限公司副总司理。 郭智君先生,高级经济师。1993 年 7 月至 2000 年 2 月历任中国农业银行内蒙古分行会 计、信贷员、东谈主事教育处科员、副主任科员。2000 年 2 月至 2008 年 5 月历任中国长城资产 管理公司呼和浩特办事处副处长、处长。2008 年 5 月至 2013 年 1 月历任中国长城资产管理 公司东谈主力资源部高级司理、总司理助理、副总司理。2013 年 1 月至 2022 年 2 月历任中国长 城资产管理股份有限公司内蒙古分公司党委副文告、副总司理(旁边办事)、总司理、党委 文告。2022 年 2 月于今历任中国长城资产管理股份有限公司资产酌量六部总司理级干部、 总司理。 方瓯华先生,复旦大学硕士,中级经济师。2009 年起,加入交通银行,历任交行上海 分行市南支行、大客户二部、授信部、宝山支行行长助理等职位,主要负责营运及个东谈主金融 业务。2011 年起,调入交通银行投资部,担任高级司理,负责交行对外计谋投资及对下属 子公司股权管理办事。2015 年,加入上海信利股权投资基金管理有限公司并办事于今,历 任高级投资司理、总司理、董事等职,同期兼任上海汇华实业有限公司总司理、上海盛业股 第 15 页 共 149 页 权投资基金公司推行董事(法东谈主代表)、上海永泰房地产开发公司总司理等职,负责公司整 体运营。2018 年,出任博时基金管理公司第七届董事会董事,2021 年卸任。自 2022 年 8 月起,任博时基金管理有限公司董事。 邹月娴女士,香港大学博士,新加坡回国粹者。现任北京大学教育/博士生导师,北京 大学深圳研究生院党委副文告,鹏城实验室兼职教育,中国辩论机学会语音对话与听觉专委 会委员,中国自动化学会模式识别与机器智能专科委员会委员,深圳市东谈主工智能学会常务副 理事长兼秘书长;荣获深圳市地方级高等次专科东谈主才、深圳市三八红旗头等称号;曾获中国 电子工业部科技高出三等奖,深圳市科学手艺奖手艺开发一等奖;在国际顶级期刊和旗舰会 议发表高水平论文 300 多篇,入选全球前 2%顶尖科学家榜单。 陆海天先生,法学博士。现任香港理工大学内地发展处总监、可接续手艺基金会司帐及 金融学教育。历任香港理工大学商学院副院长、司帐及金融学院副院长、纽约大学斯特恩商 学院客座研究教育。香港理工大学终生教育。 张博辉先生,2008 年 8 月参加办事,新加坡南洋理工大学金融学专科毕业,博士研究 生学历,博士学位。2008 年至 2018 年在澳大利亚新南威尔士大学办事,历任金融系讲师、 副教育、国际金融中心副主任、教育。2017 年于今在香港汉文大学(深圳)办事,历任深 圳高等金融研究院副院长、料理学院推行副院长,现任料理学院推行院长、校长讲座教育、 深圳数据经济研究院副院长、深圳高等金融研究院金融科技与社会金融研究中心主任。 胡艳君女士,经济师。本科毕业于中南财经政法大学财税系,取得学士学位;后取得中 国财政科学研究院硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部(产权部)副部长。历任招商 局集团财务部总监,曾履新国度财政部。 蒋伟先生,硕士。2011 年 3 月至 2017 年 5 月履新于中国长城资产管理公司,分别任办 公室外事处一级业务员、业务副主管、业务主管。2017 年 5 月至 2020 年 7 月履新于香港长 城罗斯基金管理有限公司任行政总监/推行董事。2020 年 7 月至 2024 年 7 月历任中国长城 资产管理股份有限公司资产酌量三部、资产酌量六部副高级司理、一级业务主管。2024 年 7 月于今任中国长城资产管理股份有限公司资产酌量六部高级司理。 李兴春先生,硕士,高级经济师,好意思国注册管理司帐师。2007.07--2023.07 先后在天 津港欧亚国际集装箱船埠有限公司、天津港东疆建造开发有限公司、天津港(集团)有限公 司、天津港股份有限公司担任科员、副科长、科长、技俩投资司理、概述业务司理等岗亭(期 第 16 页 共 149 页 间 2021.07--2022.07 任天津泰达投资控股公司投资部挂职干部);2023.07--今,任天津港 (集团)有限公司投发管理部副总司理兼任天津港股份有限公司投资部副总司理。 车宏原先生,工学硕士。1985 年至 1989 年在四川大学辩论机系学习,获取学士学位。 金融电子有限公司任手艺部负责东谈主,1995 年至 2000 年在中国农业银行总行南边软件开发中 心担任副总工程师,2001 年至 2003 年在太极华清信息系统有限公司担任副总司理,2003 年至 2014 年在景顺长城基金管理有限公司担任信息手艺总监,2014 年至 2015 年任中财国 信(深圳)有限公司总司理,2015 年 11 月加入博时基金管理有限公司,任信息手艺部总经 理。2022 年 3 月 16 日起任董事总司理兼信息手艺部总司理。2023 年 8 月 15 日起任董事总 司理兼信息手艺部总司理、东谈主工智能实验室主任。2024 年 4 月 2 日起任首席数字官(总经 理助理级)兼东谈主工智能实验室主任。 严斌先生,硕士。1997 年 7 月起点后在华裔城集团公司、博时基金管理有限公司办事。 现任博时基金管理有限公司提质增效办主任。自 2015 年 5 月起,任博时基金管理有限公司 监事。 何京京先生,硕士研究生,2004 年 8 月至 2006 年 3 月在北京城建七建造工程有限公司 办事,任司帐、审计。2006 年 3 月 20 日加入博时基金管理有限公司,任基金运作部基金清 算司帐。2013 年 7 月 1 日起任基金运作部高级清理司帐。2014 年 10 月 20 日起任基金运作 部 TA 资金清理组主管。 江晨曦先生,简历同上。 张东先生,简历同上。 吴慧峰先生,硕士,副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书。1996 年至 2023 年先后在中 国南山开发集团股份有限公司、上海诚南房地产开发有限公司、招商局金融集团有限公司、 招商证券股份有限公司从事财务、公司管理等办事。2023 年加入博时基金管理有限公司, 现任公司副总司理、财务负责东谈主、董事会秘书。 王德英先生,硕士,副总司理。1995 年起点后在北京清华辩论机公司任开发部司理、 清华紫光股份公司 CAD 与信息作事部任总工程师。2000 年加入博时基金管理有限公司,历 任行政管理部副司理,电脑部副司理、信息手艺部总司理。现任公司副总司理、首席信息官, 第 17 页 共 149 页 主管 IT、指数与量化投资、待业金、基金零卖等办事,兼任博时资产基金销售有限公司董 事长和博时成本管理有限公司董事长。 孙麒清女士,商法学硕士,守护长。曾供职于广东深港讼师事务所。2002 年加入博时 基金管理有限公司,历任监察法律部法律参谋人、监察法律部总司理。现任公司守护长,兼任 博时资产基金销售有限公司董事。 尹浩先生,硕士。2012 年起点后在华宝证券、国金证券办事。2015 年加入博时基金管 理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金司理助理、上证超等大盘交易型绽开式指 数证券投资基金(2019 年 10 月 11 日-2023 年 3 月 8 日)、博时上证超等大盘交易型绽开式指 数证券投资基金蚁合基金(2019 年 10 月 11 日-2023 年 3 月 8 日)、博时中证 5G 产业 50 交易 型绽开式指数证券投资基金发起式蚁合基金(2021 年 7 月 14 日-2024 年 8 月 17 日)的基金经 理。现任博时创业板交易型绽开式指数证券投资基金(2019 年 10 月 11 日—于今)、博时创 业板交易型绽开式指数证券投资基金蚁合基金(2019 年 10 月 11 日—于今)、博时中证 5G 产 业 50 交易型绽开式指数证券投资基金(2020 年 3 月 27 日—于今)、博时中证新动力汽车交 易型绽开式指数证券投资基金(2020 年 12 月 10 日—于今)、博时中证智能糜掷主题交易型 绽开式指数证券投资基金(2020 年 12 月 30 日—于今)、博时中证新动力交易型绽开式指数 证券投资基金(2021 年 7 月 15 日—于今)、博时中证科创创业 50 交易型绽开式指数证券投 资基金(2021 年 8 月 19 日—于今)、博时中证金融科技主题交易型绽开式指数证券投资基金 (2021 年 9 月 24 日—于今)、博时中证科创创业 50 交易型绽开式指数证券投资基金发起式 蚁合基金(2021 年 11 月 30 日—于今)、博时国证龙头家电交易型绽开式指数证券投资基金 (2021 年 12 月 13 日—于今)、博时中证湖北新旧动能拯救交易型绽开式指数证券投资基金 (2021 年 12 月 29 日—于今)、博时中证全指电力公用作事交易型绽开式指数证券投资基金 (2022 年 7 月 1 日—于今)、博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型绽开式指数证券投资 基金(2022 年 8 月 15 日—于今)、博时中证全指电力公用作事交易型绽开式指数证券投资基 金发起式蚁合基金(2023 年 1 月 6 日—于今)、博时中证新动力交易型绽开式指数证券投资 基金发起式蚁合基金(2023 年 11 月 28 日—于今)、博时中证软件服务指数型发起式证券投 资基金(2023 年 12 月 26 日—于今)、博时中证半导体产业交易型绽开式指数证券投资基金 (2024 年 4 月 8 日—于今)、博时国证龙头家电交易型绽开式指数证券投资基金发起式蚁合 基金(2024 年 5 月 28 日—于今)的基金司理。 第 18 页 共 149 页 公司首席资产配置官黄健斌先生。 公司投资决策委员会专职委员兼年金投资部总司理于善辉先生。 首席基金司理过钧先生。 首席投资官兼权益投研一体化总监、权益投资四部总司理、境外投资部总司理曾鹏先生。 权益投资三部总司理兼权益投资三部投资总监蔡滨先生。 行业研究部总司理魏立先生。 宏不雅策略部总司理兼行业研究部研究总监金晟哲先生。 指数与量化投资部总司理兼指数与量化投资部投资总监赵云阳先生。 三、基金管理东谈主的职责 售、申购、赎回和登记事宜; 理和运作基金财产; 基金财产和基金管理东谈主的财产相互独处,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证 券投资; 任何第三东谈主谋取利益,不得托福第三东谈主运作基金财产; 金合同》等法律文献的章程,按相关章程辩论并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回对价,编制申购赎回清单; 第 19 页 共 149 页 同》偏激他相关章程另有章程外,在基金信息公开暴露前应予阴事,不向他东谈主泄露,向审计、 法律等外部专科参谋人提供的情况除外; 益; 金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会; 期限不低于法定最低期限; 够按照《基金合同》章程的期间和方式,随时查阅到与基金相关的公开辛勤,并在支付合理 成本的条件下得到相关辛勤的复印件; 管东谈主; 承担补偿办事,其补偿办事不因其退任而解任; 《基金合同》酿成基金财产损失机,基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿; 承担办事; 部召募用度,将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期末端后 30 日内退还 基金认购东谈主,对于基金召募期间网下股票认购所冻结的股票,发售代理机构应赐与解冻; 第 20 页 共 149 页 四、基金管理东谈主的承诺 取有用措施,防护违背《证券法》行动的发生; 采纳有用措施,防护下列行动的发生: (1)将基金管理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公谈地对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益; (4)向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失; (5)侵占、挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事相 关的交易行为; (7)鄙俗职守,不按照章程履行职责; (8)法律、行政法例和中国证监会章程不容的其他行动。 防护违背基金合同行动的发生; 法例及行业表率,淳厚信用、勤勉尽责; 五、基金司理承诺 利益; 容、基金投资有缠绵等信息,或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事干系的交易行为; 六、基金管理东谈主的里面胁制轨制 (1)全面性原则 第 21 页 共 149 页 公司风险管理必须笼罩公司的通盘部门和岗亭,渗入各项业务过程和业务要道。 (2)独处性原则 公司设立独处的监察法律部,监察法律部保持高度的独处性和泰斗性,负责对公司各部 门风险胁制办事进行稽核和查验。 (3)相互制约原则 公司及各部门在里面组织结构的假想上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗亭之间 的制衡体系。 (4)定性和定量相联结原则 建立完备的风险管理目的体系,使风险管理更具客不雅性和操作性。 公司的风险管理体绑缚构是一个单干明确、相互牵制的组织结构,由最高管理层对风险 管理负最终办事,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控,监察法律部负责监察公司的 风险管理措施的推行。具体而言,包括如下组成部分: (1)董事会 负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全的和最终的办事。 (2)风险管理委员会 动作董事会下的专科委员会之一,风险管理委员会负责批准公司风险管理系统文献,即 负责确保每一个部门都有合适的系统来识别、评定和监控该部门的风险,负责批准每一个部 门的风险级别。负责惩办紧要的突发的风险。 (3)守护长 独处诈欺守护权益;平直对董事会负责;按季向风险管理委员会提交独处的风险管理报 告和风险管理建议。 (4)监察法律部 监察法律部负责对公司风险管理政策和措施的推行情况进行监察,并为每一个部门的风 险管理系统的发展提供协助,使公司在一种风险管理和胁制的环境中完了业务主义。 (5)风险管理部 风险管理部负责建立和完善公司投资风险管理轨制与进程,组织实施公司投资风险管理 与绩效分析办事,确保公司各种投资风险得到精深监督与胁制。 (6)业务部门 第 22 页 共 149 页 风险管理是每一个业务部门最首要的办事。部门司理对本部门的风险负全部办事,负责 履行公司的风险管理法式,负责本部门的风险管理系统的开发、推行和选藏,用于识别、监 控和缩短风险。 (1)建立内控结构,完善内控轨制 公司建立、健全了内控结构,高管东谈主员对于内控有明确的单干,确保各项业务行为有恰 当的组织和授权,确保监察行为是独处的,并得到高管东谈主员的救济,同期置备操作手册,并 依期更新。 (2)建立相互分离、相互制衡的内控机制 建立、健全了各项轨制,作念到基金司理分开,投资决策分开,基金交易蚁合,形成不同 部门,不同岗亭之间的制衡机制,从轨制上减少和严防风险。 (3)建立、健全岗亭办事制 建立、健全了岗亭办事制,使每个职工都明确我方的任务、职责,并实时将各自办事领 域中的风险隐患上报,以严防和减少风险。 (4)建立风险分类、识别、评估、呈报、领导法式 建立了评估风险的委员会,使用得当的法式,证据和评估与公司运作相关的风险;公司 建立了从下到上的风险呈报法式,对风险隐患进行层层讲述,使各个档次的东谈主员实时掌捏风 险景色,从而以最快速率作出决策。 (5)建立有用的里面监控系统 建立了裕如、有用的里面监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,对可能出现的各 种风险进行全面和实时的监控。 (6)使用数目化的风险管理技巧 采纳数目化、手艺化的风险胁制技巧,建立数目化的风险管理模子,用以领导指数趋势、 行业及个股的风险,以便公司实时采纳有用的措施,对风险进行分散、胁制和躲避,尽可能 地减少损失。 (7)提供裕如的培训 制定了无缺的培训有缠绵,为通盘职工提供裕如和适当的培训,使职工明确其职责所在, 胁制风险。 第 23 页 共 149 页 第四部分 基金托管东谈主 (一)基金托管东谈主基本情况 称呼:中信证券股份有限公司(简称:中信证券) 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号特地期间广场(二期)北座 办公地址:北京市晨曦区亮马桥路 48 号中信证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 法定代表东谈主:张佑君 成立日历:1995 年 10 月 25 日 组织体式:股份有限公司(上市) 注册成本: 14,820,546,829 元东谈主民币 存续期间:无期限 研究电话:95548-3 中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)成立于 1995 年 10 月 25 日,前身是 中信证券有限办事公司。 中信证券于 2003 年 1 月 6 日在上海证券交易所挂牌上市,并于 2011 年 10 月 6 日在香港联交所上市交易。 酌量畛域:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县除外区域); 证券投资商量;与证券交易、证券投资行为相关的财务参谋人;证券承销与保荐;证券自营; 证券资产管理(天下社会保障基金境内托福投资管理、基本养老保障基金证券投资管理、企 业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理);融资融券;证券投资基金代销;为期货公 司提供中间先容业务;代销金融家具;股票期权作念市。上市证券作念市交易。(照章须经批准 的技俩,经干系部门批准后方可开展酌量行为,具体酌量技俩以干系部门批准文献好像可证 件为准) 股份有限公司证券投资基金托管履历的批复》(证监许可[2014]1044 号),获取证券投资 基金托管履历。开展基金托管业务以来,公司严格切实履行基金托管东谈主职责,选藏基金投资 东谈主的正当权益。中信证券逐年加大托管业务信息手艺系统建造干涉,构建智能化客户服务体 系,接续研发调动基金托管服务。 第 24 页 共 149 页 中信证券设立托管部,管理并具体经办基金托管业务。托统帅下设市集服务、家具假想、 估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、金融科技、风险管理、概述管理等 团队。部门职工均具备证券投资基金从业履历,并具有多年金融从业经历,中枢业务岗东谈主员 均已具备 5 年及以上干系业务训导。末端 2023 年 12 月 31 日,部门职工共计 170 东谈主,具备 中信证券于 2014 年 10 月信中国证监会核准获批证券投资基金托管履历。中信证券自取 得证券投资基金托管履历以来,袭取“忠于所托,信于所管”的宗旨,严格遵照国度的相关 法律法例和监管机构的相关章程,依靠科学的风险管理和里面胁制体系、表率的管理模式、 先进的运营系统和专科的服务团队,切实履行资产托管东谈主职责,为基金管理东谈主和投资者提供 安全、高效、专科的托管服务。 (二)托管业务的里面胁制轨制 中信证券托管业务运行严格遵照国度相关法律法例和行业监管司法,建立遵法酌量、规 范运作的酌量念念想和酌量作风,形成运作进程化、管理科学化、监控轨制化的内控体系;防 范和化解酌量风险,确保托管资产的安全无缺,选藏基金份额持有东谈主的正当权益,保障托管 业务安全、有用、稳健运行。 (1)正当合规原则:内控轨制应当相宜国度法律法例及监管机构的监管要求,并连结 于托管业务酌量管理行为的耐久; (2)无缺性原则:托管业务的各项酌量管理行为都必须有相应的表率法式和监督制约; 监督制约应渗入到托管业务的全过程和各个操作要道,笼罩通盘的岗亭和东谈主员; (3)有用性原则:建立对内控轨制偏激推行的监督、评价、反馈和完善机制,保证内 控轨制有用推行; (4)审慎性原则:托管业务各项业务行为必须严防风险,审慎酌量,保证基金资产的 安全与无缺; (5)严防性原则:必须成立“严防为主”的管理理念,胁制风险发生的源泉,谨慎于 未然,尽量幸免业务操作中各式问题的产生; 第 25 页 共 149 页 (6)实时性原则:里面胁制轨制的制定应当具有前瞻性,何况跟着托管部酌量计谋、 酌量方针、酌量理念等里面环境的变化和国度法律法例、政策轨制等外部环境的改变进行及 时的修改或完善,发现问题,要实时处理,堵塞罅隙; (7)独处性原则:托管东谈主托管的基金资产、托管东谈主的自有资产、托管东谈主托管的其他资 产应当分离;平直操作主谈主员和胁制东谈主员应相对独处,适当分离;内控轨制的查验、评价小组 必须独处于内控轨制的制定和推行小组; (8)相互制约原则:托管部的里面机构和岗亭成立应当权责分明、相互制衡; 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法例的章程,中 信证券制定了一整套严实、高效的证券投资基金托管业务的规章轨制,确保基金托管业务运 行的表率、安全以及高效。 主要轨制包括《中信证券证券投资基金托管业务管理办法》、《中信证券证券投资基金 托管业务里面胁制和风险管理办法》、《中信证券公开召募证券投资基金托管业务信息暴露 管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务阴事办事管理办法》、《中信证券股份有限 公司证券投资基金托管业务司帐核算业务管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基 金托管业务清理管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理 办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务资产救援管理办法》、《中信证券 基金托管业务从业东谈主员管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务档案管理办法》等, 并根据市集变化和基金业务的发展握住加以完善。通过这些规章轨制的建立和实施,作念到业 务单干合理、业务运行和操作进程化、手艺系统无缺独处、中枢业务相互进军以及相关信息 暴露由专东谈主负责,以便勤勉尽责的履行托管义务。 托管业务里面胁制的内容主要波及托管技俩、资产救援、资金清理、司帐核算和资产估 值、投资监督、信息手艺系统等迫切业务要道的里面胁制。基金托管东谈主通过对基金托管业务 各要道风险的事前揭示、事中胁制和过后稽核的动态管理过程来实施里面风险胁制。同期为 了保证和考据里面胁制的有用性、无缺性,中信证券依期礼聘具有证券业务履历的专科司帐 师事务所,针对基金托管业务的里面胁制轨制建造与实施情况,开展干系审查与评估,出具 评估呈报。 托管业务里面胁制的主要措施包括:不相容职务分离胁制、授权审批胁制、财产保护控 制、司帐系统胁制、预算胁制、运营分析胁制和绩效考评胁制等。 第 26 页 共 149 页 (三)基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和法式 基金托管东谈主依照《基金法》偏激配套法例和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运 作。严格按照现行法律法例以及基金合同章程,对基金管理东谈主运作基金的投资比例、投资范 围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所提供的基金清理和核算服务要道中, 对基金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主对各基金用度的索求与开支情况进行查验监督。 (1)每办事日按时通过监控系统,对各基金投资运作比例等胁制目的进行例行监控, 发现投资比例超标等颠倒情况,文告基金管理东谈主,与基金管理东谈主进行情况核实,督促其纠正, 并根据具体情况实时呈报中国证监会。 (2)收到基金管理东谈主的投资指示后,对波及各基金的投资畛域、投资对象等内容进行 正当合规性监督。 (3)根据基金投资运作情况,编写托管东谈主年度呈报,对各基金投资运作的正当合规性 等方面进行评价。 (4)通过手艺或非手艺技巧发现基金涉嫌违法交易,电话或书面要求管理东谈主进行解释 或举证,并实时呈报中国证监会。 第 27 页 共 149 页 第五部分 干系服务机构 一、基金份额销售机构 (1)国泰君安证券股份有限公司 注册地址: 中国(上海)解放贸易考研区商城路 618 号 办公地址: 上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东谈主: 朱健 研究东谈主: 钟伟镇 电话: 021-38676666 传真: 021-38670666 客户服务电话: 95521/4008888666 网址: https://www.gtja.com (2)中信建投证券股份有限公司 注册地址: 北京市晨曦区安立路 66 号 4 号楼 办公地址: 北京市晨曦区光华路 10 号 法定代表东谈主: 王常青 研究东谈主: 陈海静 电话: 010-65608231 传真: 010-65182261 客户服务电话: 4008888108/95587 网址: http://www.csc108.com/ (3)国信证券股份有限公司 注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二 十六层 办公地址: 深圳市福田区福华全部 125 号国信金融大厦 37 楼 法定代表东谈主: 张纳沙 研究东谈主: 于智勇 电话: 0755-81981259 传真: 0755-82133952 客户服务电话: 95536 网址: http://www.guosen.com.cn/ (4)招商证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区福田街谈福华全部 111 号 办公地址: 深圳市福田区福华全部 111 号招商证券大厦 23 楼 法定代表东谈主: 霍达 研究东谈主: 业清扬 电话: 0755-83081954 传真: 0755-83734343 第 28 页 共 149 页 客户服务电话: 4008888111;95565 网址: http://www.cmschina.com/ (5)广发证券股份有限公司 注册地址: 广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室 办公地址: 广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表东谈主: 林传辉 研究东谈主: 黄岚 电话: 020-87555888 传真: 020-87555305 客户服务电话: 95575、020-95575 或致电各地营业网点 网址: http://www.gf.com.cn/ (6)中信证券股份有限公司 注册地址: 广东省深圳市福田区中心三路 8 号特地期间广场(二期) 北座 办公地址: 北京晨曦区新源南路 6 号京城大厦 法定代表东谈主: 张佑君 研究东谈主: 杜杰 电话: 010-60833889 传真: 010-84865560 客户服务电话: 400-889-5548/95548 网址: http://www.cs.ecitic.com/ (7)中国星河证券股份有限公司 注册地址: 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址: 北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东谈主: 王晟 研究东谈主: 辛国政 电话: 010-80928123 客户服务电话: 4008-888-888 或 95551 网址: http:// www.chinastock.com.cn/ (8)海通证券股份有限公司 注册地址: 上海市淮海中路 98 号 办公地址: 上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表东谈主: 周杰 研究东谈主: 李笑鸣 电话: 021-23219275 传真: 021-63602722 客户服务电话: 95553 网址: http://www.htsec.com/ (9)申万宏源证券有限公司 注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 第 29 页 共 149 页 办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表东谈主: 杨周详 研究东谈主: 陈宇 电话: 021-33388999 传真: 021-33388224 客户服务电话: 95523 或 4008895523 网址: www.swhysc.com (10)兴业证券股份有限公司 注册地址: 福州市湖东路 268 号 办公地址: 上海市浦东民生路 1199 弄五谈口广场 1 号楼 21 层 法定代表东谈主: 杨华辉 研究东谈主: 乔琳雪 电话: 021-38565547 传真: 021-38565783 客户服务电话: 4008888123/95562 网址: http://www.xyzq.com.cn/ (11)国投证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区福田街谈福华全部 119 号安信金融大厦 办公地址: 深圳市福田区福田街谈福华全部 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主: 段文务 研究东谈主: 刘志斌 电话: 0755-82558266 客户服务电话: 95517 网址: http://www.essence.com.cn/ (12)华泰证券股份有限公司 注册地址: 南京市江东中路 228 号 办公地址: 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福 田区益田路 5999 号基金大厦 法定代表东谈主: 张伟 电话: 0755-22660831 客户服务电话: 95597 网址: http://www.htsc.com.cn/ (13)中信证券(山东)有限办事公司 注册地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址: 青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东谈主: 肖海峰 研究东谈主: 赵如意 电话: 0532-85725062 客户服务电话: 95548 网址: sd.citics.com 第 30 页 共 149 页 (14)东兴证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街 5 号(新慎重厦)12、15 层 办公地址: 北京市西城区金融大街 5 号新慎重厦 B 座 12-15 层 法定代表东谈主: 魏庆华 研究东谈主: 郑旷怡 电话: 010-66559039 传真: 010-66555133 客户服务电话: 95309 网址: http://www.dxzq.net (15)东吴证券股份有限公司 注册地址: 江苏省苏州市翠园路 181 号 办公地址: 江苏省苏州市星阳街 5 号 法定代表东谈主: 范力 研究东谈主: 陆晓 电话: 0512-62938521 传真: 0512-65588021 客户服务电话: 4008601555 网址: https://www.dwzq.com.cn (16)信达证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址: 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 法定代表东谈主: 祝瑞敏 研究东谈主: 王薇安 电话: 010-83252170 传真: 010-63081344 客户服务电话: 95321 网址: http://www.cindasc.com (17)正派证券股份有限公司 注册地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华裔国际大厦 22-24 层 办公地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华裔国际大厦 22-24 层 法定代表东谈主: 施华 研究东谈主: 胡创 电话: 010-56437060 传真: 0731-85832214 客户服务电话: 95571 网址: http://www.foundersc.com (18)长城证券股份有限公司 注册地址: 深圳市深南大路 6008 号特区报业大厦 16、17 层 办公地址: 深圳市深南大路 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层 法定代表东谈主: 丁益 第 31 页 共 149 页 研究东谈主: 沈晓 电话: 0755-83464734 传真: 0755-83515567 客户服务电话: 4006666888 网址: http://www.cgws.com (19)光大证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址: 上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东谈主: 刘秋明 研究东谈主: 李芳芳 电话: 021-22169089 传真: 021-22169134 客户服务电话: 4008888788;95525 网址: http://www.ebscn.com/ (20)中信证券华南股份有限公司 注册地址: 广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 办公地址: 广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表东谈主: 陈可可 研究东谈主: 郭杏燕 电话: 020-88836999 传真: 020-88836984 客户服务电话: 95548 网址: http://www.gzs.com.cn (21)东北证券股份有限公司 注册地址: 长春市生态大街 6666 号 办公地址: 长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主: 李福春 研究东谈主: 安岩岩 电话: 0431-85096517 传真: 0431-85096795 客户服务电话: 95360 网址: http://www.nesc.cn (22)浙商证券股份有限公司 注册地址: 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 办公地址: 浙江省杭州市江干区四季青街谈五星路 201 号浙商证券 法定代表东谈主: 吴承根 研究东谈主: 沈高亮 第 32 页 共 149 页 电话: 0571-87902239 传真: 0571-87901913 客户服务电话: 95345 网址: http://www.stocke.com.cn/ (23)吉利证券股份有限公司 注册地址: 深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利金融中心 B 座 第 22-25 层 办公地址: 深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉利金融中心 B 座 第 22-25 层 法定代表东谈主: 何之江 研究东谈主: 王阳 电话: 021-38632136 传真: 0755-82400862 客户服务电话: 0755-22628888/95511-8 网址: http:www.stock.pingan.com (24)华安证券股份有限公司 注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号 办公地址: 安徽省合肥市南二环 959 号财智中心 B1 座 法定代表东谈主: 章宏韬 研究东谈主: 孙懿 电话: 0551-65161821 传真: 0551-65161672 客户服务电话: 95318 网址: http://www.hazq.com/ (25)恒泰证券股份有限公司 注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公买卖 概述楼 法定代表东谈主: 祝艳辉 研究东谈主: 熊丽 电话: 0471-4972675 客户服务电话: 956088 网址: http://www.cnht.com.cn/ (26)国盛证券有限办事公司 注册地址: 江西省南昌市新建区子实路 1589 号 办公地址: 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大路 1115 号北京银行 大厦 法定代表东谈主: 周军 研究东谈主: 占文驰 电话: 0791-86283372 传真: 0791-6289395 第 33 页 共 149 页 客户服务电话: 956080 网址: https://www.gszq.com/ (27)华西证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 办公地址: 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 法定代表东谈主: 杨炯洋 研究东谈主: 赵静静 电话: 010-58124967 传真: 028-86150040 客户服务电话: 95584 网址: http://www.hx168.com.cn (28)申万宏源西部证券有限公司 注册地址: 新疆乌鲁木王人市高新区(新市区)北京南路 358 号大成 国际大厦 20 楼 2005 室 办公地址: 新疆乌鲁木王人市高新区(新市区)北京南路 358 号大成 国际大厦 20 楼 2005 室 法定代表东谈主: 王献军 研究东谈主: 梁丽 电话: 0991-2307105 传真: 010-88085195 客户服务电话: 95523 或 4008895523 网址: www.swhysc.com (29)中泰证券股份有限公司 注册地址: 济南市市中区经七路 86 号 办公地址: 山东省济南市市中区经七路 86 号证券大厦 2309 法定代表东谈主: 王洪 研究东谈主: 张峰源 电话: 021-20315719 客户服务电话: 95538 网址: www.zts.com.cn (30)西部证券股份有限公司 注册地址: 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址: 西安市新城区东新街 319 号 法定代表东谈主: 徐朝日 研究东谈主: 张吉安 电话: 029-87211668 传真: 029-87406117 客户服务电话: 95582 网址: http://www.west95582.com/ (31)中国中金资产证券有限公司 第 34 页 共 149 页 注册地址: 深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑南路 2666 号中国华 润大厦 L4601-4608 办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路接壤处荣超商务中心 A 栋 第 18-21 层考中 04 层 法定代表东谈主: 高涛 研究东谈主: 万玉琳 电话: 0755-82026907 传真: 0755-82026539 客户服务电话: 4006008008/95532 网址: http://www.china-invs.cn/ (32)国金证券股份有限公司 注册地址: 四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址: 四川省成都市东城根上街 95 号 法定代表东谈主: 冉云 研究东谈主: 贾鹏 电话: 028-86690057、028-86690058 传真: 028-86690126 客户服务电话: 4006-600109/95310 网址: http://www.gjzq.com.cn (33)华宝证券股份有限公司 注册地址: 上海市浦东新区世纪大路 100 号上海环球金融中心 57 楼 办公地址: 上海市浦东新区世纪大路 100 号上海环球金融中心 57 楼 法定代表东谈主: 刘加海 研究东谈主: 刘闻川 电话: 021-68777222 传真: 021-68777822 客户服务电话: 4008209898;021-38929908 网址: http://www.cnhbstock.com (34)爱建证券有限办事公司 注册地址: 中国(上海)解放贸易考研区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址: 上海市浦东新区世纪大路 1600 号 32 楼 法定代表东谈主: 祝健 研究东谈主: 姚盛盛 电话: 021-32229888 传真: 021- 68728703 客户服务电话: 4001-962-502 网址: http://www.ajzq.com (35)华创证券有限办事公司 第 35 页 共 149 页 注册地址: 贵州省贵阳市 办公地址: 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 法定代表东谈主: 陶永泽 研究东谈主: 郭佳来 电话: 021-60762618 传真: 021-60762700 客户服务电话: 4008666689 网址: http://www.hczq.com/ (36)华金证券股份有限公司 注册地址: 上海市静安区天目西路 128 号 1902 室 办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层(陆家嘴世纪金融 广场 2 号楼) 法定代表东谈主: 燕文波 研究东谈主: 秦臻 电话: 021-20655588 传真: 021-50390850 客户服务电话: 956011 网址: https://www.huajinsc.cn 包括具有经纪业务履历及深圳证券交易所会员履历的通盘证券公司。 时公告。 二、登记机构 称呼:中国证券登记结算有限办事公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东谈主:于文强 电 话:0755-25946013 传 真:0755-25987122 研究东谈主:严峰 三、出具法律见识书的讼师事务所 称呼:上海源泰讼师事务所 注册地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 办公地址:上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼 第 36 页 共 149 页 负责东谈主:廖海 电话: 021- 51150298 传真: 021- 51150398 研究东谈主:刘佳 经办讼师:廖海、刘佳 四、审计基金财产的司帐师事务所 本基金的法定验资机构为安永华明司帐师事务所(特殊等闲合伙) 称呼:安永华明司帐师事务所(特殊等闲合伙) 住所: 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 推行事务合伙东谈主:毛鞍宁 研究电话:(010)58153000 传真电话:(010)85188298 经办注册司帐师: 蒋燕华、朱燕 研究东谈主:朱燕 本基金的年度财务报表偏激他章程事项的审计机构为普华永谈中天司帐师事务所(特殊 等闲合伙) 称呼:普华永谈中天司帐师事务所(特殊等闲合伙) 住所:中国(上海)解放贸易考研区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室 办公地址:上海市黄浦区湖滨路 202 号普华永谈中心 11 楼 推行事务合伙东谈主:李丹 研究电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 研究东谈主:陈轶杰 经办注册司帐师:叶尔甸 陈轶杰 第 37 页 共 149 页 第六部分 基金的召募与基金合同的奏效 一.基金的召募 基金管理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏激他相关章程 召募本基金,并经中国证监会 2024 年 1 月 2 日证监许可[2024]6 号文准予召募注册。 本基金召募期自 2024 年 3 月 18 日至 2024 年 3 月 29 日历间,基金份额共召募 本基金的运作方式为交易型绽开式,存续期间为不依期。 二、基金合同的奏效 本基金的基金合同已于 2024 年 4 月 8 日隆重奏效。 三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产限制 《基金合同》奏效后,连气儿 20 个办事日出现基金份额持有东谈主数目发火 200 东谈主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理东谈主应当在依期呈报中赐与暴露;连气儿 50 个办事日 出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清理并驱逐,且无需召开基金 份额持有东谈主大会,同期基金管理东谈主应履行干系的监管呈报和信息暴露法式。 法律法例或中国证监会另有章程时,从其章程。 第 38 页 共 149 页 第七部分 基金的份额折算与变更登记 基金合同奏效后,本基金不错进行份额折算。 一、基金份额折算的期间 基金管理东谈主应预先确定基金份额折算日,并依照《信息暴露办法》的相关章程进行公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理东谈主向登记机构央求办理,并由登记机构进行基金份额的变更登 记。基金份额折算的比例和具体安排见基金管理东谈主届时发布的干系公告。 基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有东谈旁边有的基金份额数额将发生 治愈,但治愈后的基金份额持有东谈旁边有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金 份额折算对基金份额持有东谈主的权益无骨子性影响(因余数处理而产生的损益不视为骨子性影 响),无需召开基金份额持有东谈主大会审议。基金份额折算后,基金份额持有东谈主将按照折算后 的基金份额享有权益并承担义务。 要是基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形,基金管理东谈主可蔓延办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 第 39 页 共 149 页 第八部分 基金份额的上市交易 一、基金上市 本基金于 2024 年 4 月 16 日起在深圳证券交易所上市交易。 二、基金份额的上市交易 基金份额在深圳证券交易所的上市交易应遵守《深圳证券交易所交易司法》、《深圳证 券交易所证券投资基金上市司法》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》等相关章程。 三、停复牌、暂停上市、规复上市或驱逐上市的情形和处理方式 本基金份额在深圳证券交易所上市后,如遇停复牌、暂停上市、规复上市或驱逐上市的 情形,按照《深圳证券交易所证券投资基金上市司法》的干系章程推行。 若本基金发生深圳证券交易所干系章程所章程的因不再具备上市条件而应当驱逐上市 的情形时,经基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致,本基金将转型为非上市的绽开式指数基金, 无需召开基金份额持有东谈主大会,具体处理方法见基金管理东谈主干系公告。 四、基金份额参考净值的辩论与公告 基金管理东谈主在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单,本基金 基金份额参考净值(IOPV)由基金管理东谈主或基金管理东谈主托福的机构辩论,并交由深圳证券交 易所对外公布,仅供投资东谈主交易、申购、赎回基金份额时参考。 (1)基金份额参考净值的辩论公式: 基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额总额+申购赎回 清单中不错用现款替代的通盘成份证券的数目与其最新成交价乘积之和+申购赎回清单中 不容用现款替代的通盘成份证券的数目与其最新成交价乘积之和+申购赎回清单中的预估 现款差额)/最小申购、赎回单元所对应的基金份额 (2)基金份额参考净值的辩论以四舍五入的方法保留极少点后 3 位,若基金管理东谈主或 者基金管理东谈主托福的其他机构治愈相关基金份额参考净值保留位数,本基金将进行相应治愈。 (3)基金管理东谈主不错治愈基金份额参考净值的辩论公式,并赐与公告。如深圳证券交 易所对基金份额参考净值的辩论方法另有章程的,从其章程。 五、其他 第 40 页 共 149 页 若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限办事公司加多了基金上市交易的新功能,本 基金管理东谈主不错在履行适当的法式后加多相应功能。 干系法律法例、中国证监会、登记机构或深圳证券交易所对基金上市交易的司法等干系 章程内容进行治愈的,本基金按照新章程推行,若由此需要对基金合同进行改动的,无需召 开基金份额持有东谈主大会。 在不违背法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子不利影响的前提下,基金管理东谈主在履 行适当的法式后,本基金不错央求在包括境社交易所在内的其他证券交易所上市交易,而无 需召开基金份额持有东谈主大会。 第 41 页 共 149 页 第九部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回时局 本基金投资东谈主应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业时局或按申 购、赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 基金管理东谈主在出手申购、赎回业务前公告申购、赎回代理券商的名单,并可依据践诺情 况变更申购、赎回代理券商并在基金管理东谈主网站公示。基金管理东谈主在确定、变更申购、赎回 代理券商名单时,均应在公告之前报请深圳证券交易所招供。 在法律法例、基金合同及畴昔条件允许的情况下,基金管理东谈主直销机构不错通达申购赎 回业务,具体业务的办理期间及办理方式基金管理东谈主将另行公告。 二、申购与赎回的绽开日及期间 投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回,具体办理期间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的平方交易日的交易期间(若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日 时,则基金管理东谈主可根据践诺情况决定本基金是否绽开申购、赎回业务,具体以届时提前发 布的公告为准),但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的章程公告暂 停申购、赎回时除外。 基金合同奏效后,若出现新的证券/期货交易市集、证券/期货交易所交易期间变更或其 他特殊情况,基金管理东谈主将视情况对前述绽开日及绽开期间进行相应的治愈,但应在实施日 前依照《信息暴露办法》的相关章程在章程媒介上公告。 本基金已于 2024 年 4 月 16 日绽开日常申购、赎回业务。 三、申购与赎回的原则 法权益不受毁伤并得到公谈对待。 第 42 页 共 149 页 基金管理东谈主可在不违背法律法例的情况下,对上述原则进行治愈。基金管理东谈主必须在新 原则出手实施前依照《信息暴露办法》的相关章程在章程媒介上公告。 四、申购与赎回的法式 本基金按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限办事公司的干系章程进行申购、赎 回,具体业务的办理期间请参见干系公告。本基金救济通过深圳证券交易所及/或通过登记 机构的两种模式进行申购、赎回,两种模式分别适用不同的法式。本基金办理干系业务的时 间及章程请参见干系公告。 (一)通过深圳证券交易所申购赎回 投资东谈主必须根据申购、赎回代理券商或基金管理东谈主章程的法式,在绽开日的具体业务办 理期间内提议申购或赎回的央求。 投资东谈主托福申购对价,申购成立;登记机构证据央求时,申购奏效。投资东谈主在提交赎回 央求时有裕如的基金份额和现款,则赎回成立,登记机构证据赎回时,赎复活效。投资东谈主在 提交申购央求时须按申购赎回清单的章程备足申购对价,投资东谈主在提交赎回央求时须持有足 够的基金份额余额和现款,不然所提交的申购、赎回央求不成立。 基金投资东谈主申购、赎回央求在受理应日进行证据。如投资东谈主未能提供相宜要求的申购对 价,则申购央求不成立。如投资东谈旁边有的相宜要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额 的现款,或本基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价,或投资东谈主提交的赎回央求 尽头基金管理东谈主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回 份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限,则赎回央求不成立或失败。 申购、赎回代理券商对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定凯旋,而仅代表申购、 赎回代理券商确乎继承到该央求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于申购、 赎回央求的证据情况,投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权益。 在现在司法下,基金投资东谈主申购的基金份额当日可竞价卖出,次一交易日可赎回;投资 东谈主赎回获取的股票当日可竞价卖出,次一交易日不错用于申购 ETF 份额。基金投资东谈主申购的 基金份额和赎回获取的股票次一交易日可通过大量交易卖出。 本基金获批后,若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限办事公司针对跨市集交易型 绽开式指数证券投资基金推出新的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,在履行 第 43 页 共 149 页 适当法式后,本基金管理东谈主将根据新的业务司法新增或治愈申购和赎回央求的证据方式,届 时将发布公告赐与暴露并对本基金的招募说明书赐与更新,无需召开持有东谈主大会审议。 本基金申购赎回过程中波及的组合证券和基金份额、现款替代、现款差额、现款替代退 补款偏激他对价的清理交收适用中国证券登记结算有限办事公司及干系证券交易所最新的 干系司法。 对于本基金的申购业务领受多边净额结算的方式,即对本基金申购对应的份额、深市组 合证券偏激现款替代、沪市组合证券的现款替代领受多边净额结算;对于本基金的赎回业务 领受多边净额结算的方式,即对本基金赎回对应的份额、深市组合证券偏激现款替代、沪市 组合证券的现款替代领受多边净额结算;本基金上述申购赎回业务波及的现款差额和现款替 代退补款领受代收代付。 投资者 T 日申购凯旋后,登记机构在 T 日收市后为投资者办理深圳证券交易所上市的成 份股交收与基金份额的交收登记以及现款替代的清理;在 T+2 日内办理现款替代的交收以及 现款差额的清理交收;并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东谈主和基金托管东谈主。 投资者 T 日赎回凯旋后,登记机构在 T 日收市后办理深圳证券交易所上市的成份股交收 与基金份额的刊出以及现款替代的清理;在 T+2 日内办理现款替代的交收以及现款差额的清 算交收;并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东谈主和基金托管东谈主。 要是登记机构、基金管理东谈主、申购赎回代理券商之间在清理交收时发现不成平方践约的 情形,则依据干系业务司法的相关章程和其他干系约定进行处理。如干系业务司法发生变化, 则按最新章程办理。 投资者应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的章程按时足额支付应付的现款差 额和现款替代退补款。因投资者原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的, 基金管理东谈主有权为基金的利益向该投资者追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有 东谈主或基金资产的损失。 本基金获批后,若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限办事公司针对跨市集交易型 绽开式指数证券投资基金推出新的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,在履行 适当法式后,本基金管理东谈主有权治愈本基金的清理交收与登记模式及申购、赎回方式,或新 增本基金的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,详见“十、基金清理交收与登 记模式的治愈或新增”。 第 44 页 共 149 页 (二)通过登记机构申购赎回 投资东谈主必须根据申购、赎回代理券商或基金管理东谈主章程的法式,在绽开日的具体业务办 理期间内提议申购或赎回的央求。 投资东谈主托福申购对价,申购成立;登记机构证据央求时,申购奏效。投资东谈主在提交赎回 央求时有裕如的基金份额和现款,则赎回成立,登记机构证据赎回时,赎复活效。投资东谈主在 提交申购央求时须按申购赎回清单的章程备足申购对价,投资东谈主在提交赎回央求时须持有足 够的基金份额余额和现款,不然所提交的申购、赎回央求不成立。 基金投资东谈主申购、赎回央求在 T+1 日内进行证据。如投资东谈主未能提供相宜要求的申购对 价,则申购央求不成立。如投资东谈旁边有的相宜要求的基金份额不及或未能根据要求准备足额 的现款,或本基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价或投资东谈主提交的赎回央求超 过基金管理东谈主设定确当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份 额上限或单个账户当日累计赎回份额上限,则赎回央求不成立或失败。 申购、赎回代理券商对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定凯旋,而仅代表申购、 赎回代理券商确乎继承到该央求。申购、赎回的证据以登记机构的证据结果为准。对于申购、 赎回央求的证据情况,投资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权益。 本基金获批后,若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限办事公司针对跨市集交易型 绽开式指数证券投资基金推出新的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,在履行 适当法式后,本基金管理东谈主将根据新的业务司法新增或治愈申购和赎回央求的证据方式,届 时将发布公告赐与暴露并对本基金的基金合同和招募说明书赐与更新,无需召开持有东谈主大会 审议。 本基金申购赎回过程中波及的组合证券和基金份额交收适用中国证券登记结算有限责 任公司及干系证券交易所最新的干系司法。本基金获批后,若深圳证券交易所和中国证券登 记结算有限办事公司针对跨市集交易型绽开式指数证券投资基金推出新的清理交收与登记 模式并引入新的申购、赎回方式,在履行适当法式后,本基金管理东谈主有权治愈本基金的清理 交收与登记模式及申购、赎回方式,或新增本基金的清理交收与登记模式并引入新的申购、 赎回方式,详见“十、基金清理交收与登记模式的治愈或新增”。 第 45 页 共 149 页 T+1 日,登记机构根据基金管理东谈主对申购、赎回央求的证据信息,为投资者办理组合证 券、申赎基金份额的清理交收,并将结果发送给干系证券交易所、申购赎回代理券商、基金 管理东谈主和基金托管东谈主。经常情况下,投资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的组合证券 在 T+2 日可用。现款替代和现款差额由基金管理东谈主与申购赎回代理券商于 T+2 日内进行清理 交收,登记机构不错依据干系司法对此提供代收代付服务并完成交收。对于证据失败的央求, 登记机构将对冻结的组合证券和基金份额赐与解冻,申购赎回代理券商将对冻结的资金赐与 解冻。 要是登记机构在清理交收时发生清理交收参与方不成平方践约的情形,则依据业务司法 的相关章程进行处理。 投资者应按照基金合同的约定和申购、赎回代理券商的章程按时足额支付应付的现款差 额和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额或现款替代退补款未能按时足额交收的, 基金管理东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿,并要求其承担由此导致的其他基金份额持有 东谈主或基金资产的损失。 若投资东谈主用以申购的部分或全部组合证券或者用以赎回的部分或全部基金份额因被国 家相关机关冻结或强制推行导致不及额的,基金管理东谈主有权指示申购赎回代理券商及登记机 构照章进行相应处置;如该情况导致其他基金份额持有东谈主或基金资产遭受损失的,基金管理 东谈主有权代表其他基金份额持有东谈主或基金资产要求该投资者进行补偿。 五、申购与赎回的数额限制 本基金的最小申购、赎回单元为 150 万份。基金管理东谈主可根据基金运作情况、市集变化 以及投资者需求等身分对基金的最小申购赎回单元进行治愈,并在治愈实施前依照《信息披 露办法》的相关章程在章程媒介公告。 交易账户最低基金份额余额、单个投资东谈主累计持有的基金份额上限。具体章程详见申购赎回 清单。 应当采纳设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权益。基金管理东谈主基于投资运作与风险 胁制的需要,可采纳上述措施对基金限制赐与胁制。具体见基金管理东谈主干系公告。 第 46 页 共 149 页 例等限制。基金管理东谈主必须在治愈实施前依照《信息暴露办法》的相关章程在章程媒介上公 告(对于其中上述第 2 条基金管理东谈主只需于前一交易日设定并在当日基金申购、赎回清单上 公布,而不消在章程媒介上公告也无需报中国证监会备案)。 六、申购与赎回的对价和用度 申购对价是指投资东谈主申购基金份额时应托福的组合证券、现款替代、现款差额和/或其他对 价。赎回对价是指投资东谈主赎回基金份额时,基金管理东谈主应托福给投资东谈主的组合证券、现款替 代、现款差额和/或其他对价。 开市前公告。如遇特殊情况,不错适当蔓延辩论或公告。申购赎回清单的内容与花样详见下 文“七、申购赎回清单的内容与花样”或干系公告。 佣金,其中包含证券交易所、登记机构等收取的干系用度。 生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后辩论,并按照基金合同 的约定公告。遇特殊情况,经履行适当法式,不错适当蔓延辩论或公告。 算和公告期间进行治愈并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与花样 (一)通过深圳证券交易所申购赎回 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各成份证券数 据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日的现款差额、基金份额净值偏激他干系内容。 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。 第 47 页 共 149 页 现款替代是指申购、赎回过程中,投资东谈主按基金合同和招募说明书章程的原则,用于替 代组合证券中部分证券的一定数目的现款。 现款替代分为 3 种类型:不容现款替代(符号为“不容”)、不错现款替代(符号为“允 许”)和必须现款替代(符号为“必须”)。 对于深市成份证券,现款替代的符号不错设为:“不容”、“允许”和“必须”。 对于沪市成份证券,现款替代的符号不错设为:“允许”和“必须”。 不容现款替代适用于深圳证券交易所上市的成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该 成份证券不允许使用现款动作替代。 对于符号为不错现款替代的深圳证券交易所上市的成份股,申购基金份额时,允许使用 现款动作全部或部分该成份证券的替代,但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现款 动作替代。 对于符号为不错现款替代的上海证券交易所上市的成份股,申购赎回基金份额时,均使 用现款动作替代。 必须现款替代适用于通盘成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用 现款动作替代。 (1)对于深圳证券交易所成份证券不错现款替代的情形 东谈主以为不错适用的其他情形。 替代金额=替代证券数目×该证券参考价钱×(1+现款替代保证金率) 其中,“该证券参考价钱”现在为该证券经除权除息治愈的 T-1 日收盘价。要是深 圳证券交易所参考价钱确定原则发生变化,以深圳证券交易所文告章程的参考价钱为准。申 购现款替代溢价比例、赎回现款替代折价比例也分一名申购现款替代保证金率、赎回现款替 代保证金率。 收取现款替代溢价的原因是,对于使用现款替代的证券,基金管理东谈主需在该部分证券恢 复交易后买入,而践诺买入价钱加上干系交易用度后与申购时的参考价钱可能有所互异。为 便于操作,基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例,并据此收取替代金额。 要是预先收取的金额高于基金买入该部分证券的践诺成本,则基金管理东谈主将退还多收取的差 第 48 页 共 149 页 额;要是预先收取的金额低于基金买入该部分证券的践诺成本,则基金管理东谈主将向投资东谈主收 取欠缺的差额。 T 日,基金管理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例,并据此在 T+1 日收取替代 金额。 在 T 日后被替代的部分证券有平方交易的 2 个交易日(即 T+2 日)内,基金管理东谈主将 以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T+2 日日终,若基金管理东谈主已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的 践诺买入成本(包括买入价钱和交易用度)的差额,确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交 的款项;若基金管理东谈主未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证 券的践诺买入成本加上按照 T+2 日收盘价辩论的未购入部分被替代证券价值的差额,确定 基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。 特殊情况:若自 T 日起,深圳证券交易所平方交易日已达 20 日而该部分证券的平方交 易日低于 2 日,且该部分证券最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的,则以替 代金额与所购入的部分被替代证券的践诺购入成本加上按照最近一次收盘价辩论的未购入 的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。 如遇证券耐久停牌、流动性不及等可能导致收盘价或终末成交价不公允的特殊情况,可 参照证券的估值价钱,对结算价钱进行治愈,要是基金管理东谈主以为该证券复牌后的价钱可能 存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为了更好的选藏持有东谈主利益,该证券 对应的现款替代款的清理交收可在其复牌后按照践诺交易成本办理。在此期间若该证券发生 除息、送股(转增)、配股等迫切权益变动,则进行相应治愈。 T+2 日后的第 1 个市集交易日(在特殊情况下则为确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应 补交的款项后的第 1 个市集交易日),基金管理东谈主将应退款和应补款的明细及汇总额据发送 给干系申购赎回代理券商和基金托管东谈主,干系款项的清理交收,将于而后 3 个办事日内完成。 用不错现款替代的比例系数不得尽头申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的计 算公式为: 第 49 页 共 149 页 现款替代比例(%)= 其中,“该证券参考价钱”真实定原则与不错现款替代情况下“替代金额”辩论公式中 的“该证券参考价钱”调换。“基金份额参考净值”现在为本基金前一交易日除权除息后的 收盘价。 要是深圳证券交易所对上述辩论方式另有章程的,以深圳证券交易所最新章程为准。 (2)对于上海证券交易所成份证券不错现款替代的情形 申购的替代金额=替代证券数目×该证券治愈后 T 日开盘参考价×(1+申购现款替代保 证金率)。 赎回的替代金额=替代证券数目×该证券治愈后 T 日开盘参考价×(1-赎回现款替代保 证金率)。 申购时收取申购现款替代溢价的原因是,对于使用现款替代的证券,基金管理东谈主将买入 该证券,践诺买入价钱加上干系交易用度后与该证券治愈后 T 日开盘参考价可能有所互异。 为便于操作,基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例,并据此收取替 代金额。要是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的践诺成本(包括买入价钱与交易费 用),则基金管理东谈主将退还多收取的差额;要是预先收取的金额低于基金购入该部分证券的 践诺成本(包括买入价钱与交易用度),则基金管理东谈主将向投资者收取欠缺的差额。 赎回时扣除赎回现款替代折价的原因是,对于使用现款替代的证券,基金管理东谈主将卖出 该证券,践诺卖出价钱扣除干系交易用度后与该证券治愈后 T 日开盘参考价可能有所互异。 为便于操作,基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定赎回现款替代折价比例,并据此支付替 代金额。要是预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的践诺收入(包括买入价钱与交易费 用),则基金管理东谈主将退还少支付的差额;要是预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的 践诺收入(包括买入价钱与交易用度),则基金管理东谈主将向投资者收取多支付的差额。 基金管理东谈主将自 T 日起在收到申购交易证据后按照“期间优先、实时申报”的原则顺次 买入申购被替代的部分证券,在收到赎回交易证据后按照“期间优先、实时申报”的原则依 第 50 页 共 149 页 次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易,基金管理东谈主在 T 日后被替代的成份证券 有平方交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内完成上述交易。 期间优先的原则为:申购赎回所在调换的,先证据成交者优先于后证据成交者。先后顺 序按照深圳证券交易所证据申购赎回的期间确定。 实时申报的原则为:基金管理东谈主在上海证券交易所连气儿竞价期间,根据收到的深圳证券 交易所申购赎回证据记录,在手艺系统允许的情况下实时朝上海证券交易所申报被替代证券 的交易指示。 T 日基金管理东谈主按照“期间优先”的原则顺次与申购投资者确定基金应退还投资者或投 资者应补交的款项,即按照申购期间规定,以替代金额与被替代证券的顺次践诺购入成本(包 括买入价钱与交易用度)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项; 按照“期间优先”的原则顺次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项, 即按照赎回期间规定,以替代金额与被替代证券的顺次践诺卖出收入(卖出价钱扣除交易费 用)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券,T 日后基金 管理东谈主不错赓续进行被替代证券的买入和卖出,按照前述原则确定基金应退还投资者或投资 者应补交的款项。 T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的践诺购入成本 (包括买入价钱与交易用度)的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款 项;若未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本 (包括买入价钱与交易用度)加上按照 T+2 日收盘价辩论的未购入的部分被替代证券价值的 差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2 日日终,若已卖出全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的践诺卖出收入 (卖出价钱扣除交易用度)的差额,确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项; 若未能卖出全部被替代的证券,以替代金额与所卖出的部分被替代证券践诺卖出收入(卖出 价钱扣除交易用度)加上按照 T+2 日收盘价辩论的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确 定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所平方交易日已达到 20 日而该证券平方交易日 低于 2 日,且该部分证券最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的,则以替代金 额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本(包括买入价钱与交易用度)加上按照最近一次 第 51 页 共 149 页 收盘价辩论的未购入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还申购投资者或申购投资 者应补交的款项,以替代金额与所卖出的部分被替代证券践诺卖出收入(卖出价钱扣除交易 用度)加上按照最近一次收盘价辩论的未卖出的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退 还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。 如遇证券耐久停牌、流动性不及等可能导致收盘价或终末成交价不公允的特殊情况,可 参照证券的估值价钱,对结算价钱进行治愈,要是基金管理东谈主以为该证券复牌后的价钱可能 存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为了更好的选藏持有东谈主利益,该证券 对应的现款替代款的清理交收可在其复牌后按照践诺交易成本办理。在此期间若该证券发生 除息、送股(转增)、配股等迫切权益变动,则进行相应治愈。 T+2 日后第 1 个办事日(在特殊情况下则为确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款 项后的第 1 个市集交易日),基金管理东谈主将应退款和补款的明细及汇总额据通过中国证券登 记结算有限办事公司发送给干系申购赎回代理券商和基金托管东谈主,干系款项的清理交收将于 而后 3 个办事日内完成。 (3)必须现款替代 因法律法例限制投资的成份证券,或出于保护基金持有东谈主利益等原因基金管理东谈主以为有必要 实行必须现款替代的成份证券。 一定数目的现款,即“固定替代金额”。固定替代金额的辩论方法为申购赎回清单中该证券 的数目乘以其 T 日预估开盘价。 预估现款差额指为便于辩论基金份额参考净值及申购、赎回代理券商预先冻结央求申购、 赎回的投资东谈主的相应资金,由基金管理东谈主辩论并公布的现款差额的预估值。 T 日预估现款差额在 T 日申购赎回清单中公告,其辩论公式为: T 日预估现款差额=T—1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值-(申购赎回清单中必 须现款替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错现款替代的通盘成份证券的数目与该 证券治愈后 T 日开盘参考价乘积之和+申购赎回清单中不容现款替代的通盘成份证券的数 量与该证券治愈后 T 日开盘参考价乘积之和) 第 52 页 共 149 页 其中,“该证券治愈后 T 日开盘参考价”主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成 份证券的治愈后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则辩论公式中的“T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值”需要扣减相应的收益分拨数额。 预估现款差额的数值可能为正、为负或为零。 现款差额指最小申购、赎回单元的资产净值与按当日收盘价辩论的最小申购、赎回单元 中的组合证券市值和现款替代之差。 T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其辩论公式为: T 日现款差额=T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值-(申购赎回清单中必须现款 替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错现款替代的通盘成份证券的数目与该证券 T 日收盘价乘积之和+申购赎回清单中不容现款替代的通盘成份证券的数目与该证券 T 日收 盘价乘积之和) T 日投资东谈主申购、赎回的基金份额,需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的清理 交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。 在投资东谈主申购时,如现款差额为正数,则投资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现 金,如现款差额为负数,则投资东谈主将根据其申购的基金份额获取相应的现款;在投资东谈主赎回 时,如现款差额为正数,则投资东谈主将根据其赎回的基金份额获取相应的现款,如现款差额为 负数,则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。 基本信息 最新公告日历 202X 年 月 日 基金称呼 博时中证半导体产业交易型绽开式指数证券投资基金 基金管理公司称呼 博时基金管理有限公司 基金代码 159582 主义指数代码: 931865 基金类型: 跨市集 ETF T-1 日信息内容 现款差额(单元:元) XXXX.XX 最小申购赎回单元资产净值 XXXX.XX (单元:元) 基金份额净值(单元:元) X.XXXX T 日信息内容 预估现款差额(单元:元) XXXX.XX 不错现款替代比例上限 无 第 53 页 共 149 页 申购上限 无 赎回上限 无 是否需要公布 IOPV 是 最小申购赎回单元(单元:份) 1,500,000 申购、赎回的允许情况 申购、赎回皆允许 T 日成份股信息内容 证券 证券 股份 现款替 申购现款替代 赎回现款替代 申购替 赎回替 挂牌 代码 简称 数目 代符号 保证金率(%) 保证金率(%) 代金额 代金额 市集 若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限办事公司对申购赎回清单的花样进行治愈, 基金管理东谈主将视情况对干系花样进行相应的治愈,并依照《信息暴露办法》的相关章程在规 定媒介上公告。 (二)通过登记机构申购赎回 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各成份证券数 据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日的现款差额、基金份额净值偏激他干系内容。 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购 赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。 现款替代是指申购、赎回过程中,投资东谈主按基金合同和招募说明书章程的原则,用于替 代组合证券中部分证券的一定数目的现款。 现款替代分为 3 种类型:不容现款替代(符号为“不容”)、不错现款替代(符号为“允 许”)和必须现款替代(符号为“必须”)。 不容现款替代,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现款动作替代。 不错现款替代是指在申购基金份额时,允许使用现款动作全部或部分该成份证券的替代, 但在赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现款动作替代。 必须现款替代适用于通盘成份股,是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用 现款动作替代。 (1)对于不错现款替代 为不错适用的其他情形。 第 54 页 共 149 页 替代金额=替代证券数目×该证券经除权治愈的 T-1 日收盘价×(1+现款替代溢价比 例) 收取现款替代溢价的原因是,对于使用现款替代的证券,基金管理东谈主需在该部分证券恢 复交易后买入,而践诺买入价钱加上干系交易用度后与申购时的参考价钱可能有所互异。为 便于操作,基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价比例,并据此收取替代金额。 要是预先收取的金额高于基金买入该部分证券的践诺成本,则基金管理东谈主将退还多收取的差 额;要是预先收取的金额低于基金买入该部分证券的践诺成本,则基金管理东谈主将向投资东谈主收 取欠缺的差额。 T 日,基金管理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例,并据此在 T+2 日收取替代 金额。在 T+1 日后被替代的成份证券有平方交易的 2 个交易日(简称为 T+3 日)内,基金管 理东谈主有权在 T+2 日至 T+3 日内任意时刻以收到的替代金额代投资者买入小于就是被替代证券 数目的任意数目的被替代证券,践诺买入被替代证券的价钱可能处于 T+3 日内较高的位置或 处于最高价钱,基金管理东谈主对此不承担办事。基金管理东谈主有权根据基金投资的需要自主决定 不买入部分被替代证券,或者不进行任何买入证券的操作,基金管理东谈主可能不买入被替代证 券的情形包括但不限于市集流动性不及、手艺系统无法完了以及基金管理东谈主以为不应买入的 其他情形。 T+3 日日终,若基金管理东谈主已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的 践诺买入成本(包括买入价钱和交易用度)的差额,确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交 的款项;若基金管理东谈主未能购入全部被替代的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证 券的践诺买入成本加上按照 T+3 日收盘价辩论的未购入部分被替代证券价值的差额,确定 基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。 特殊情况:若自 T+1 日起,深圳证券交易所平方交易日已达 20 日而该部分证券的平方 交易日低于 2 日,且该部分证券最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的,则以 替代金额与所购入的部分被替代证券的践诺购入成本加上按照最近一次收盘价辩论的未购 入的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。 如遇证券耐久停牌、流动性不及等可能导致收盘价或终末成交价不公允的特殊情况,可 参照证券的估值价钱,对结算价钱进行治愈,要是基金管理东谈主以为该证券复牌后的价钱可能 第 55 页 共 149 页 存在较大波动,且可能对基金资产净值产生较大影响,为了更好的选藏持有东谈主利益,该证券 对应的现款替代款的清理交收可在其复牌后按照践诺交易成本办理。在此期间若该证券发生 除息、送股(转增)、配股等迫切权益变动,则进行相应治愈。 T+3 日后的第 1 个办事日(在特殊情况下则为确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交 的款项后的第 1 个市集交易日),基金管理东谈主将应退款和应补款的明细及汇总额据通过登记 机构发送给干系申购赎回代理券商和基金托管东谈主,干系款项的清理交收,将于而后 3 个办事 日内完成,登记机构对此提供代收代付服务。 用不错现款替代的比例系数不得尽头申购基金份额资产净值的一定比例。现款替代比例的计 算公式为: 现款替代比例(%)= x 100% (2)对于必须现款替代 处于停牌的股票,或出于保护基金持有东谈主利益等目的基金管理东谈主以为有必要实行必须现款替 代的成份证券。 一定数目的现款,即“固定替代金额”。固定替代金额的辩论方法为申购赎回清单中该证券 的数目乘以其 T 日预估开盘价。 预估现款部分是指,为便于辩论基金份额参考净值,申购赎回代理券商预先冻结央求申 购、赎回的投资东谈主的相应资金,由基金管理东谈主辩论的现款数额。 T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分,其辩论公式为: T 日预估现款部分=T—1 日最小申购赎回单元的基金资产净值-(申购赎回清单中必须 用现款替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错用现款替代成份证券的数目与该证 券治愈后 T 日开盘参考价相乘之和+申购赎回清单中不容用现款替代的通盘成份证券的数 量与该证券治愈后 T 日开盘参考价乘积之和) 第 56 页 共 149 页 其中,该证券治愈后 T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证 券的治愈后开盘参考价确定。另外,若 T 日为基金分红除息日,则辩论公式中的“T-1 日 最小申购赎回单元的基金资产净值”需要扣减相应的收益分拨数额。 预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。 T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其辩论公式为: T 日现款差额=T 日最小申购赎回单元的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现款 替代的固定替代金额总额+申购赎回清单中不错用现款替代的通盘成份证券的数目与其 T 日收盘价乘积之和+申购赎回清单中不容用现款替代的通盘成份证券的数目与其 T 日收盘 价乘积之和) T 日投资东谈主申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资金的清理 交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东谈主申购时,如现款差额为正数,则投 资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现款,如现款差额为负数,则投资东谈主将根据其申购 的基金份额获取相应的现款;在投资东谈主赎回时,如现款差额为正数,则投资东谈主将根据其赎回 的基金份额获取相应的现款,如现款差额为负数,则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相 应的现款。 基本信息 最新公告日历 202X 年 月 日 基金称呼 博时中证半导体产业交易型绽开式指数证券投资 基金 基金管理公司称呼 博时基金管理有限公司 一级市集基金代码 159582 T-1 日信息内容 现款差额(单元:元) XXXX.XX 最小申购赎回单元资产净值(单元:元) XXXX.XX 基金份额净值(单元:元) X.XXXX T 日信息内容 预估现款部分(单元:元) XXXX.XX 不错现款替代比例上限 无 申购上限 无 赎回上限 无 是否需要公布 IOPV 是 最小申购赎回单元(单元:份) 1,500,000 申购、赎回的允许情况 申购、赎回皆允许 第 57 页 共 149 页 T 日成份股信息内容 股票代 股票简 股票数 现款替代 现款替代保证金率(%) 固定替代金额 码 称 量 符号 若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限办事公司对申购赎回清单的花样进行治愈, 基金管理东谈主将视情况对干系花样进行相应的治愈,并依照《信息暴露办法》的相关章程在规 定媒介上公告。 八、拒却或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购央求: 申购央求; 金资产净值或无法进行证券交易; 过失、申购赎回清单编制过失; 单笔申购份额上限的; 值手艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时,经与基金托管东谈主协商证据后,基金管理东谈主应当 暂停接受基金申购央求; 绩产生负面影响,或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形; 发生上述第 1、2、3、4、6、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂停接受 投资东谈主申购央求时,基金管理东谈主应当根据相关章程在章程媒介上刊登暂停申购公告。要是投 资东谈主的申购央求全部或部分被拒却,被拒却的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况 摈斥时,基金管理东谈主应实时规复申购业务的办理。 第 58 页 共 149 页 在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同期暂停。 九、暂停赎回或减速支付赎回对价的情形及处理方式 发生下列情形时,基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或减速支付赎回对价: 金资产净值或无法进行证券交易; 过失、申购赎回清单编制过失; 停接受投资东谈主的赎回央求; 值手艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时,经与基金托管东谈主协商证据后,基金管理东谈主应当 减速支付赎回对价或暂停接受基金赎回央求; 发生上述情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回或减速支付赎回对价时,基金管理东谈主应按 章程报中国证监会备案。已接受的赎回央求,基金管理东谈主应足额支付,基金份额持有东谈主在申 请赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与驱除,如暂时不成足额支付,未支付部分 可缓期支付。在暂停赎回的情况摈斥时,基金管理东谈主应实时规复赎回业务的办理并公告。 在发生暂停申购或赎回的情形之一时,本基金的申购和赎回可能同期暂停。 十、基金清理交收与登记模式的治愈或新增 本基金获批后,若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限办事公司针对跨市集交易型 绽开式指数证券投资基金推出新的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,在履行 适当法式后,本基金管理东谈主有权治愈本基金的清理交收与登记模式及申购、赎回方式,或新 增本基金的清理交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式,届时将发布公告赐与暴露并对 本基金的招募说明书赐与更新,无需召开持有东谈主大会审议。 十一、基金份额拆分与合并 第 59 页 共 149 页 基金成立后,在法律法例章程的畛域内,在履行适当法式后,本基金可实施基金份额拆 分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有东谈主资产总值不变的前提下,改变基金份 额净值和持有基金份额的对应关系,是从头列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并 对基金份额持有东谈主的权益无骨子性影响。 十二、基金份额的转让 在法律法例允许且条件具备的情况下,如对存量基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响, 基金管理东谈主经履行干系法式后可受理基金份额持有东谈主通过中国证监会招供的证券交易是以 外的交易时局或者交易方式进行份额转让的央求并由登记机构办理基金份额的过户登记。基 金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告 的业务司法办理基金份额转让业务。 十三、基金份额的非交易过户、冻结、解冻等其他业务 基金份额的登记机构可依据其业务司法,受理基金的非交易过户、冻结与解冻等业务, 并收取一定的手续用度。 基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分 配。法律法例或监管机构另有章程的除外。 十四、蚁合基金的特殊申购 若基金管理东谈主推出以本基金为主义 ETF 的蚁合基金,本基金可根据践诺情况需要向本基 金的蚁合基金通达特殊申购,不收取申购用度。具体见基金管理东谈主干系公告。 十五、基金份额折算 为晋升交易便利或根据需要(如变更标的指数),基金管理东谈主可向登记机构央求办理基 金份额折算与变更登记。基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有东谈旁边有的基 金份额数额将发生治愈,但治愈后的基金份额持有东谈旁边有的基金份额占基金份额总额的比例 不发生变化。基金份额折算对基金份额持有东谈主的权益无骨子性影响。基金份额折算后,基金 份额持有东谈主将按照折算后的基金份额享有权益并承担义务。基金管理东谈主应就其具体事宜进行 必要公告,并提前文告基金托管东谈主。 十六、其他 关法式后,基金管理东谈主可绽开鸠合申购。基金管理东谈主有权制定鸠合申购业务的干系司法。 第 60 页 共 149 页 在条件允许时,基金管理东谈主也可采纳其他合理的申购方式,并于新的申购方式出手推行 前赐与公告。 需订立书面托福代理合同,并报中国证监会备案。 业务指南》要求的特定投资者,基金管理东谈主可在不违背法律法例且对基金份额持有东谈主利益无 骨子性不利影响的情况下,安排成心的申购方式。 第 61 页 共 149 页 第十部分 基金的投资 一、投资主义 精良追踪标的指数,追求追踪偏离度和追踪障碍的最小化。 二、投资畛域 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地完了基金的投资主义,本基金可能会少量投资于照章刊行上市的非成份股(包 括创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票)、债券 (包括国债、金融债、地方政府债、政府救济机构债券、企业债、公司债、可拯救债券(含 可分离交易可转债)、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等)、 国债期货、股指期货、股票期权、货币市集器具(包括银行入款、同行存单等)、债券回购、 资产救济证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监 会的干系章程)。 本基金可根据法律法例的章程参与融资和转融通证券出借业务。畴昔在法律法例允许的 前提下,本基金可根据干系法律法例章程参与融券业务。 如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理东谈主在履行适当法式后, 不错将其纳入本基金的投资畛域。 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基金资产 净值的 90%,且不低于非现款基金资产的 80%;投资港股通标的股票的比例不尽头本基金股 票资产的 10%;本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳 的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现款,其中现款不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权、国债期货偏激他金融器具的投资比例依照 法律法例或监管机构的章程推行。 若法律法例的干系章程发生变更或监管机构允许,本基金管理东谈主在履行适当法式后,可 对上述资产配置比例进行治愈。 三、投资策略 本基金主要领受完全复制法进行投资,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指 数化投资组合,并根据标的指数成份股偏激权重的变化进行相应治愈。但因特殊情况(比如 第 62 页 共 149 页 流动性不及等)导致本基金无法有用复制和追踪标的指数时,基金管理东谈主可使用其他合理方 法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形:(1)法律法例的限制;(2)标的指 数成份股流动性严重不及;(3)标的指数的成份股耐久停牌;(4)其它合理原因导致本基 金管理东谈主对标的指数的追踪组成严重制约等。 要是标的指数成份股发生昭着负面事件靠近退市或走嘴风险,且指数编制机构暂未作出 治愈的,基金管理东谈主应当按照基金份额持有东谈主利益优先原则,履行里面决策法式后实时对相 关成份股进行治愈。 在平方情况下,本基金力求胁制投资组合的净值增长率与事迹相比基准之间的预期日均 追踪偏离度的完全值小于 0.2%,预期年化追踪障碍不尽头 2%。如因标的指数编制司法治愈 等其他原因,导致基金日均追踪偏离度和追踪障碍变大,基金管理东谈主应采纳合理措施,幸免 日均追踪偏离度和追踪障碍的进一步扩大。 当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于解放流畅量治愈而发生变化、 成份股派发现款股息、配股及增发、股票耐久停牌、市集流动性不及等情况发生时,基金管 理东谈主将对投资组合进行优化,尽量缩短追踪障碍。 本基金债券投资组合将注释议论基金的流动性管理及策略性投资的需要进行配置。债券 投资的目的是保证基金资产流动性,有用利用基金资产,晋升基金资产的投资收益。 本基金投资资产救济证券将概述运用计谋资产配置和战术资产配置进行资产救济证券 投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极治愈投资策略,严格遵照 法律法例和基金合同,在力求本金安全和基金资产流动性基础上获取耐久强健收益。 在特殊情况下,本基金将少量投资于港股通标的股票以进行替代复制。对于同期有 A 股、H 股的指数成份公司,要是该公司 A 股耐久停牌,组合无法买入该股票时,不错买入该 公司 H 股进行替代。 在分析宏不雅经济运行特征并对各种市集大势作念出判断的前提下,本基金注释对可拯救债 券所对应的基础股票进行分析和研究,从行业选拔和个券选拔两方面进行全所在的评估,对 第 63 页 共 149 页 盈利身手或成长性较好的行业和上市公司的可拯救债券进行要点关心,并联结基金管理东谈主可 转债评级系统对可拯救债券投资价值进行有用的评估,选拔投资价值较高的个券进行投资。 可交换债券在换股期间用于交换的股票是刊行东谈旁边有的其他上市公司(以下简称“主义 公司”)的股票。可交换债券雷同兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可拯救债券相 同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指主义公司的成长身手、盈利能 力及主义公司股票价钱的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和主义公司的股 票价值进行研究分析,概述开展投资决策。 (1)股指期货投资策略 本基金将在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,适度参与股指 期货投资。本基金将根据对现货和期货市集的分析,充分议论股指期货的风险收益特征进行 股指期货投资,以改善投资组合的投资效果。 (2)股票期权投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结 合投资主义、比例限制、风险收益特征以及法律法例的干系适度和要求,确定参与股票期权 交易的投资时机和投资比例。 (3)国债期货投资策略 本基金投资国债期货,以套期保值为目的,将根据风险管理的原则,充分议论国债期货 的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 本基金将在充分议论风险和收益特征的基础上,审慎参与融资和转融通证券出借业务。 本基金将基于对市集行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。 本基金将根据市集情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动本性况 等身分,合理确定出借证券的畛域和品类。若干系融资及转融通证券出借业务法律法例发生 变化,本基金将从其最新章程,以相宜上述法律法例和监管要求的变化。畴昔在法律法例允 许的前提下,本基金可根据干系法律法例章程参与融券业务。 本基金将根据本基金的投资主义和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深切研究 判断,进行存托凭证的投资。 第 64 页 共 149 页 畴昔,跟着投资器具的发展和丰富,本基金可在不改变投资主义的前提下,在履行适当 法式后,相应治愈和更新干系投资策略,并在招募说明书更新中公告。 四、投资管理进程 相关法律法例、基金合同以及标的指数的干系章程是基金管理东谈主运用基金财产的决策依 据。 本基金管理东谈主实行投资决策委员会指示下的基金司理负责制。投资决策委员会负责作念出 相关标的指数紧要治愈的应酬决策、基金组合紧要治愈的决策,以偏激他单项投资的紧要决 策。基金司理负责作念出日常标的指数追踪选藏过程中的组合构建、组合治愈及基金逐日申购 赎回清单的编制等决策。 研究、投资决策、组合构建、交易推行、投资绩效评估、组合监控与治愈各要道的相互 谐和与配合,组成了本基金的投资管理法式。 (1)研究救济。基金管理东谈主的研究部依托公司举座研究平台,整合外部信息包括券商 等外部研究力量的研究效率,开展标的指数追踪、成份股公司行动等干系信息的征集与分析、 成份股流动性分析、障碍偏激归因分析等办事,并撰写干系的研究呈报,动作本基金投资决 策的迫切依据。 (2)投资决策。基金管理东谈主的投资决策委员会依据研究部提供的研究呈报,依期或遇 紧要事件时临时召开投资决策委员会议,对干系事项作念出决策。基金司理根据投资决策委员 会的决议,作念出基金投资管理的日常决策。 (3)组合构建。联结研究呈报,基金司理主要采纳完全复制法,即按照标的指数的成 份股组成偏激权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股偏激权重的变动而进行相 应的治愈。在追求追踪障碍和追踪偏离度最小化的前提下,基金司理可采纳适当的方法,提 高投资效率,缩短交易成本,胁制投资风险。 (4)交易推行。基金管理东谈主的交易部负责本基金的具体交易推行,交易部同期履行一 线监控的职责。 (5)投资绩效评估。本基金管理东谈主依期和不依期对本基金的投资绩效进行评估,并撰 写干系的绩效评估呈报,证据基金组合是否完了了投资预期,投资策略是否凯旋,并对基金 第 65 页 共 149 页 组合障碍的开始进行归因分析等。基金司理依据绩效评估呈报归来或检验以往的投资策略, 要是需要,亦对投资组合进行相应的治愈。 (6)组合监控与治愈。基金司理根据标的指数的逐日变动情况,联结成份股等的基本 面情况、流动性景色、基金申购赎回的现款流量情况,以及基金投资绩效评估结果等,对基 金投资组合进行动态监控和治愈,密切追踪标的指数。 基金管理东谈主在确保基金份额持有东谈主利益的前提下,根据环境的变化和基金践诺投资的需 要,有权对上述投资法式作念出治愈,并将治愈内容在基金招募说明书更新中赐与公告。 五、投资组合管理 基金管理东谈主构建基金投资组合的过程主要分为三个智力:确定主义组合、制定建仓策略, 以及迟缓骤整组合。 (1)确定主义组合。基金管理东谈主主要采纳完全复制法,即按照标的指数的成份股组成 偏激权重构建基金股票投资组合。 (2)制定建仓策略。基金司理依据对标的指数成份股的流动性和交易成本等身分所作念 的分析,制定合理的建仓策略。 (3)迟缓骤整组合。基金司理在章程期间内,采纳适当的技巧和措施,对践诺投资组 合进行动态治愈,直至达到精良追踪标的指数的主义。 本基金追踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不 低于非现款基金资产的 80%。本基金将在基金合同奏效之日起 6 个月内达到这一投资比例。 而后,如因标的指数成份股治愈、基金申购赎回带来现款等身分导致基金不相宜这一投资比 例的,基金管理东谈主将在 10 个交易日内进行治愈。 本基金投资组合的日常管理内容主要包括以下几个方面: (1)标的指数成份股公司行动信息的追踪与分析。追踪分析标的指数成份股公司行动 等信息,如股本变化、分红、停牌、复牌,以及成份股公司其他紧要信息,分析这些信息对 指数的影响,进而分析是否需要对投资组合进行治愈,为投资决策提供依据。 (2)标的指数的追踪与分析。追踪分析标的指数的治愈等变化,确定标的指数的变化 是否与预期相一致,分析是否存在互异及互异产生的原因,为投资决策提供依据。 第 66 页 共 149 页 (3)逐日申购赎回情况的追踪与分析。追踪分析逐日基金申购赎覆信息,分析这些信 息对投资组合的影响。 (4)投资组合持有证券、现款头寸及流动性分析。基金司理追踪分析逐日基金践诺投 资组合与主义组合的互异及互异产生的原因,并对拟治愈的成份股的流动性进行分析。 (5)投资组合治愈。使用数目化投资分析模子,寻找出将践诺投资组合治愈为所追求 的主义组合的最优决议,确定组合交易有缠绵;如标的指数成份股治愈、成份股公司发生兼并、 收购和重组等紧要事件,由基金司理召集合议,决定基金的操作策略;进一步治愈投资组合, 达到所追求的主义组合的持仓结构。 (6)当标的指数成份股发生昭着负面事件靠近退市风险,且指数编制机构暂未作出调 整的,基金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则,概述议论成份股的退市风险、其 在指数中的权重以及对追踪障碍的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应 治愈; (7)基金逐日申购赎回清单的制作。基金司理以 T-1 日标的指数成份股的组成或者实 际持仓股票的组成及相应权重为基础,并议论 T 日将发生的上市公司变动等情况,制作 T 日基金申购赎回清单并赐与公告。 六、投资组合限制 基金的投资组合应遵守以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的资产比例不低于基 金资产净值的 90%,且不低于非现款基金资产的 80%;投资港股通标的股票的比例不尽头本 基金股票资产的 10%; (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现款,其中现款不包括结算备付金、存出保证 金和应收申购款等; (3)本基金参与股指期货和国债期货交易,需遵照下列投资比例限制: 的 10%;在职何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得尽头基金资产净值的 15%; 第 67 页 共 149 页 值之和,不得尽头基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一 年以内的政府债券)、资产救济证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 总市值的 20%;在职何交易日日终,持有的卖放洋债期货合约价值不得尽头基金持有的债券 总市值的 30%; 一交易日基金资产净值的 20%;在职何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交 金额不得尽头上一交易日基金资产净值的 30%; 相宜基金合同对于股票投资比例相关约定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的 政府债券)市值和买入、卖放洋债期货合约价值,系数(轧差辩论)应当相宜基金合同对于 债券投资比例的相关约定; (4)本基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产救济证券的比例,不得尽头基金资产净 值的 10%; (5)本基金持有的全部资产救济证券,其市值不得尽头基金资产净值的 20%; (6)本基金持有的归并(指归并信用级别)资产救济证券的比例,不得尽头该资产救济 证券限制的 10%; (7)本基金管理东谈主管理的全部基金投资于归并原始权益东谈主的各种资产救济证券,不得 尽头其各种资产救济证券系数限制的 10%; (8)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产救济证券。基金持有资 产救济证券期间,要是其信用等级下落、不再相宜投资法式,应在评级呈报讦布之日起 3 个月内赐与全部卖出; (9)基金财产参与股票刊行申购,本基金所申报的金额不尽头本基金的总资产,本基 金所申报的股票数目不尽头拟刊行股票公司本次刊行股票的总量; (10)本基金参与融资的,在职何交易日日终,本基金持有的融资买入股票与其他有价 证券市值之和,不得尽头基金资产净值的 95%; (11)本基金参与转融通证券出借业务,需遵照下列投资限制: 第 68 页 共 149 页 证券应纳入《流动性风险管理章程》所述流动性受限证券的畛域; 因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投 资不相宜上述章程的,基金管理东谈主不得新增出借业务; (12)基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权益金总额不得尽头基金资产净值的 合约行权所需的全额现款或交易所司法招供的可冲抵股票期权保证金的现款等价物;未平仓 的股票期权合约面值不得尽头基金资产净值的 20%,其中,合约面值按照行权价乘以合约乘 数辩论; (13)本基金主动投资于流动性受限资产的市值系数不得尽头基金资产净值的 15%;因 证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不相宜 该比例限制的,基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资; (14)本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回 购交易的,可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资畛域保持一致; (15)本基金资产总值不得尽头基金资产净值的 140%; (16)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票推行; (17)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述(2)、(8)、(11)、(13)、(14)情形之外,因证券/期货市集波动、证 券刊行东谈主合并、基金限制变动、标的指数成份股治愈、标的指数成份股流动性限制等基金管 理东谈主之外的身分致使基金投资比例不相宜上述章程投资比例的,基金管理东谈主应当在 10 个交 易日内进行治愈,但中国证监会章程的特殊情形除外。 基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述期间内,本基金的投资畛域、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起出手。 第 69 页 共 149 页 要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的章程为准。 法律法例或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理东谈主在履行适当法式后,则本 基金投资不再受干系限制,自动遵照届时有用的法律法例或监管章程。 为选藏基金份额持有东谈主的正当权益,基金财产不得用于下列投资或者行为: (1)承销证券; (2)违背章程向他东谈主贷款或者提供担保; (3)从事承担无尽办事的投资; (4)买卖其他基金份额,关联词中国证监会另有章程的除外; (5)向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资; (6)从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行为; (7)法律、行政法例和中国证监会章程不容的其他行为。 基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、践诺胁制东谈主或者 与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他紧要关联交 易的,应当相宜基金的投资主义和投资策略,遵守基金份额持有东谈主利益优先原则,严防利益 突破,建立健全里面审批机制和评估机制,按照市集公谈合理价钱推行。干系交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意,并按法律法例赐与暴露。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审 议,并经过三分之二以上的独处董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 法律、行政法例或监管部门取消或治愈上述限制,如适用于本基金,基金管理东谈主在履行 适当法式后,则本基金投资不再受干系限制或按照治愈后的章程推行。 七、标的指数与事迹相比基准 本基金的标的指数:中证半导体产业指数。 本基金的事迹相比基准为标的指数收益率,即中证半导体产业指数收益率。 畴昔若出现标的指数不相宜要求(因成份股价钱波动等指数编制方法变动之外的身分致 使标的指数不相宜要求以及法律法例、监管机构另有章程的情形除外)、指数编制机构退出 等情形,基金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个办事日内向中国证监会呈报并提议惩办方 案,如更换基金标的指数、拯救运作方式、与其他基金合并或者驱逐基金合同等,并在 6 第 70 页 共 149 页 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决,基金份额持有东谈主大会未凯旋召开或就上述事项表 决未通过的,本基金合同驱逐。 自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩办决议确依期间,基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵守基金份额持有东谈主利益优先原则救援基金 投资运作。 八、风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于搀杂型基金、债券型基金与货 币市集基金。 本基金为被迫式投资的股票型指数基金,追踪中证半导体产业指数,其风险收益特征与 标的指数所表征的市集组合的风险收益特征相似。本基金要是投资港股通标的股票,需承担 汇率风险以及境外市集的风险。 九、基金管理东谈主代表基金诈欺鼓动或债权东谈主权益的处理原则及方法 持有东谈主的利益; 欠妥利益。 十、基金投资组合呈报 基金管理东谈主的董事会及董事保证本呈报所载辛勤不存在作假纪录、误导性述说或紧要遗 漏,并对其内容的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带办事。 基金托管东谈主根据本基金合同章程,复核了本呈报中的净值表露和投资组合呈报等内容, 保证复核内容不存在作假纪录、误导性述说或者紧要遗漏。 本投资组合呈报所载数据末端 2024 年 6 月 30 日,本呈报中所列财务数据未经审计。 序号 技俩 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 其中:股票 36,404,628.57 95.25 其中:债券 - - 第 71 页 共 149 页 资产救济证券 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 代 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 码 A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 36,404,628.57 98.56 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零卖业 - - G 交通运载、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息手艺服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租借和商务服务业 - - M 科学研究和手艺服务业 - - N 水利、环境和大家设施管理业 - - O 住户服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会办事 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 概述 - - 系数 36,404,628.57 98.56 本基金本呈报期末未持有港股通投资股票。 序号 股票代码 股票称呼 数目(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 第 72 页 共 149 页 本基金本呈报期末未持有债券。 本基金本呈报期末未持有债券。 细 本基金本呈报期末未持有资产救济证券。 本基金本呈报期末未持有贵金属。 本基金本呈报期末未持有权证。 本基金本呈报期末未持有股指期货。 本基金本呈报期末未持有股指期货。 本基金本呈报期末未持有国债期货。 本基金本呈报期末未持有国债期货。 贬抑、处罚的投资决策法式说明 第 73 页 共 149 页 基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案走访, 或在呈报编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。 的股票。 序号 称呼 金额(元) 本基金本呈报期末未持有处于转股期的可拯救债券。 本基金本呈报期末前十名股票中不存在流畅受限情况。 由于四舍五入的原因,分项之和与系数项之间可能存在尾差。 第 74 页 共 149 页 第十一部分 基金的事迹 基金管理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证 基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其畴昔表露。投资有风险,投 资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 自基金合同奏效出手,基金份额净值增长率偏激与同期事迹相比基准收益率的相比 期间 ①净值 ②净值增 ③事迹比 ④事迹相比 ①-③ ②-④ 增长率 长率法式 较基准收 基准收益率 差 益率 法式差 第 75 页 共 149 页 第十二部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金领有的各种有价证券、银行入款本息、基金应收款项偏激他资产 的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管东谈主或基金管理东谈主根据干系法律法例、表苟且文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金 销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相独处。 四、基金财产的救援和刑事办事 本基金财产独处于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产,并由基金托管东谈主保 管。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律办事,其债权东谈主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣押或其他权益。除照章律法例和《基 金合同》的章程刑事办事外,基金财产不得被刑事办事。 基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章落幕、被照章驱除或者被照章宣告收歇等原因进行清理 的,基金财产不属于其清理睬产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理东谈主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。非因基金财产自己承担的债务,不得对基金财产强制推行。 第 76 页 共 149 页 第十三部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金干系的证券、期货交易时局的交易日以及国度法律法例章程需 要对外暴露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所领有的股票(含存托凭证)、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合 约和银行入款本息、应收款项、资产救济证券、其它投资等资产及欠债。 三、估值原则 基金管理东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时,应相宜《企业司帐准则》、 监管部门相关章程。 (一)对存在活跃市集且能够获取调换资产或欠债报价的投资品种,在估值日有报价的, 除司帐准则章程的例外情况外,应将该报价不加治愈地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的,应领受最近交易日的 报价确定公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不成信得过响应公允价值的, 应答谢价进行治愈,确定公允价值。 与上述投资品种调换,但具有不同特征的,应以调换资产或欠债的公允价值为基础,并 在估值手艺中议论不同特征身分的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等,要是该限制 是针对资产持有者的,那么在估值手艺中不应将该限制动作特征议论。此外,基金管理东谈主不 应试虑因其多量持有干系资产或欠债所产生的溢价或折价。 (二)对不存在活跃市集的投资品种,应领受在当前情况下适用何况有裕如可利用数据 和其他信息救济的估值手艺确定公允价值。领受估值手艺确定公允价值时,应优先使用可不雅 察输入值,只好在无法取得干系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下,才可 以使用不可不雅察输入值。 四、估值方法 其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济 环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的,以最近交易日的市 价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券 第 77 页 共 149 页 价钱的紧要事件的,可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分,治愈最近交易市价, 确定公允价钱。 机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值。 构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值。 对于含投资者回售权的固定收益品种,诈欺回售权的,在回售登记日至践诺收款日历间 中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价。回售登记期 截止日(含当日)后未诈欺回售权的,按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 券,实行全价交易的债券中式估值日收盘价动作估值全价;实行净价交易的债券中式估值日 收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价。 适用何况有裕如可利用数据和其他信息救济的估值手艺确定其公允价值。 (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的归并股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)初次公开刊行未上市的股票,领受估值手艺确定公允价值,在估值手艺难以可靠 计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)在刊行时明确一依期限限售期的股票,包括但不限于非公开刊行股票、初次公开 刊行股票时公司鼓动公开发售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、 新刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票,按监管机构或行业协会相关章程确定 公允价值。 当日无结算价的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的,领受最近交易日 结算价估值。 第 78 页 共 149 页 进行估值。 本基金外币资产价值辩论中,波及主要货币对东谈主民币汇率的,应当以基金估值日中国东谈主 民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准;波及到其它币种与东谈主民币之间的汇率, 参照数据服务商提供确当日各式货币兑好意思元折算率领受套算的方法进行折算。 根据具体情况与基金托管东谈主约定后,按最能响应公允价值的方法估值。 章程估值。 如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法式及干系法 律法例的章程或者未能充分选藏基金份额持有东谈主利益时,应立即文告对方,共同查明原因, 两边协商惩办。 根据相关法律法例,基金资产净值辩论和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金司帐办事方由基金管理东谈主担任,因此,就与本基金相关的司帐问题,如经干系各方 在对等基础上充分辩论后,仍无法达成一致的见识,按照基金管理东谈主对基金净值的辩论结果 对外赐与公布。 五、估值法式 量辩论,精准到 0.0001 元,极少点后第 5 位四舍五入,由此产生的障碍计入基金财产。基 金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急治愈机制。国度另有章程的,从其章程。 基金管理东谈主于每个办事日辩论基金资产净值及基金份额净值,并按章程公告。 的章程暂停估值时除外。基金管理东谈主每个办事日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发 送基金托管东谈主,经基金托管东谈主复核无误后,由基金管理东谈主按约定对外公布。 六、估值过失的处理 基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失时,视为基金份额净值 过失。 第 79 页 共 149 页 基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理: 本基金运作过程中,要是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的过失酿成估值过失,导致其他当事东谈主遭受损失的,过失的办事东谈主应当对由于该 估值过失遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值过失处理原则”给予补偿, 承担补偿办事。 上述估值过失的主要类型包括但不限于:辛勤申报差错、数据传输差错、数据辩论差错、 系统故障差错、下达指示差错等。 (1)估值过失已发生,但尚未给当事东谈主酿成损失机,估值过失办事方应实时谐和各方, 实时进行更正,因更正估值过失发生的用度由估值过失办事方承担;由于估值过失办事方未 实时更正已产生的估值过失,给当事东谈主酿成损失的,由估值过失办事方对平直损失承担补偿 办事;若估值过失办事方已经积极谐和,何况有协助义务确当事东谈主有裕如的期间进行更正而 未更正,则其应当承担相应补偿办事。估值过失办事方应酬更正的情况向相关当事东谈主进行确 认,确保估值过失已得到更正。 (2)估值过失的办事方对相关当事东谈主的平直损失负责,不合转折损失负责,何况仅对 估值过失的相关平直当事东谈主负责,不合第三方负责。 (3)因估值过失而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过失 办事方仍应酬估值过失负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”),则估值过失办事方应补偿受损方的损失,并在其 支付的补偿金额的畛域内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益;要是获取 欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获取的补偿 额加上已经获取的欠妥得利返还的总和尽头其践诺损失的差额部分支付给估值过失办事方。 (4)估值过失治愈领受尽量规复至假定未发生估值过失的正确情形的方式。 估值过失被发现后,相关确当事东谈主应当实时进行处理,处理的法式如下: (1)查明估值过失发生的原因,列明通盘确当事东谈主,并根据估值过失发生的原因确定 估值过失的办事方; (2)根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失酿成的损失进行评估; 第 80 页 共 149 页 (3)根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的办事方进行更正和补偿 损失; (4)根据估值过失处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值过失的更正向相关当事东谈主进行证据。 (1)基金份额净值辩论出现过失时,基金管理东谈主应当立即赐与纠正,通报基金托管东谈主, 并采纳合理的措施防护损失进一步扩大。 (2)过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案;过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理东谈主应当公告,并报中国证 监会备案。 (3)前述内容如法律法例或者监管部门另有章程的,从其章程。要是行业另有通行作念 法,基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 业时; 时; 值手艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时,经与基金托管东谈主协商证据后,基金管理东谈主应当 暂停估值; 八、基金净值的证据 基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责辩论,基金托管东谈主负责进行复核。基金 管理东谈主应于每个办事日交易末端后辩论当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金 托管东谈主。基金托管东谈主对净值辩论结果复核证据后发送给基金管理东谈主,由基金管理东谈主对基金净 值按约定赐与公布。 九、特殊情况的处理 金资产估值过失处理。 第 81 页 共 149 页 机构等级三方机构发送的数据过失、遗漏等原因,基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然已经采纳必 要、适当、合理的措施进行查验,关联词未能发现该过失的,由此酿成的基金资产估值过失, 基金管理东谈主和基金托管东谈主解任补偿办事,但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采纳必要的措 施摈斥或减弱由此酿成的影响。 第 82 页 共 149 页 第十四部分 基金的收益与分拨 一、基金收益分拨原则 时,可进行收益分拨; 进行收益分拨。基于本基金的性质和特质,本基金收益分拨不须以弥补浮动亏空为前提,收 益分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值; 在不违背法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下,基金管理东谈主经 与基金托管东谈主协商一致后可对基金收益分拨原则进行治愈,并实时公告。 二、基金收益分拨比例及金额真实定原则 基金收益评价日本基金相对标的指数的逾额收益率=基金份额净值增长率-标的指数 同期增长率。 基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比 减去 1 乘以 100%;标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标 的指数收盘价之比减去 1 乘以 100%。 期间如发生基金份额折算、拆分或合并,则以基金份额折算、经拆分或合并治愈后的基 金份额折算日为运行日从头辩论上述目的。 收益评价日日历以基金管理东谈主干系公告为准。 收益分拨比例。 三、收益分拨决议 第 83 页 共 149 页 基金收益分拨决议中应载明基金收益分拨对象、分拨期间、分拨数额及比例、分拨方式 等内容。 四、收益分拨决议真实定、公告与实施 本基金收益分拨决议由基金管理东谈主拟定,并由基金托管东谈主复核,依照《信息暴露办法》 的相关章程在章程媒介公告。 五、基金收益分拨中发生的用度 基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 第 84 页 共 149 页 第十五部分 基金的用度与税收 一、基金用度的种类 定的除外; 用、收益分拨中发生的用度(银行转账或其他手续用度除外); 二、基金用度计提方法、计提法式和支付方式 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的辩论方法如下: H=E×0.50%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费逐日辩论,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金管理费划款指示,基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支付 给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延至最近可支付日支付。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的辩论方法如下: H=E×0.10%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 第 85 页 共 149 页 基金托管费逐日辩论,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理东谈主向基金托管东谈主发 送基金托管费划款指示,基金托管东谈主复核后于次月前 5 个办事日内从基金财产中一次性支取。 若遇法定节沐日、公休日等,支付日历顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金用度的种类”中第 3-10 项用度,根据相关法例及相应合同章程,按费 用践诺开销金额列入当期用度,由基金托管东谈主从基金财产中支付。 三、不列入基金用度的技俩 下列用度不列入基金用度: 损失; 本基金按照基金管理东谈主与标的指数许可方所订立的指数使用许可合同中所章程的指数 许可使用费计提方法支付指数许可使用费,该指数许可使用费由基金管理东谈主承担,不得从基 金财产中列支。 要是指数许可使用费的辩论方法、费率、支付方式和用度承担方等发生治愈,本基金将 领受治愈后的方法或费率辩论指数许可使用费; 四、基金税收 本基金运作过程中波及的各征税主体,其征税义务按国度税收法律、法例推行。基金财 产投资的干系税收,由基金份额持有东谈主承担,基金管理东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照国度相关 税收征收的章程代扣代缴。 第 86 页 共 149 页 第十六部分 基金的司帐与审计 一、基金的司帐政策 如下原则:要是《基金合同》奏效少于 2 个月,不错并入下一个司帐年度暴露; 按影相关章程编制基金司帐报表; 式证据。 二、基金的年度审计 师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需按照《信息暴露办法》的相关章程在章程媒介公告。 第 87 页 共 149 页 第十七部分 基金的信息暴露 一、本基金的信息暴露应相宜《基金法》、《运作办法》、《信息暴露办法》、《流动 性风险管理章程》、 《基金合同》偏激他相关章程。干系法律法例对于信息暴露的暴露方式、 登载媒介、报备方式等章程发生变化时,本基金从其最新章程。 二、信息暴露义务东谈主 本基金信息暴露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主大会的基金 份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会章程的当然东谈主、法东谈主和犯罪东谈主组织。 本基金信息暴露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根柢起点,按照法律法例和中国 证监会的章程暴露基金信息,并保证所暴露信息的信得过性、准确性、无缺性、实时性、简明 性和易得性。 本基金信息暴露义务东谈主应当在中国证监会章程期间内,将应予暴露的基金信息通过相宜 中国证监会章程条件的天下性报刊(以下简称“章程报刊”)和《信息暴露办法》章程的互 联网网站(以下简称“章程网站”)等媒介暴露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的期间和方式查阅或者复制公开暴露的信息辛勤。 三、本基金信息暴露义务东谈主承诺公开暴露的基金信息,不得有下列行动: 四、本基金公开暴露的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的,基金信息暴露义 务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以汉文文本为准。 本基金公开暴露的信息领受阿拉伯数字;除相当说明外,货币单元为东谈主民币元。 五、公开暴露的基金信息 公开暴露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金合同、基金托管合同、基金家具辛勤纲要 第 88 页 共 149 页 召开的司法及具体法式,说明基金家具的特性等波及基金投资者紧要利益的事项的法律文献。 购、申购和赎回安排、基金投资、基金家具特性、风险揭示、信息暴露及基金份额持有东谈主服 务等内容。基金合同奏效后,基金招募说明书的信息发生紧要变更的,基金管理东谈主应当在三 个办事日内,更新基金招募说明书并登载在章程网站上;基金招募说明书其他信息发生变更 的,基金管理东谈主至少每年更新一次。基金驱逐运作的,基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 动中的权益、义务关系的法律文献。 要信息。《基金合同》奏效后,基金家具辛勤纲要的信息发生紧要变更的,基金管理东谈主应当 在三个办事日内,更新基金家具辛勤纲要,并登载在章程网站及基金销售机构网站或营业网 点;基金家具辛勤纲要其他信息发生变更的,基金管理东谈主至少每年更新一次。基金驱逐运作 的,基金管理东谈主不再更新基金家具辛勤纲要。 份额发售公告、基金招募说明书领导性公告和《基金合同》领导性公告登载在章程报刊上, 将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金家具辛勤纲要、《基金合同》和基金托管合同 登载在章程网站上,并将基金家具辛勤纲要登载在基金销售机构网站或营业网点;基金托管 东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管合同登载在章程网站上。 (二)基金份额发售公告 基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。 (三)《基金合同》奏效公告 基金管理东谈主应当在收到中国证监会证据文献的次日在章程媒介上登载《基金合同》奏效 公告。 (四)基金出手申购、赎回公告 基金管理东谈主应于申购出手日、赎回出手日前按章程在章程报刊及网站上公告。 (五)基金份额上市交易公告书 第 89 页 共 149 页 基金份额获准在证券交易所上市交易的,基金管理东谈主应当在基金份额上市交易三个办事 日前,将基金份额上市交易公告书登载在章程网站上,并将上市交易公告书领导性公告登载 在章程报刊上。 (六)基金份额折算日和折算结果公告 基金管理东谈主确定基金份额折算日,并依照《信息暴露办法》的相关章程将基金份额折算 日公告登载于章程媒介上。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后,基金管理东谈主将基金份额折 算结果公告登载于章程媒介上。 (七)基金净值信息 《基金合同》奏效后,在基金份额上市交易或者出手办理基金份额申购或者赎回前,基 金管理东谈主应当至少每周在章程网站暴露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在基金份额上市交易或者出手办理基金份额申购或者赎回后,基金管理东谈主应当在不晚于 每个绽开日的次日,通过章程网站、基金销售机构网站或者营业网点暴露绽开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日,在章程网站暴露半年度和年度 终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 (八)申购赎回清单 在出手办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理东谈主应当在每个绽开日,通过章程网站、 基金份额申购、赎回代理券商以偏激他媒介公告当日的申购赎回清单。 (九)基金依期呈报,包括基金年度呈报、基金中期呈报和基金季度呈报(含资产组合 季度呈报) 基金管理东谈主应当在每年末端之日起三个月内,编制完成基金年度呈报,将年度呈报登载 在章程网站上,并将年度呈报领导性公告登载在章程报刊上。基金年度呈报中的财务司帐报 告应当经过相宜《证券法》章程的司帐师事务所审计。 基金管理东谈主应当在上半年末端之日起两个月内,编制完成基金中期呈报,将中期呈报登 载在章程网站上,并将中期呈报领导性公告登载在章程报刊上。 基金管理东谈主应当在季度末端之日起 15 个办事日内,编制完成基金季度呈报,将季度报 告登载在章程网站上,并将季度呈报领导性公告登载在章程报刊上。 第 90 页 共 149 页 基金合同奏效不及 2 个月的,本基金管理东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者年 度呈报。 如呈报期内出现单一投资者持有基金份额达到或尽头基金总份额 20%的情形,为保障其 他投资者的权益,基金管理东谈主至少应当在依期呈报“影响投资者决策的其他迫切信息”项下 暴露该投资者的类别、呈报期末持有份额及占比、呈报期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 基金管理东谈主应当在基金年度呈报和中期呈报中暴露基金组合股产情况偏激流动性风险 分析等。 (十)临时呈报 本基金发生紧要事件,相关信息暴露义务东谈主应当依照《信息暴露办法》编制临时呈报书, 并登载在章程报刊和章程网站上。 前款所称紧要事件,是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产生紧要影响 的下列事件: 托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 变动; 东谈主成心基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动尽头百分之三十; 第 91 页 共 149 页 罚、刑事处罚,基金托管东谈主或其成心基金托管部门负责东谈主因基金托管业务干系行动受到紧要 行政处罚、刑事处罚; 或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他紧要关 联交易事项,但中国证监会另有章程的除外; 东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的; 影响的其他事项、中国证监会或基金合同章程的其他事项。 (十一)廓清公告 在基金合同存续期限内,任何大家媒介中出现的或者在市集好意思丽传的音讯可能对基金份 额价钱产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能毁伤基金份额持有东谈主权益的,干系信息 暴露义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开廓清,并将相关情况立即呈报基金上市交易的 证券交易所。 (十二)清理呈报 基金驱逐运作的,基金管理东谈主应当照章组织清理组对基金财产进行清理并作出清理呈报。 清理呈报应当经过相宜《证券法》章程的司帐师事务所审计,并由讼师事务所出具法律见识 书。清理组应当将清理呈报登载在章程网站上,并将清理呈报领导性公告登载在章程报刊上。 第 92 页 共 149 页 (十三)基金份额持有东谈主大会决议 基金份额持有东谈主大会决定的事项,应当照章报中国证监会备案,并赐与公告。 (十四)基金投资资产救济证券的信息暴露 本基金投资资产救济证券的,基金管理东谈主应在基金年度呈报及中期呈报中暴露其持有的 资产救济证券总额、资产救济证券市值占基金净资产的比例和呈报期内通盘的资产救济证券 明细。基金管理东谈主应在基金季度呈报中暴露其持有的资产救济证券总额、资产救济证券市值 占基金净资产的比例和呈报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产救济证券 明细。 (十五)基金投资股指期货、国债期货、股票期权的信息暴露 基金管理东谈主应当在基金季度呈报、基金中期呈报、基金年度呈报等依期呈报和招募说明 书(更新)等文献中暴露股指期货、国债期货、股票期权交易情况,包括投资政策、持仓情 况、损益情况、风险目的、估值方法等,并充分揭示股指期货、国债期货、股票期权交易对 基金总体风险的影响以及是否相宜既定的交易政策和交易主义等。 (十六)参与融资和转融通证券出借业务的信息暴露 本基金参与融资和转融通证券出借业务的,基金管理东谈主应当在季度呈报、中期呈报、年 度呈报等依期呈报和招募说明书(更新)等文献中暴露参与融资和转融通证券出借交易情况, 包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏激管理情况等,并就转融通证券出借业务 在呈报期内发生的紧要关联交易事项作念详备说明。 (十七)基金投资港股通标的股票的信息暴露 基金管理东谈主应当在基金季度呈报、中期呈报、年度呈报等依期呈报和招募说明书(更新) 等文献中暴露港股通标的股票的投资情况,包括呈报期末本基金在香港地区证券市集的权益 投资溜达情况及按干系法律法例及中国证监会要求暴露港股通标的股票的投资明细等内容。 若中国证监会对公开召募证券投资基金通过内地与香港股票市集交易互联互通机制投资香 港股票市集的信息暴露另有章程的,从其章程。 (十八)中国证监会章程的其他信息 六、信息暴露事务管理 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息暴露管理轨制,指定成心部门及高级管理东谈主 员负责管理信息暴露事务。 第 93 页 共 149 页 基金信息暴露义务东谈主公开暴露基金信息,应当相宜中国证监会干系基金信息暴露内容与 花样准则等法例以及证券交易所的自律管理司法的章程。 基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的章程和基金合同的约定,对基金管理 东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、申购对价、赎回对价、基金依期呈报、更新的招募 说明书、基金家具辛勤纲要、基金清理呈报等干系基金信息进行复核、审查,并向基金管理 东谈主进行书面或电子证据。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在章程报刊中选拔一家暴露信息的报刊。基金管理东谈主、基 金托管东谈主应当向中国证监会基金电子暴露网站报送拟暴露的基金信息,并保证干系报送信息 的信得过、准确、无缺、实时。 基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在章程媒介上暴露信息外,还不错根据需要在其他大家 媒介暴露信息,关联词其他大家媒介不得早于章程媒介和基金上市交易的证券交易所网站暴露 信息,何况在不同媒介上暴露归并信息的内容应当一致。 为基金信息暴露义务东谈主公开暴露的基金信息出具审计呈报、法律见识书的专科机构,应 当制作办事底稿,并将干系档案至少保存到《基金合同》驱逐后 10 年。 七、信息暴露文献的存放与查阅 照章必须暴露的信息发布后,基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律法例章程将信 息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所,供社会公众查阅、复制。 八、暂停或蔓延暴露基金干系信息的情形 当出现下述情况时,基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延暴露基金干系信息: 业时; 时; 值手艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时,经与基金托管东谈主协商证据后,基金管理东谈主应当 暂停估值; 第 94 页 共 149 页 第十八部分 风险揭示 本基金管理东谈主在归来、模仿基金管理东谈主旗下已有绽开式基金(包括 ETF 基金)风险管理 老练训导的基础上,针对本基金的特质,确立科学的风险管理理念,建立相应的风险管理体 系,对本基金通盘投资过程进行有用的风险监控,为基金份额持有东谈主谋取标的指数所表征的 市集平均水平的投资收益。 投资于本基金的主要风险包括以下几个方面: 一、标的指数答复与股票市集平均答复偏离的风险 标的指数并不成完全代表通盘股票市集。标的指数成份股的平均答复率与通盘股票市集 的平均答复率可能存在偏离。 二、标的指数波动的风险 标的指数成份股的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司酌量景色、投资东谈主款式 和交易轨制等各式身分的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生 风险。 三、基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险 以下身分可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离: 偏离度与追踪障碍。 变化,使本基金在相应的组合治愈中产生追踪偏离度和追踪障碍。 指数收益率,从而产生追踪偏离度。 击成本而产生追踪偏离度和追踪障碍。 基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪障碍。 技巧、买入卖出的时机选拔等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的指数 的追踪进程。 第 95 页 共 149 页 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全调换;因缺少卖空、对冲机制偏激他器具造 成的指数追踪成本较大;因基金申购与赎回带来的现款变动;因指数发布机构指数编制过失 等,由此产生追踪偏离度与追踪障碍。 四、流动性风险 ①本基金最小申购、赎回单元成立较高,中小投资者只可在二级市集上按交易价钱卖出 基金份额。 ②基金将在深圳证券交易所上市交易,但不保证市集交易一定活跃;基金的交易可能因 各式原因被暂停,当基金不再相宜干系上市条件时,基金的上市也可能被驱逐。 ③尽管由于投资者不错进行申购、赎回,基金一般不会接续出现大幅折溢价情况。关联词, 基金的二级市集交易价钱受市集供求的影响,可能高于(称为溢价)或低于(称为折价)基 金份额净值。 本基金投资对象是具有精深流动性的金融器具,包括国内照章刊行上市的股票(包括存 托凭证、港股通标的股票)、股指期货、国债期货、股票期权、债券、货币市集器具、债券 回购、资产救济证券等。投资交易均在照章设立的正规市集中进行,所投市集和资产方面的 举座流动性较高。同期,本基金通过投资限制对各种资产的投资比例、期限、评级、杠杆和 蚁合度进行了胁制,并严格胁制了主动投资于流动性受限资产的比例上限,举座持仓资产的 流动性风险较低。 本基金备用流动性风险管理器具包括但不限于暂停接受赎回央求、减速支付赎回对价、 暂停基金估值以及证监会认定的其他措施。 暂停接受赎回央求、减速支付赎回对价等器具的情形、法式见招募说明书“基金份额的 申购与赎回”部分之“暂停赎回或减速支付赎回对价的情形及处理方式”的干系章程。若本 基金暂停赎回央求,投资者在暂停赎回期间将无法赎回其持有的基金份额。若本基金减速支 付赎回对价,赎回对价支付期间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。 暂停基金估值的情形、法式见招募说明书“基金资产的估值”部分之“暂停估值的情形” 的干系章程。若本基金暂停基金估值,一方面投资者将无法清爽本基金的基金份额净值,另 第 96 页 共 149 页 一方面基金将暂停接受申购赎回央求或减速支付赎回对价,将导致投资者无法申购或赎回本 基金,或赎回对价支付期间将后延,可能对投资者的资金安排带来不利影响。 五、标的指数变更的风险 尽管可能性很小,但根据基金合同章程,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标 的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之治愈,基金的收益风险特征 将与新的标的指数保持一致,投资东谈主须承担此项治愈带来的风险与成本。 六、指数编制机构罢手服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和选藏,畴昔指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的管理和选藏,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个办事 日向中国证监会呈报并提议惩办决议,如更换基金标的指数、拯救运作方式、与其他基金合 并或者驱逐基金合同等,并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决。因此,投资东谈主将 靠近更换基金标的指数、拯救运作方式、与其他基金合并或者驱逐基金合同等风险。 自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至惩办决议确依期间,基金管理东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵守基金份额持有东谈主利益优先原则救援基金 投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表露与干系市集表露有在互异, 影响投资收益。 七、追踪障碍胁制未达约定主义的风险 本基金力求胁制投资组合的净值增长率与事迹相比基准之间的预期日均追踪偏离度的 完全值小于 0.2%,预期年化追踪障碍不尽头 2%,但因标的指数编制司法治愈或其他身分可 能导致追踪障碍尽头上述畛域,本基金净值表露与指数价钱走势可能发生较大偏离。 八、成份股停牌的风险 标的指数成份股可能因各式原因临时或耐久停牌,发生成份股停牌时可能靠近如下风险: 级市集价钱的折溢价水平。 按照约定方式进行结算(具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的 内容与花样”干系约定),由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪 障碍。 第 97 页 共 149 页 获取足额的相宜要求的赎回对价,由此基金管理东谈主可能在申购赎回清单中成立较低的赎回份 额上限或者采纳暂停赎回的措施,投资者将靠近无法赎回全部或部分基金份额的风险。 九、成份股退市的风险 标的指数成份股发生昭着负面事件靠近退市风险,且指数编制机构暂未作出治愈的,基 金管理东谈主将按照基金份额持有东谈主利益优先的原则,概述议论成份股的退市风险、其在指数中 的权重以及对追踪障碍的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应治愈。 十、基金份额二级市集交易价钱折溢价的风险 基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多身分影响,可能存在不同于基金份额净值的情 形,即存在价钱折溢价的风险。 十一、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值辩论过失的风险 本基金基金份额参考净值(IOPV)由基金管理东谈主或基金管理东谈主托福的机构辩论,并交由 深圳证券交易所对外发布,仅供投资东谈主交易、申购、赎回基金份额时参考。基金份额参考净 值与实时的基金份额净值可能存在互异,基金份额参考净值辩论可能出现过失,投资东谈主若参 考基金份额参考净值进行投资决策可能导致损失,需投资东谈主自行承担。 十二、退市风险 因本基金不再相宜证券交易所上市条件被驱逐上市,或被基金份额持有东谈主大会决议提前 驱逐上市等原因,导致基金份额不成赓续进行二级市集交易的风险。 十三、投资东谈主申购失败的风险 本基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分红份股使用现款替代,且成立现款替代比 例上限,因此,投资东谈主申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申 购所需的裕如的成份股,导致申购失败的风险。 十四、投资东谈主赎回失败的风险 投资东谈主提议赎回央求时,如基金组合中不具备足额的相宜条件的赎回对价,可能导致赎 回失败的情形。 基金管理东谈主可能根据成份股市值限制变化等身分治愈最小申购、赎回单元,由此可能导 致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎 回单元全部赎回,而只可在二级市集卖出全部或部分基金份额。 十五、上海证券交易所上市的成份股不错现款替代方式的风险 第 98 页 共 149 页 在通过深圳证券交易所申购赎回的模式中,上海证券交易所上市的成份股不错现款替代 方式不同于现有其他现款替代方式,可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性,从而间 接影响本基金二级市集价钱的折溢价水平。极点情况下,要是使用上海证券交易所不错现款 替代证券的权重加多,该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市集价钱折溢价处于相 对较高水平。 基金管理东谈主不合“期间优先、实时申报”原则的推行效率作念出任何承诺和保证,现款替 代退补款的辩论以践诺成交价钱和基金招募说明书的约定为准。若因手艺系统、通信链路或 其他原因导致基金管理东谈主无法遵守“期间优先、实时申报”原则对上交所不错现款替代的证 券进行处理,投资者的利益可能受到影响。 十六、赎回对价的变现风险 本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现过程中,由于 市集变化、部分红份股流动性差等身分,导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有互异,存在变现风险。 十七、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务托福第三方机构办理,存在以下风险: 由此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。 及资金的结算方式发生变化,轨制治愈可能给投资东谈主带来风险。雷同的风险还可能来自于证 券交易所偏激他代理机构。 利益受损的风险。 十八、股指期货投资风险 股指期货投资具有高杠杆特性,因此会放大基础资产所产生的盈利或损失,加大本基金 收益的波动性。 基差是指股票指数现货价钱与股指期货价钱之间的差额。若本基金运作中出现基差波动 不确定性加大、基差向不利所在变动等情况,则可能对本基金投资产生影响。 第 99 页 共 149 页 本基金所投资的期货合约主要包括股指期货当月和近月合约。当基金所持有的合约左近 交割期限,即需要向较远月份的合约进行缓期,缓期过程中可能发生价差损失以及交易成本 损失,将对投资收益产生影响。 股指期货合约属于造谣投资品种,投资过程中需要通过模子进行风险订价,当投资东谈主员 使用了过失模子或者选拔了欠妥的参数,会导致对风险或交易价钱的推断过失而酿成损失, 毁伤本基金的投资收益。 十九、资产救济证券(ABS)的风险 资产救济证券(ABS)是一种债券性质的金融器具,其向投资者支付的本息来自于基础 资产池产生的现款流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产救济证券不是对某曾酌量实 体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现款流和剩余权益的要求权,是一种以资产信 用为救济的证券,所靠近的风险主要包括交易结构风险、各式原因导致的基础资产池现款流 与对应证券现款流不匹配产生的信用风险、市集交易不活跃导致的流动性风险等。 二十、股票期权风险 流动性风险:由于股票期权合约繁密,交易较为分散,股票期权市集的流动性一般较期 货市集要低,尤其是深度实值和虚值的股票期权,成交量有数,持有这些股票期权的投资者 容易碰到无法成交、平仓出局的局面。 价钱风险:股票期权买方的价钱风险即为他所付出的权益金,风险具有确定性。股票期 权卖方的价钱风险不定,不外其所收取的权益金不错提供相应保护,当发生亏空时,不错抵 消部分损失。 操作风险:操作风险是指由于管理不善或者轨制推行出现问题等原因所导致的风险。股 票期权动作一种养殖品,诚然不错用来管理风险,但若使用欠妥,也会产生宽阔损失。 二十一、融资业务的主要风险 投资者通过融资不错扩大交易额度,利用较少成本来获取较大利润,这势必也放大了风 险。投资者将股票动作担保品进行融资时,既需要承担原有的股票价钱变化带来的风险,又 得承担新投资股票带来的风险,还得支付相应的利息或用度,如判断失实或操作欠妥,会加 大亏空。 第 100 页 共 149 页 单只或全部证券被暂停融资、投资者账户被暂停或取消融资履历等,这些影响可能给投 资者酿成经济损失。此外,投资者也可能靠近由于自身救援担保比例低于融资合同约定的担 保要求,且未能实时补充担保物,导致信用账户交易受到限制,从而酿成经济损失。 投资者在从事融资交易期间,要是不成按照约定的期限送还债务,或上市证券价钱波动, 导致日终清理后救援担保比例低于告戒线,且不成按照约定追加担保物时,将靠近担保物被 证券公司强制平仓的风险,由此可能给投资者酿成经济损失。 二十二、转融通证券出借的主要风险 拟赎回安排与投资东谈主策略安排之间存在期限偏离,或当市集变化导致投资东谈主员策略显贵治愈 与前期合约期限安排不匹配时,可能存在由于出借证券无法实时收回并变现而导致的流动性 风险。 易、标的证券对应的上市公司被以驱逐上市为目的进行收购、驱逐上市等情况,可能靠近合 约提前了结或蔓延了结的风险。 践诺出借天数辩论,因此可能靠近证券市值波动、费率变动而导致的市集风险。 于转融通出借证券无法提前了结并变现,单一股票占比被迫上涨而导致组合追踪障碍扩大的 风险。 相应权益补偿和借条用度不成支付等交易敌手走嘴风险。 操作主谈主员操作失实、系统不完善等原因激勉的操作风险。 规目的超标且无法进行治愈的风险,以及在证券出借业务中发生主管价钱、利益运送等法律 合规风险。 二十三、港股通机制下港股投资风险 第 101 页 共 149 页 本基金投资畛域包括内地与香港股票市集交易互联互通机制下允许投资的香港联合交 易所上市的股票,除与其他投资于内地市集股票的基金所靠近的共同风险外,本基金还靠近 港股通机制下因投资环境、投资者结构、投资标的组成、市集轨制以及交易司法等互异所带 来的私有风险。 二十四、国债期货投资风险 本基金的一部分资产将可能投资于国债期货,国债期货市集的风险类型较为复杂,波及 面广,具有放大性与可严防性等特征。其风险主要有由利率波动原因酿成的市集价钱风险、 由宏不雅身分和政策身分变化而引起的系统风险、由市集和资金流动性原因引起的流动性风险、 由交易轨制不完善而激勉的轨制性风险以及由手艺系统故障及操作失实酿成的手艺系统风 险等。 二十五、投资于存托凭证的风险 本基金的投资畛域包括存托凭证,除与其他仅投资于境内市集股票的基金所靠近的共同 风险外,本基金还将靠近中国存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大亏空的风险,以及与中国 存托凭证刊行机制干系的风险,包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在法律地 位、享有权益等方面存在互异可能激勉的风险;存托凭证持有东谈主在分红派息、诈欺表决权等 方面的特殊安排可能激勉的风险;存托合同自动敛迹存托凭证持有东谈主的风险;因多地上市造 成存托凭证价钱互异以及波动的风险;存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险;存托凭证退市的 风险;已在境外上市的基础证券刊行东谈主,在接续信息暴露监管方面与境内可能存在互异的风 险;境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。 二十六、自动清理的风险 基金合同奏效后,连气儿 50 个办事日出现基金份额持有东谈主数目发火二百东谈主或者基金资产 净值低于五千万元情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清理并驱逐,且无需 召开基金份额持有东谈主大会。因此本基金有靠近自动清理的风险。 二十七、管理风险与操作风险 基金管理东谈主、基金托管东谈主等干系当事东谈主的业务发展景色、东谈主员配备、管理水平与里面控 制等对基金收益水平存在影响。因业务蔓延过快、行业内过度竞争、对主要业务东谈主员过度依 赖等可能会产生影响投资东谈主利益的风险。 第 102 页 共 149 页 干系当事东谈主在业务各要道操作过程中,可能因里面胁制存在劣势或者东谈主为身分酿成操作 失实或违背操作规程等引致风险,举例,申购赎回清单编制过失、越权违法交易、诈骗行动 及交易过失等风险。 二十八、手艺风险 在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为手艺系统的故障或差 错导致投资东谈主的利益受到影响。这种手艺风险可能来自基金管理东谈主、基金托管东谈主、证券交易 所、登记机构及销售代理机构等。 二十九、不可抗力 干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管理东谈主、基金托 管东谈主、证券交易所、登记机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法平方办事,从而影响基 金的各项业务按平方时限完成。 第 103 页 共 149 页 第十九部分 基金合同的变更、驱逐与基金财产的清理 一、基金合同的变更 的事项的,应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程和基金合同约定可不经 基金份额持有东谈主大会决议通过的事项,由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意并履行适当法式后变 更并公告。 后按章程在章程媒介公告。 二、基金合同的驱逐事由 有下列情形之一的,经履行干系法式后,《基金合同》应当驱逐: 相接的; 标的指数不相宜要求以及法律法例、监管机构另有章程的情形除外)、指数编制机构退出等 情形,基金管理东谈主召集基金份额持有东谈主大会对惩办决议进行表决,基金份额持有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的; 三、基金财产的清理 产清理小组,基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组可 以聘用必要的办当事者谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。 第 104 页 共 149 页 (1)《基金合同》驱逐情形出当前,由基金财产清理小组统一给与基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和证据; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清理呈报; (5)礼聘司帐师事务所对清理呈报进行外部审计,礼聘讼师事务所对清理呈报出具法 律见识书; (6)将清理呈报报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分拨。 变现的,清理期限相应顺延。 四、清理用度 清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合理用度,清理 用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清理剩余资产的分拨 依据基金财产清理的分拨决议,将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后,按基金份额持有东谈旁边有的基金份额比例进行分拨。 六、基金财产清理的公告 清理过程中的相关紧要事项须实时公告;基金财产清理呈报经相宜《证券法》章程的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理呈报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告, 基金财产清理小组应当将清理呈报登载在章程网站上,并将清理呈报领导性公告登载在章程 报刊上。 七、基金财产清理账册及文献的保存 基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存 20 年以上,法律法例另有章程的从其 章程。 第 105 页 共 149 页 第二十部分 基金合同的内容摘记 一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权益、义务 (一)基金份额持有东谈主的权益与义务 基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资 者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有东谈主和《基金合同》确当事东谈主, 直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主动作《基金合同》当事东谈主并不以在《基 金合同》上书面签章或署名为必要条件。 每份基金份额具有同等的正当权益。 限于: (1)共享基金财产收益; (2)参与分拨清理后的剩余基金财产; (3)照章转让或者央求赎回其持有的基金份额; (4)按照章程要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会; (5)出席或者托付代表出席基金份额持有东谈主大会,对基金份额持有东谈主大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开暴露的基金信息辛勤; (7)监督基金管理东谈主的投资运作; (8)对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁; (9)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 限于: (1)谨慎阅读并遵照《基金合同》、招募说明书及基金家具辛勤纲要等信息暴露文献; (2)了解所投资基金家具,了解自身风险承受身手,自主判断基金的投资价值,自主 作念出投资决策,自行承担投资风险; (3)关心基金信息暴露,实时诈欺权益和履行义务; 第 106 页 共 149 页 (4)缴纳基金认购款项和认购股票、申购对价及法律法例和《基金合同》所章程的费 用; (5)在其持有的基金份额畛域内,承担基金亏空或者《基金合同》驱逐的有限办事; (6)不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为; (7)推行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获取的欠妥得利; (9)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金管理东谈主的权益与义务 (1)照章召募资金; (2)自《基金合同》奏效之日起,根据法律法例和《基金合同》独处运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例章程或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照章程召集基金份额持有东谈主大会; (6)依据《基金合同》及相关法律章程监督基金托管东谈主,如以为基金托管东谈主违背了《基 金合同》及国度相关法律章程,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采纳必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管东谈主更换时,提名新的基金托管东谈主; (8)选拔、更换基金销售机构,对基金销售机构的干系行动进行监督和处理; (9)担任或托福其他相宜条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》章程的用度; (10)依据《基金合同》及相关法律章程决定基金收益的分拨决议; (11)在《基金合同》约定的畛域内,拒却或暂停受理申购与赎回央求; (12)依照法律法例为基金的利益对被投资公司诈欺鼓动权益,为基金的利益诈欺因基 金财产投资于证券所产生的权益; (13)在法律法例允许的前提下,为基金的利益照章为基金进行融资和转融通证券出借 业务; 第 107 页 共 149 页 (14)以基金管理东谈主的口头,代表基金份额持有东谈主的利益诈欺诉讼权益或者实施其他法 律行动; (15)选拔、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服 务的外部机构; (16)在相宜相关法律、法例的前提下,制订和治愈相关基金认购、申购、赎回、非交 易过户等业务司法; (17)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 (1)照章召募资金,办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》奏效之日起,以淳厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备裕如的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策,以专科化的酌量方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制,保证所管理 的基金财产和基金管理东谈主的财产相互独处,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程外,不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益,不得托福第三东谈主运作基金财产; (7)照章接受基金托管东谈主的监督; (8)采纳适当合理的措施使辩论基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价的方法相宜 《基金合同》等法律文献的章程,按相关章程辩论并公告基金净值信息,确定基金份额申购、 赎回对价,编制申购赎回清单; (9)进行基金司帐核算并编制基金财务司帐呈报; (10)编制季度呈报、中期呈报和年度呈报; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程,履行信息暴露及呈报义务; (12)保守基金买卖好意思妙,不泄露基金投资有缠绵、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》偏激他相关章程另有章程外,在基金信息公开暴露前应予阴事,不向他东谈主泄露,向审 计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外; 第 108 页 共 149 页 (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决议,实时向基金份额持有东谈主分拨基金 收益; (14)按章程受理申购与赎回央求,实时、足额支付赎回对价; (15)依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程召集基金份额持有东谈主大会或配合 基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会; (16)按章程保存基金财产管理业务行为的司帐账册、报表、记录和其他干系辛勤,保 存期限不低于法定最低期限; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文献或辛勤在章程期间发出,何况保证投资者 能够按照《基金合同》章程的期间和方式,随时查阅到与基金相关的公开辛勤,并在支付合 理成本的条件下得到相关辛勤的复印件; (18)组织并参加基金财产清理小组,参与基金财产的救援、清理、估价、变现和分拨; (19)靠近落幕、照章被驱除或者被照章宣告收歇时,实时呈报中国证监会并文告基金 托管东谈主; (20)因违背《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当权益时,应 当承担补偿办事,其补偿办事不因其退任而解任; (21)监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务,基金托管东谈主违 反《基金合同》酿成基金财产损失机,基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主利益向基金托管东谈主追 偿; (22)当基金管理东谈主将其义务托福第三方处理时,应当对第三方处理相关基金事务的行 为承担办事; (23)以基金管理东谈主口头,代表基金份额持有东谈主利益诈欺诉讼权益或实施其他法律行动; (24)基金在召募期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不成奏效,基金管理东谈主 承担全部召募用度,将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期末端后 30 日 内退还基金认购东谈主,对于基金召募期间网下股票认购所冻结的股票,发售代理机构应赐与解 冻; (25)推行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有东谈主名册; (27)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 (三) 基金托管东谈主的权益与义务 第 109 页 共 149 页 (1)自《基金合同》奏效之日起,照章律法例和《基金合同》的章程安全救援基金财 产; (2)依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律法例章程或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理东谈主对本基金的投资运作,如发现基金管理东谈主有违背《基金合同》及 国度法律法例行动,对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成紧要损失的情形,应呈报中国证监 会,并采纳必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据干系市集司法,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为基金办 理证券、期货交易资金清理; (5)提议召开或召集基金份额持有东谈主大会; (6)在基金管理东谈主更换时,提名新的基金管理东谈主; (7)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他权益。 (1)以淳厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全救援基金财产; (2)设立成心的基金托管部门,具有相宜要求的营业时局,配备裕如的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东谈主员,负责基金财产托办事宜; (3)建立健全里面风险胁制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的基金财产相互独处;对 所托管的不同的基金分别成立账户,独处核算,分账管理,保证不同基金之间在账户成立、 资金划拨、账册记录等方面相互独处; (4)除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程外,不得利用基金财产为我方 及任何第三东谈主谋取利益,不得托福第三东谈主托管基金财产; (5)救援由基金管理东谈主代表基金订立的与基金相关的紧要合同及相关凭证; (6)按章程开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基金合同》 的约定,根据基金管理东谈主的投资指示,实时办理清理、交割事宜; (7)保守基金买卖好意思妙,除《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程另有章程外, 在基金信息公开暴露前赐与阴事,向审计、法律等外部专科参谋人提供的情况除外; 第 110 页 共 149 页 (8)复核、审查基金管理东谈主辩论的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价; (9)办理与基金托管业务行为相关的信息暴露事项; (10)对基金财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报和年度呈报出具见识,说明基金管理 东谈主在各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的章程进行;要是基金管理东谈主有未推行《基 金合同》章程的行动,还应当说明基金托管东谈主是否采纳了适当的措施; (11)保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他干系辛勤,保存期限不低于法 定最低期限; (12)从基金管理东谈主或其托福的登记机构处继承并保存基金份额持有东谈主名册; (13)按章程制作干系账册并与基金管理东谈主查对; (14)依据基金管理东谈主的指示或相关章程向基金份额持有东谈主支付基金收益和赎回对价的 现款部分; (15)依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关章程,召集基金份额持有东谈主大会或配 合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会; (16)按照法律法例、《基金合同》和托管合同的章程监督基金管理东谈主的投资运作; (17)参加基金财产清理小组,参与基金财产的救援、清理、估价、变现和分拨; (18)靠近落幕、照章被驱除或者被照章宣告收歇时,实时呈报中国证监会,并文告基 金管理东谈主; (19)因违背《基金合同》导致基金财产损失机,本旨担补偿办事,其补偿办事不因其 退任而解任; (20)按章程监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》章程履行我方的义务,基金管 理东谈主因违背《基金合同》酿成基金财产损失机,应为基金份额持有东谈主利益向基金管理东谈主追偿; (21)推行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议; (22)法律法例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的法式和司法 基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成,基金份额持有东谈主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈旁边有的每一基金份额领有对等的投票权。 若以本基金为主义 ETF,且基金管理东谈主和基金托管东谈主与本基金基金管理东谈主和基金托管东谈主 一致的蚁合基金的基金合同奏效,鉴于本基金和蚁合基金的干系性,蚁合基金的基金份额持 第 111 页 共 149 页 有东谈主不错凭所持有的蚁合基金的基金份额平直出席本基金的基金份额持有东谈主大会或者托付 代表出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表决。在辩论参会份额和票数时,蚁合基金基 金份额持有东谈旁边有的享有表决权的参会份额数和表决票数为:在本基金基金份额持有东谈主大会 的权益登记日,蚁合基金持有本基金份额的总额乘以该持有东谈主所持有的蚁合基金份额占蚁合 基金总份额的比例,辩论结果按照四舍五入的方法,保留到整数位。蚁合基金折算为本基金 后的每一参会份额和本基金的每一参会份额领有对等的投票权。 蚁合基金的基金管理东谈主不应以蚁合基金的口头代表蚁合基金的全体基金份额持有东谈主以 本基金的基金份额持有东谈主的身份诈欺表决权,但可接受蚁合基金的特定基金份额持有东谈主的委 托以蚁合基金的基金份额持有东谈主代理东谈主的身份出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表 决。 蚁合基金的基金管理东谈主代表蚁合基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持 有东谈主大会的,须先遵守蚁合基金基金合同的约定召开蚁合基金的基金份额持有东谈主大会,蚁合 基金的基金份额持有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会的,由蚁合基金的基 金管理东谈主代表蚁合基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会。 法律法例或监管机构对基金份额持有东谈主大会另有章程的,从其章程。 本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。 (一)召开事由 的,应当召开基金份额持有东谈主大会: (1)驱逐《基金合同》; (2)更换基金管理东谈主; (3)更换基金托管东谈主; (4)拯救基金运作方式; (5)治愈基金管理东谈主、基金托管东谈主的酬报法式; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资主义、畛域或策略; (9)变更基金份额持有东谈主大会法式; (10)基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会; 第 112 页 共 149 页 (11)单独或系数持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有东谈主(以 基金管理东谈主收到提议当日的基金份额辩论,下同)就归并事项书面要求召开基金份额持有东谈主 大会; (12)对基金合同当事东谈主权益和义务产生紧要影响的其他事项; (13)驱逐基金上市,但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所驱逐上市的情形 除外; (14)法律法例、《基金合同》或中国证监会章程的其他应当召开基金份额持有东谈主大会 的事项。 利影响的前提下,以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改,不需召开基金份额持 有东谈主大会: (1)法律法例要求加多的基金用度的收取; (2)治愈本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式或治愈基金份额类别成立、 对基金份额分类办法及司法进行治愈; (3)因相应的法律法例、深圳证券交易所或者登记机构的干系业务司法发生变动而应 当对《基金合同》进行修改; (4)对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修改不波及《基 金合同》当事东谈主权益义务关系发生紧要变化; (5)基金管理东谈主、干系证券交易所和登记机构等治愈相关基金申购、赎回、交易、转 托管、非交易过户等业务的司法; (6)经履行干系法式后,基金推出新业务或服务; (7)本基金的蚁合基金采纳其他方式参与本基金的申购赎回; (8)治愈基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成;治愈申购赎回清单的内容, 治愈申购赎回清单辩论和公告期间或频率; (9)进行基金份额的拆分与合并; (10)按照法律法例和《基金合同》章程不需召开基金份额持有东谈主大会的其他情形。 (二)会议召集东谈主及召集方式 集。 第 113 页 共 149 页 议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面见告基金托管 东谈主。基金管理东谈主决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理东谈主决定不 召集,基金托管东谈主仍以为有必要召开的,应当由基金托管东谈主自行召集,并自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见告基金管理东谈主,基金管理东谈主应当配合。 额持有东谈主大会,应当向基金管理东谈主提议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 理东谈主决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理东谈主决定不召集,代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的,应当向基金托管东谈主提 出版面提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面见告提 出提议的基金份额持有东谈主代表和基金管理东谈主;基金托管东谈主决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60 日内召开并见告基金管理东谈主,基金管理东谈主应当配合。 有东谈主大会,而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的,单独或系数代表基金份额 10%以上(含 东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的,基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合,不得坎坷、干 扰。 (三)召开基金份额持有东谈主大会的文告期间、文告内容、文告方式 额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容: (1)会议召开的期间、地点和会议体式; (2)会议拟审议的事项、议事法式和表决方式; (3)有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日; (4)授权托福诠释的内容要求(包括但不限于代理东谈主身份,代理权限和代理有用期限 等)、投递期间和地点; (5)会务常设研究东谈主姓名及研究电话; 第 114 页 共 149 页 (6)出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续; (7)召集东谈主需要文告的其他事项。 基金份额持有东谈主大会所采纳的具体通信方式、托福的公证机关偏激研究方式和研究东谈主、表决 见识寄交的截止期间和收取方式。 票进行监督;如召集东谈主为基金托管东谈主,则应另行书面文告基金管理东谈主到指定地点对表决见识 的计票进行监督;如召集东谈主为基金份额持有东谈主,则应另行书面文告基金管理东谈主和基金托管东谈主 到指定地点对表决见识的计票进行监督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见识的 计票进行监督的,不影响表决见识的计票着力。 (四)基金份额持有东谈主出席会议的方式 基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监管机构允许的 其他方式召开,会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持有东谈主大会,基金管理东谈主 或基金托管东谈主不派代表列席的,不影响表决着力。现场开会同期相宜以下条件时,不错进行 基金份额持有东谈主大会议程: (1)亲身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东谈旁边有基金份 额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释相宜法律法例、 《基金合同》和会议文告的章程, 何况持有基金份额的凭证与基金管理东谈旁边有的登记辛勤相符; (2)经查对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现,有用的基金 份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。若到会者在权益登 记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一,召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开期间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项从头召 集基金份额持有东谈主大会。从头召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的 基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 公告载明的其他方式在表决截止日以前投递至召集东谈主指定的地址。通信开会应以书面方式或 大会公告载明的其他方式进行表决。 第 115 页 共 149 页 在同期相宜以下条件时,通信开会的方式视为有用: (1)会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后,在 2 个办事日内连气儿公布干系 领导性公告; (2)召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主(要是基金托管东谈主为召集东谈主,则为基金管 理东谈主)到指定地点对表决见识的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托管东谈主(要是基金托管东谈主 为召集东谈主,则为基金管理东谈主)和公证机关的监督下按照会议文告章程的方式收取基金份额持 有东谈主的表决见识;基金托管东谈主或基金管理东谈主经文告不参加收取表决见识的,不影响表决着力; (3)本东谈主平直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识的,基金份额持有东谈主所持有 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); 若本东谈主平直出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识基金份额持有东谈主所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会 召开期间的 3 个月以后、6 个月以内,就原定审议事项从头召集基金份额持有东谈主大会。从头 召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有东谈主平直 出具表决见识或授权他东谈主代表出具表决见识; (4)上述第(3)项中平直出具表决见识的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出具表决意 见的代理东谈主,同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决见识的代理东谈主出具的托福东谈旁边 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福诠释相宜法律法例、《基金合同》和会议通 知的章程,并与基金登记机构记录相符。 络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式联结的方式召开基金份额持有东谈主大 会,基金份额持有东谈主不错领受书面、会聚、电话、短信或其他方式进行表决,或者领受会聚、 电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决,会议法式比照现场开会和通信方式开会的程 序进行。 (五)议事内容与法式 议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项,如《基金合同》的紧要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合并、法律法例及《基金 合同》章程的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份额持有东谈主大会辩论的其他事项。 第 116 页 共 149 页 基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召集合议的文告后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有东谈主大会召开前实时公告。 基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。 (1)现场开会 在现场开会的方式下,最初由大会旁边东谈主按照下列第(七)条章程法式确定和公布监票 东谈主,然后由大会旁边东谈主宣读提案,经辩论后进行表决,并形成大会决议。大会旁边东谈主为基金 管理东谈主授权出席会议的代表,在基金管理东谈主授权代表未能旁边大会的情况下,由基金托管东谈主 授权其出席会议的代表旁边;要是基金管理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能旁边大 会,则由出席大会的基金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选 举产生一名基金份额持有东谈主动作该次基金份额持有东谈主大会的旁边东谈主。基金管理东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或旁边基金份额持有东谈主大会,不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的着力。 会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名(或单元名 称)、身份诠释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东谈主姓名(或单元称呼)和 研究方式等事项。 (2)通信开会 在通信开会的情况下,最初由召集东谈主提前 30 日公布提案,在所文告的表决截止日历后 (六)表决 基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和相当决议: 之一以上(含二分之一)通过方为有用;除下列第 2 项所章程的须以相当决议通过事项除外 的其他事项均以一般决议的方式通过。 分之二以上(含三分之二)通过方可作念出。除法律法例、监管机构另有章程或《基金合同》 另有约定外,拯救基金运作方式、更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、驱逐《基金合同》、本 基金与其他基金合并以相当决议通过方为有用。 基金份额持有东谈主大会采纳记名方式进行投票表决。 第 117 页 共 149 页 采纳通信方式进行表决时,除非在计票时有充分的相悖凭证诠释,不然提交相宜会议通 知中章程的证据投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者,口头相宜会议文告章程的表 决见识视为有用表决,表决见识暧昧不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决 见识的基金份额持有东谈主所代表的基金份额总额。 基金份额持有东谈主大会的各项提案或归并项提案内比肩的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 (七)计票 (1)如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集,基金份额持有东谈主大会的旁边东谈主应当在会 议出手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基金份额持有东谈主代表与大 会召集东谈主授权的一名监督员共同担任监票东谈主;如大会由基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然 由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集,关联词基金管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的,基金份额持 有东谈主大会的旁边东谈主应当在会议出手后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份 额持有东谈主代表担任监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的,不影响计票的着力。 (2)监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会旁边东谈主马上公布计票 结果。 (3)要是会议旁边东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀疑,不错在 布告表决结果后立即对所投票数要求进行从头盘点。监票东谈主应当进行从头盘点,从头盘点以 一次为限。从头盘点后,大会旁边东谈主应当马上公布从头盘点结果。 (4)计票过程应由公证机关赐与公证,基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席大会的,不 影响计票的着力。 在通信开会的情况下,计票方式为:由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金托管东谈主授权 代表(若由基金托管东谈主召集,则为基金管理东谈主授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代表对表决见识的计票进行监督的, 不影响计票和表决结果。 (八)奏效与公告 基金份额持有东谈主大会的决议,召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。 第 118 页 共 149 页 基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起按章程在章程媒介上公告。要是领受通信方式进 行表决,在公告基金份额持有东谈主大会决议时,必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等 一同公告。 基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议。 奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理东谈主、基金托管东谈主均有敛迹 力。 (九)本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法式、表决条件等规 定,但凡平直援用法律法例的部分,如将来法律法例修改导致干系内容被取消或变更的,基 金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后,可平直对本部天职容进行修改和治愈,无需 召开基金份额持有东谈主大会审议。 三、基金合同的变更、驱逐与基金财产的清理 (一)《基金合同》的变更 过的事项的,应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例章程和基金合同约定可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项,由基金管理东谈主和基金托管东谈主同意并履行适当法式后 变更并公告。 后按章程在章程媒介公告。 (二)《基金合同》的驱逐事由 有下列情形之一的,经履行干系法式后,《基金合同》应当驱逐: 相接的; 标的指数不相宜要求以及法律法例、监管机构另有章程的情形除外)、指数编制机构退出等 情形,基金管理东谈主召集基金份额持有东谈主大会对惩办决议进行表决,基金份额持有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的; 第 119 页 共 149 页 (三)基金财产的清理 产清理小组,基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组可 以聘用必要的办当事者谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。 (1)《基金合同》驱逐情形出当前,由基金财产清理小组统一给与基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和证据; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清理呈报; (5)礼聘司帐师事务所对清理呈报进行外部审计,礼聘讼师事务所对清理呈报出具法 律见识书; (6)将清理呈报报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分拨。 变现的,清理期限相应顺延。 (四)清理用度 清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合理用度,清理 用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。 (五)基金财产清理剩余资产的分拨 依据基金财产清理的分拨决议,将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金财产清理费 用、缴纳所欠税款并送还基金债务后,按基金份额持有东谈旁边有的基金份额比例进行分拨。 (六)基金财产清理的公告 清理过程中的相关紧要事项须实时公告;基金财产清理呈报经相宜《证券法》章程的会 计师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。基金财产清理 公告于基金财产清理呈报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理小组进行公告, 第 120 页 共 149 页 基金财产清理小组应当将清理呈报登载在章程网站上,并将清理呈报领导性公告登载在章程 报刊上。 (七)基金财产清理账册及文献的保存 基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存 20 年以上,法律法例另有章程的从其 章程。 四、争议的处理 各方当事东谈主同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议,如不肯 或者不成通过协商、统一惩办的,应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国 际经济贸易仲裁委员会届时有用的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局 的,对各方当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程,仲裁用度由败诉方承担。 争议处理期间,基金管理东谈主、基金托管东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主的职责,各自 赓续针织、勤勉、尽责地履行基金合同和基金托管合同章程的义务,选藏基金份额持有东谈主的 正当权益。 《基金合同》受中国法律(为本基金合同之目的,在此不包括香港、澳门相当行政区和 台湾地区法律)统帅并从其解释。 五、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 本基金合同可印制成册,供投资东谈主在基金管理东谈主、基金托管东谈主、代销机构的办公时局查 阅。 第 121 页 共 149 页 第二十一部分 基金托管合同的内容摘记 一、基金托管合同当事东谈主 (一)基金管理东谈主(或简称“管理东谈主”) 称呼:博时基金管理有限公司 住所:深圳市福田区莲花街谈福新社区益田路 5999 号基金大厦 21 层 法定代表东谈主:江晨曦 成立期间:1998 年 7 月 13 日 批准设立机关:中国证券监督管理委员会 批准设立文号:中国证监会证监基字【1998】26 号 组织体式:有限办事公司 注册成本:2.5 亿元东谈主民币 存续期间:接续酌量 酌量畛域:基金召募;基金销售;资产管理以及中国证监会许可的其它业务 (二)基金托管东谈主(或简称“托管东谈主”) 称呼:中信证券股份有限公司 注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号特地期间广场(二期)北座 办公地址:北京市晨曦区亮马桥路 48 号中信证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 法定代表东谈主:张佑君 成立期间:1995 年 10 月 25 日 批准设立机关:国度工商总局 批准设立文号:100000000018305 组织体式:股份有限公司(上市) 注册成本:14,820,546,829 元东谈主民币 基金托管履历批文及文号:《对于核准中信证券股份有限公司证券投资基金托管履历的 批复》(证监许可[2014]1044 号) 酌量畛域:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县除外区域); 证券投资商量;与证券交易、证券投资行为相关的财务参谋人;证券承销与保荐;证券自营; 第 122 页 共 149 页 证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间先容业务;代销金融产 品;股票期权作念市。 存续期间:无尽期 二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查 (一)基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行动诈欺监督权 围进行监督。 本基金将投资于以下金融器具: 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。 为更好地完了基金的投资主义,本基金可能会少量投资于照章刊行上市的非成份股(包 括创业板偏激他经中国证监会核准或注册上市的股票和存托凭证、港股通标的股票)、债券 (包括国债、金融债、地方政府债、政府救济机构债券、企业债、公司债、可拯救债券(含 可分离交易可转债)、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等)、 国债期货、股指期货、股票期权、货币市集器具(包括银行入款、同行存单等)、债券回购、 资产救济证券以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须相宜中国证监 会的干系章程)。 本基金可根据法律法例的章程参与融资和转融通证券出借业务。畴昔在法律法例允许的 前提下,本基金可根据干系法律法例章程参与融券业务。 如法律法例或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理东谈主在履行适当法式后, 不错将其纳入本基金的投资畛域。 进行监督。 (1)按法律法例的章程及《基金合同》的约定,本基金的投资资产配置比例为: 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)的 资产比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现款基金资产的 80%;投资港股通标的股 票的比例不尽头本基金股票资产的 10%;本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、股票期 权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现款,其中现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、股票期权、国债期货偏激他 金融器具的投资比例依照法律法例或监管机构的章程推行。 第 123 页 共 149 页 若法律法例的干系章程发生变更或监管机构允许,本基金管理东谈主在履行适当法式后,可 对上述资产配置比例进行治愈。 (2)根据法律法例的章程及《基金合同》的约定,本基金投资组合遵守以下投资限制: 资产净值的 90%,且不低于非现款基金资产的 80%;投资港股通标的股票的比例不尽头本基 金股票资产的 10%; 证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现款,其中现款不包括结算备付金、存出保证金 和应收申购款等; ①本基金在职何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得尽头基金资产净值的 ②本基金在职何交易日日终,持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证券市值 之和,不得尽头基金资产净值的 100%。其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年 以内的政府债券)、资产救济证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; ③本基金在职何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得尽头基金持有的股票总 市值的 20%;在职何交易日日终,持有的卖放洋债期货合约价值不得尽头基金持有的债券总 市值的 30%; ④本基金在职何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得尽头上一 交易日基金资产净值的 20%;在职何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金 额不得尽头上一交易日基金资产净值的 30%; ⑤本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,系数(轧差辩论)应当符 合基金合同对于股票投资比例相关约定;本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政 府债券)市值和买入、卖放洋债期货合约价值,系数(轧差辩论)应当相宜基金合同对于债 券投资比例的相关约定; 的 10%; 第 124 页 共 149 页 券限制的 10%; 资产救济证券,不得尽头其各种资产救济证券系数限制的 10%; 救济证券期间,要是其信用等级下落、不再相宜投资法式,应在评级呈报讦布之日起 3 个月 内赐与全部卖出; 所申报的股票数目不尽头拟刊行股票公司本次刊行股票的总量; 券市值之和,不得尽头基金资产净值的 95%; ①出借证券资产不得尽头基金资产净值的 30%,出借期限在 10 个交易日以上的出借证 券应纳入《流动性风险管理章程》所述流动性受限证券的畛域; ②参与出借业务的单只证券不得尽头本基金持有该证券总量的 30%; ③最近 6 个月内日均基金资产净值不得低于 2 亿元; ④证券出借的平均剩余期限不得尽头 30 天,平均剩余期限按照市值加权平均辩论; 因证券市集波动、证券刊行东谈主合并、基金限制变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金投 资不相宜上述章程的,基金管理东谈主不得新增出借业务; 合约行权所需的全额现款或交易所司法招供的可冲抵股票期权保证金的现款等价物;未平仓 的股票期权合约面值不得尽头基金资产净值的 20%,其中,合约面值按照行权价乘以合约乘 数辩论; 券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东谈主之外的身分致使基金不相宜该 比例限制的,基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资; 交易的,可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资畛域保持一致; 第 125 页 共 149 页 除上述 2)、8)、11)、13)、14)情形之外,因证券/期货市集波动、证券刊行东谈主合 并、基金限制变动、标的指数成份股治愈、标的指数成份股流动性限制等基金管理东谈主之外的 身分致使基金投资比例不相宜上述章程投资比例的,基金管理东谈主应当在 10 个交易日内进行 治愈,但中国证监会章程的特殊情形除外。 基金管理东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例相宜基金合同 的相关约定。在上述期间内,本基金的投资畛域、投资策略应当相宜基金合同的约定。基金 托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之日起出手。 要是法律法例或监管部门对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的章程为准。 法律法例或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理东谈主在履行适当法式后,则本 基金投资不再受干系限制,自动遵照届时有用的法律法例或监管章程。 行动通过过后监督方式进行监督: (1)承销证券; (2)违背章程向他东谈主贷款或者提供担保; (3)从事承担无尽办事的投资; (4)买卖其他基金份额,关联词中国证监会另有章程的除外; (5)向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资; (6)从事内幕交易、主管证券交易价钱偏激他不高洁的证券交易行为; (7)法律、行政法例和中国证监会章程不容的其他行为。 如法律、行政法例或监管部门取消或治愈上述不容性章程,如适用于本基金,基金管理 东谈主在履行适当法式后,则本基金投资不再受干系限制或按照治愈后的章程推行。 进行监督。 基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓动、践诺胁制东谈主或者 与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他紧要关联交 易的,应当相宜基金的投资主义和投资策略,遵守基金份额持有东谈主利益优先原则,严防利益 第 126 页 共 149 页 突破,建立健全里面审批机制和评估机制,按照市集公谈合理价钱推行。干系交易必须预先 得到基金托管东谈主的同意,并按法律法例赐与暴露。紧要关联交易应提交基金管理东谈主董事会审 议,并经过三分之二以上的独处董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项 进行审查。 照审慎的风险胁制原则在该名单中约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金管理东谈主应严 格按照交易敌手名单的畛域在银行间债券市集选拔交易敌手;基金管理东谈主在银行间市集进行 现券买卖和回购交易时,需按交易敌手名单中约定的该交易敌手所适用的交易结算方式进行 交易。基金托管东谈主不合本基金参与银行间市集交易的交易敌手和交易结算方式进行监控。 (1)基金管理东谈主投资流畅受限证券,应预先根据中国证监会干系章程,明确基金投资 流畅受限证券的比例,制订严格的投资决策进程和风险胁制轨制,严防流动性风险、法律风 险和操作风险等各式风险。基金托管东谈主对基金管理东谈主是否遵照干系轨制、流动性风险处置预 案以及干系投资额度和比例等的情况进行监督。 (2)此处流畅受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,包括经中国证监 会批准的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配售部分等在刊行时明确一依期限锁依期的可 交易证券,不包括由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回 购交易中的质押券等流畅受限证券。 (3)基金管理东谈主应在基金初次投资流畅受限证券前,向基金托管东谈主提供经基金管理东谈主 董事会批准的相关基金投资流畅受限证券的投资决策进程、风险胁制轨制。基金投资非公开 刊行股票,基金管理东谈主还应提供基金管理东谈主董事会批准的流动性风险处置预案。上述辛勤应 包括但不限于基金投资流畅受限证券的投资额度和投资比例胁制情况。 基金管理东谈主应至少于初次推行投资指示之前两个办事日将上述辛勤书面发至基金托管 东谈主,保证基金托管东谈主有裕如的期间进行审核。基金托管东谈主应在收到上述辛勤后两个办事日内, 以书面或其他两边招供的方式进行证据。 (4)基金投资非公开刊行的流畅受限证券前,基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供相宜法 律法例要求的相关书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、刊行证 券数目、刊行价钱、锁依期,基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占基金资产净值的 比例、已持有流畅受限证券市值占资产净值的比例、资金划付期间等。基金管理东谈主应保证上 第 127 页 共 149 页 述信息的信得过、无缺,并于拟推行投资指示前将上述信息书面发至基金托管东谈主,保证基金托 管东谈主有裕如的期间进行审核。 (5)基金托管东谈主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等流畅受限证券相关问题的通 知》章程,对基金管理东谈主是否遵照法律法例进行监督,并审核基金管理东谈主提供的相关书面信 息。基金托管东谈主以为上述辛勤可能导致基金出现风险的,有权要求基金管理东谈主在投资流畅受 限证券前就该风险的摈斥或严防措施进行补充书面说明,并保留巡视基金管理东谈主风险管理部 门就基金投资流畅受限证券出具的风险评估呈报等备查辛勤的权益。不然,基金托管东谈主有权 拒却推行相关指示。因拒却推行该指示酿成基金财产损失的,基金托管东谈主不承担任何办事, 并有权呈报中国证监会。 如基金管理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求惩办。要是基金 托管东谈主切实履行监督职责,则不承担任何办事。 力等波及到入款银行选拔方面的风险。本基金的基金管理东谈主根据相应司法确定入款银行,本 基金投资入款银行除外的银行入款出现由于入款银行信用风险而酿成的损失机由干系办事 东谈主进行补偿。基金托管东谈主不合本基金投资银行入款的入款银行进行监控。 和专科东谈主员,制定科学合理的投资策略和风险管理轨制,完善业务进程,有用严防和胁制风 险,托管东谈主将对基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。 (二)基金托管东谈主应根据相关法律法例的章程及《基金合同》的约定,对基金资产净值 辩论、基金份额净值辩论、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分拨、干系 信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹表露数据等进行监督和核查。 (三) 基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作偏激他运作违背法律法例、 《基金合同》、 本托管合同偏激他相关章程时,应实时以书面体式文告基金管理东谈主限期纠正,基金管理东谈主收 到文告后应鄙人一个办事日前实时查对,并以书面体式向基金托管东谈主发出回函,进行解释或 举证,说明违法原因及纠正期限。 在限期内,基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查,督促基金管理东谈主改正。基金管理 东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的,基金托管东谈主应呈报中国证监会。基金 管理东谈主应补偿因其违背法律法例、行业自律性章程或《基金合同》或本托管合同偏激他相关 章程而致使投资者和基金托管东谈主遭受的损失。 第 128 页 共 149 页 对于依据交易法式尚未成交的且基金托管东谈主在交易前能够监控的投资指示,基金托管东谈主 发现该投资指示违背相关法律法例章程或者违背《基金合同》约定的,应当拒却推行,立即 文告基金管理东谈主,并向中国证监会呈报。 对于必须于估值完成后方可获知的监控目的或依据交易法式已经成交的投资指示,基金 托管东谈主发现该投资指示违背相关法律法例或者违背《基金合同》约定的,应当立即文告基金 管理东谈主,并呈报中国证监会。 基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查,必须在章程期间内修起基金托 管东谈主并改正,就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证,对基金托管东谈主按照法例要求需向中 国证监会报送基金监督呈报的,基金管理东谈主应积极配合提供干系数据辛勤和轨制等。 基金托管东谈主发现基金管理东谈主有紧要违法行动,应立即呈报中国证监会,同期文告基金管 理东谈主限期纠正。 基金管理东谈主无高洁原理,拒却、坎坷基金托管东谈主根据本合同章程诈欺监督权,或采纳拖 延、诈骗等技巧妨碍基金托管东谈主进行有用监督,情节严重或经基金托管东谈主提议教学仍不改正 的,基金托管东谈主应呈报中国证监会。 三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 (一)基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查,核查事项包括但不限于基 金托管东谈主安全救援基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基 金管理东谈主辩论的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理东谈主指示办理清理交收、干系信 息暴露和监督基金投资运作等行动。 (二)基金管理东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未 推行或无故蔓延推行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违背《基金法》、《基 金合同》、本托管合同偏激他相关章程时,基金管理东谈主应实时以书面体式文告基金托管东谈主限 期纠正,基金托管东谈主收到文告后应实时查对质据并以书面体式向基金管理东谈主发出回函,说明 违法原因及纠正期限,并保证在规依期限内实时改正。在上述限期内,基金管理东谈主有权随时 对文告县项进行复查,督促基金托管东谈主改正,并予协助配合。基金托管东谈主应积极配合基金管 理东谈主的核查行动,包括但不限于:提交干系辛勤以供基金管理东谈主核查托管财产的无缺性和真 实性,在章程期间内修起基金管理东谈主并改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主文告的违法事项未能 在限期内纠正的,基金管理东谈主应呈报中国证监会。 第 129 页 共 149 页 (三)基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行动,应立即呈报中国证监会,同期文告 基金托管东谈主限期纠正,并将纠正结果呈报中国证监会。 基金托管东谈主无高洁原理,拒却、坎坷基金管理东谈主根据本合同章程诈欺监督权,或采纳拖 延、诈骗等技巧妨碍基金管理东谈主进行有用监督,情节严重或经基金管理东谈主提议教学仍不改正 的,基金管理东谈主应呈报中国证监会。 四、基金财产的救援 (一)基金财产救援的原则 金合同》及本合同另有章程,不得自走运用、刑事办事、分拨基金的任何财产。 户用度由基金资产承担。 金财产的无缺与独处。 定到账日历并文告基金托管东谈主,到账日基金财产莫得到达基金账户的,基金托管东谈主应实时通 知基金管理东谈主采纳措施进行催收。基金管理东谈主未实时催收给基金财产酿成损失的,基金管理 东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失,基金托管东谈主对此不承担相应办事。 由期货公司或证券公司负责清理交收的基金财产(包括但不限于期货保证金账户内的资金、 期货合约等)偏激收益,若由于该等机构或该机构会员单元等本合同当事东谈主外第三方的原因 给基金财产酿成的损失等,基金托管东谈主不承担办事。 管基金财产。 (二)《基金合同》奏效前召募资金的验资和入账 集专户”,该账户由基金管理东谈主开立并管理。基金召募期满或基金管理东谈主布告罢手召募时, 召募的基金份额总额、基金召募金额(含网下股票认购所召募的股票按《基金合同》约定的 估值方法辩论的价值)、基金份额持有东谈主东谈主数相宜《基金法》、《运作办法》等相关章程的, 第 130 页 共 149 页 由基金管理东谈主在法依期限内礼聘相宜《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金 进行验资,并出具验资呈报,出具的验资呈报应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册会 计师署名方为有用。同期,基金管理东谈主应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管东谈主为 本基金开立的基金银行账户中,股票划入基金托管东谈主为本基金开立的基金证券账户中,并确 保划入的资金与验资证据金额相一致。 构按章程办理退款、股票解冻及返还等事宜,基金托管东谈主应提供必要的协助。 (三)基金的银行账户的开设和管理 本基金的银行预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用章”和基金托管东谈主有权 东谈主名章。本基金的一切货币出入行为,包括但不限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、 收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进行 本基金业务除外的行为。 例》、《支付结算办法》以偏激他干系章程。 (四)基金证券账户和证券资金账户的开设和管理 算有限办事公司开设证券账户。基金证券账户的开立由基金托管东谈主负责,账户资产的管理和 运用由基金管理东谈主负责。 酌量机构根据干系法律法例、表苟且文献为本基金开立干系资金账户并按照该证券酌量机构 开户的进程和要求与基金管理东谈主订立干系合同。交易所证券交易资金领受第三方存管模式, 即用于证券交易结算的资金全额存放在基金管理东谈主为基金开设的证券资金账户中,场内的证 券交易资金清原理基金管理东谈主所选拔的证券公司负责。基金托管东谈主不负责办理场内的证券交 易资金清理,也不负责救援证券资金账户内存放的资金。 第 131 页 共 149 页 金托管东谈主和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户或证券资金 账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行为。本基金通过证券经纪机构进 行的交易由证券经纪机构动作结算参与东谈主代理本基金进行结算。 (五)债券托管账户的开设和管理 《基金合同》奏效后,基金管理东谈主负责以基金的口头央求并取得进入天下银行间同行拆 借市集的交易履历,并代表基金进行交易;基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间市集登记 结算机构的相关章程,以基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司、银行间市集清理所 股份有限公司开设银行间债券市集债券托管账户和资金结算专户,并代表基金进行银行间债 券市集债券和资金的清理。基金管理东谈主和基金托管东谈主应共同负责完成银行间债券市集准入备 案。 (六)期货账户的开设和管理 基金管理东谈主根据投资需要按照章程开立期货保证金账户及期货交易编码等。完成上述账 户开立后,基金管理东谈主应以书面体式将期货公司提供的期货保证金账户的运行资金密码和市 场监控中心的登录用户名及密码见告基金托管东谈主。资金密码和市集监控中心登录密码重置由 基金管理东谈主进行,重置后务必实时文告托管东谈主。 基金托管东谈主和基金管理东谈主应当在开户过程中相互配合,并提供所需辛勤。基金管理东谈主保 证所提供的账户开户材料的信得过性和有用性,且在干系辛勤变更后实时将变更的辛勤提供给 基金托管东谈主。 (七)其他账户的开立和管理 基金管理东谈主协助基金托管东谈主按影相关法律法例和本合同的约定协商后开立。新账户按相关规 定使用并管理。 (八)基金投资银行入款账户的开立和管理 基金投资银行依期入款应由基金管理东谈主与入款银行总行或其授权分行订立总体谐和协 议,并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 第 132 页 共 149 页 入款账户必须以基金口头开立,账户称呼为基金称呼,入款账户开户文献上加盖预留印 鉴及基金管理东谈主公章。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专用章”和基金托 管东谈主有权东谈主名章。入款证实书原件由托管东谈主负责救援。 本基金投资银行入款时,基金管理东谈主应当与入款银行订立具体入款合同,明确入款的类 型、期限、利率、金额、账号、对账方式、支取方式、账户管理等详情。入款合同须约定将 托管东谈主为本族具开立的托管银行账户指定为独一趟款账户,任何情况下,入款银行都不得将 入款本息划往任何其他账户。 为严防特殊情况下的流动性风险,依期入款合同中应当约定提前支取条件。 基金所投资依期入款存续期间,基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建立依期对账 机制,确保基金银行入款业务账目及查对的信得过、准确。 (九)基金财产投资的相关有价凭证的救援 什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主存放于其档案库或保障柜,但要 与非本基金的其他有价凭证分开救援。救援凭证由基金托管东谈旁边有,基金托管东谈主承担救援职 责。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构践诺有用胁制的证券不承担救援办事。 (十)与基金财产相关的紧要合同及相关凭证的救援 基金托管东谈主按照法律法例救援由基金管理东谈主代表基金签署的与基金相关的紧要合同及 相关凭证。基金管理东谈主代表基金签署相关紧要合同后应在收到合同底本后 30 日内将一份正 本的原件提交给基金托管东谈主。除本合同另有章程外,基金管理东谈主在代表基金签署与基金相关 的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上的底本,以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持 有一份底本的原件。紧要合同的救援期限不少于法律法例的章程。 五、基金资产净值辩论与复核 (一)基金资产净值的辩论和复核 基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。 基金份额净值按照每个办事日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数目辩论, 精准到 0.0001 元,极少点后第五位四舍五入,由此产生的障碍计入基金财产。基金管理东谈主 不错设立大额赎回情形下的净值精度济急治愈机制。国度另有章程的,从其章程。 第 133 页 共 149 页 基金管理东谈主应每个办事日对基金资产估值,但基金管理东谈主根据法律法例或《基金合同》 的章程暂停估值时除外。估值原则应相宜《基金合同》、 《证券投资基金司帐核算业务指引》 偏激他法律、法例的章程。基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责辩论,基金托管 东谈主复核。基金管理东谈主应于每个办事日对基金资产估值后,将基金资产净值、基金份额净值以 两边招供的方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值辩论结果复核后以两边招供的方式发 送给基金管理东谈主,由基金管理东谈主按章程对基金净值赐与公布。 根据《基金法》,基金管理东谈主辩论并公告基金净值信息,基金托管东谈主复核、审查基金管 理东谈主辩论的基金净值信息。因此,本基金的司帐办事方是基金管理东谈主,就与本基金相关的会 计问题,如经干系各方在对等基础上充分辩论后,仍无法达成一致的见识,按照基金管理东谈主 对基金净值信息的辩论结果对外赐与公布。法律法例以及监管部门有强制章程的,从其章程。 如有新增事项,按最新章程估值。 (二)基金资产估值方法 基金所领有的股票(含存托凭证)、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合 约和银行入款本息、应收款项、资产救济证券、其它投资等资产及欠债。 (1)交易所上市或挂牌转让的有价证券(包括股票等,基金合同另有章程的除外), 以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经 济环境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的,以最近交易日的 市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的紧要事件的,可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分,治愈最近交易市价, 确定公允价钱。 (2)对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种,中式估值日第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值; (3)对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种,中式估值日第三方估值基准服务 机构提供的相应品种当日的独一估值全价或保举估值全价进行估值; 对于含投资者回售权的固定收益品种,诈欺回售权的,在回售登记日至践诺收款日历间 中式第三方估值基准服务机构提供的相应品种的独一估值全价或保举估值全价。回售登记期 截止日(含当日)后未诈欺回售权的,按照长待偿期所对应的价钱进行估值。 第 134 页 共 149 页 (4)对于在交易所市集上市交易的公开刊行的可拯救债券等有活跃市集的含转股权的 债券,实行全价交易的债券中式估值日收盘价动作估值全价;实行净价交易的债券中式估值 日收盘价并加计每百元税前应计利息动作估值全价; (5)对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃市集的固定收益品种,应领受在当前情况 下适用何况有裕如可利用数据和其他信息救济的估值手艺确定其公允价值。 (6)处于未上市期间的有价证券应辞别如下情况处理: 估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; 量公允价值的情况下,按成本估值; 行股票时公司鼓动公开发售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等,不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等流畅受限股票,按监管机构或行业协会相关章程确定公 允价值。 (7)本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票推行。 (8)归并证券同期在两个或两个以上市集交易的,按证券所处的市集分别估值。 (9)本基金投资股指期货、国债期货合约,一般以估值当日结算价确定公允价值,估 值当日无结算价的,且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的,领受最近交易 日结算价估值。 (10)本基金投资股票期权,根据干系法律法例以及监管部门的章程估值。 (11)本基金参与融资及转融通证券出借业务的,应参照法律法例及行业协会的干系规 定进行估值。 (12)汇率 本基金外币资产价值辩论中,波及主要货币对东谈主民币汇率的,应当以基金估值日中国东谈主 民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准;波及到其它币种与东谈主民币之间的汇率, 参照数据服务商提供确当日各式货币兑好意思元折算率领受套算的方法进行折算。 (13)如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅响应其公允价值的,基金管理东谈主 可根据具体情况与基金托管东谈主约定后,按最能响应公允价值的方法估值。 第 135 页 共 149 页 (14)干系法律法例以及监管部门有强制章程的,从其章程。如有新增事项,按国度最 新章程估值。 如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、法式及干系法 律法例的章程或者未能充分选藏基金份额持有东谈主利益时,应立即文告对方,共同查明原因, 两边协商惩办。 根据相关法律法例,基金资产净值辩论和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基 金的基金司帐办事方由基金管理东谈主担任,因此,就与本基金相关的司帐问题,如经干系各方 在对等基础上充分辩论后,仍无法达成一致的见识,按照基金管理东谈主对基金净值的辩论结果 对外赐与公布。 (三)基金份额净值过失的处理方式 基金管理东谈主和基金托管东谈主将采纳必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值过失时,视为基金份额净 值过失。 《基金合同》确当事东谈主应按照以下约定处理: 本基金运作过程中,要是由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销售机构、或 投资东谈主自身的过失酿成估值过失,导致其他当事东谈主遭受损失的,过失的办事东谈主应当对由于该 估值过失遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失按下述“估值过失处理原则”给予补偿, 承担补偿办事。 上述估值过失的主要类型包括但不限于:辛勤申报差错、数据传输差错、数据辩论差错、 系统故障差错、下达指示差错等。 (1)估值过失已发生,但尚未给当事东谈主酿成损失机,估值过失办事方应实时谐和各方, 实时进行更正,因更正估值过失发生的用度由估值过失办事方承担;由于估值过失办事方未 实时更正已产生的估值过失,给当事东谈主酿成损失的,由估值过失办事方对平直损失承担补偿 办事;若估值过失办事方已经积极谐和,何况有协助义务确当事东谈主有裕如的期间进行更正而 未更正,则其应当承担相应补偿办事。估值过失办事方应酬更正的情况向相关当事东谈主进行确 认,确保估值过失已得到更正。 第 136 页 共 149 页 (2)估值过失的办事方对相关当事东谈主的平直损失负责,不合转折损失负责,何况仅对 估值过失的相关平直当事东谈主负责,不合第三方负责。 (3)因估值过失而获取欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值过失 办事方仍应酬估值过失负责。要是由于获取欠妥得利确当事东谈主不返还或不全部返还欠妥得利 酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”),则估值过失办事方应补偿受损方的损失,并在其 支付的补偿金额的畛域内对获取欠妥得利确当事东谈主享有要求托福欠妥得利的权益;要是获取 欠妥得利确当事东谈主已经将此部分欠妥得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获取的补偿 额加上已经获取的欠妥得利返还的总和尽头其践诺损失的差额部分支付给估值过失办事方。 (4)估值过失治愈领受尽量规复至假定未发生估值过失的正确情形的方式。 估值过失被发现后,相关确当事东谈主应当实时进行处理,处理的法式如下: (1)查明估值过失发生的原因,列明通盘确当事东谈主,并根据估值过失发生的原因确定 估值过失的办事方; (2)根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值过失酿成的损失进行评估; (3)根据估值过失处理原则或当事东谈主协商的方法由估值过失的办事方进行更正和补偿 损失; (4)根据估值过失处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值过失的更正向相关当事东谈主进行证据。 (1)基金份额净值辩论出现过失时,基金管理东谈主应当立即赐与纠正,通报基金托管东谈主, 并采纳合理的措施防护损失进一步扩大。 (2)过失偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理东谈主应当通报基金托管东谈主并报中 国证监会备案;过失偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理东谈主应当公告,文告基金托 管东谈主,并报中国证监会备案。 (3)前述内容如法律法例或监管机关另有章程的,从其章程处理。要是行业另有通行 作念法,基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协商。 (4)由于本基金的基金司帐办事方由基金管理东谈主担任,与本基金相关的司帐问题,如 经两边在对等基础上充分辩论后,尚不成达成一致的,基金管理东谈主向基金托管东谈主出具加盖公 第 137 页 共 149 页 章的书面说后光,按基金管理东谈主的建议推行,由此给基金份额持有东谈主和基金财产酿成的损失, 由基金管理东谈主负责赔付。 (5)若基金管理东谈主辩论的基金份额净值已由基金托管东谈主复核证据后公告,而且基金托 管东谈主未对辩论过程提议疑义或要求基金管理东谈主书面说明,基金份额净值出错且酿成基金份额 持有东谈主损失的,应根据法律法例的章程对投资者或基金支付补偿金,就践诺向投资者或基金 支付的补偿金额,基金管理东谈主与基金托管东谈主按照顾理费和托管费的比例各自承担相应的办事。 (6)如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金资产净值和基金份额净值的辩论结果,诚然多 次从头辩论和查对仍不成达成一致时,为幸免不成按时暴露净值的情形,以基金管理东谈主的计 算结果对外暴露,由此给基金份额持有东谈主和基金酿成的损失,基金托管东谈主赐与免责。 (7)由于一方当事东谈主提供的信息过失,另一方当事东谈主在采纳了必要合理的措施后仍不 能发现该过失,进而导致净值辩论过失酿成基金份额持有东谈主的损失,以及由此酿成以后交易 日净值辩论顺延过失而引起的基金份额持有东谈主的损失,由提供过失信息确当事东谈主一方负责赔 偿。 (1)基金管理东谈主或基金托管东谈主按本合同约定的估值方法的第(13)项进行估值时,所 酿成的障碍不动作基金资产估值过失处理。 (2)由于不可抗力原因,或证券/期货交易所、指数编制机构、登记结算公司或证券经 营机构等级三方机构发送的数据过失、遗漏等原因,基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然已经采纳 必要、适当、合理的措施进行查验,关联词未能发现该过失的,由此酿成的基金资产估值过失, 基金管理东谈主和基金托管东谈主解任补偿办事,但基金管理东谈主和基金托管东谈主应当积极采纳必要的措 施摈斥或减弱由此酿成的影响。 (四)暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时; 时; 值手艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时,经与基金托管东谈主协商证据后,基金管理东谈主应当 暂停估值; 第 138 页 共 149 页 (五)基金司帐轨制 按国度相关部门章程的司帐轨制推行。 (六)基金账册的建立 基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》奏效后,应按照两边约定的归并记账方法和会 计处理原则,分别独马上成立、登记和救援基金的全套账册,对两边各自的账册依期进行核 对,相互监督,以保证基金财产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧,应以基金管理东谈主 的处理方法为准。 经对账发现干系各方的账目存在不符的,基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时查明原因并 纠正,保证干系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符,暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的辩论和公告的,以基金管理东谈主的账册为准。 (七)基金财务报表和依期呈报的编制和复核 基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月分别独处编制。月度报表的编制,应于每 月晦了后 5 个办事日内完成;《基金合同》奏效后,基金招募说明书、基金家具辛勤纲要的 信息发生紧要变更的,基金管理东谈主应当在三个办事日内,更新基金招募说明书和基金家具资 料纲要,并登载在章程网站上,其中基金家具辛勤纲要还应当登载在基金销售机构网站或营 业网点;基金招募说明书、基金家具辛勤纲要其他信息发生变更的,基金管理东谈主至少每年更 新一次。基金驱逐运作的,基金管理东谈主不再更新基金招募说明书和基金家具辛勤纲要。季度 呈报应在季度末端之日起 15 个办事日内赐与公告;中期呈报在司帐年度半年终了后两个月 内赐与公告;年度呈报在司帐年度终了后三个月内赐与公告。《基金合同》奏效不及 2 个月 的,基金管理东谈主不错不编制当期季度呈报、中期呈报或者年度呈报。 基金管理东谈主在月度报表完成当日,将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核;基金托管东谈主在 收到后应在 3 日内进行复核,并将复核结果书面文告基金管理东谈主。基金管理东谈主在季度呈报完 成当日,将相关呈报提供给基金托管东谈主复核,基金托管东谈主应在收到后 7 个办事日内完成复核, 并将复核结果书面文告基金管理东谈主。基金管理东谈主在中期呈报完成当日,将相关呈报提供给基 金托管东谈主复核,基金托管东谈主应在收到后 30 个办事日内完成复核,并将复核结果书面文告基 金管理东谈主。基金管理东谈主在年度呈报完成当日,将相关呈报提供基金托管东谈主复核,基金托管东谈主 第 139 页 共 149 页 应在收到后 45 个办事日内完成复核,并将复核结果书面文告基金管理东谈主。基金管理东谈主和基 金托管东谈主之间的上述文献往复均以传真的方式或两边约定的其他方式进行。 基金托管东谈主在复核过程中,发现两边的报表存在不符时,基金管理东谈主和基金托管东谈主应共 同查明原因,进行治愈,治愈以两边招供的账务处理方式为准;若两边无法达成一致,以基 金管理东谈主的账务处理为准。查对无误后,基金托管东谈主在基金管理东谈主提供的呈报上加盖业务印 鉴或者出具加盖业务印鉴的复核见识书或进行电子证据,两边各自留存一份。要是基金管理 东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日之前就干系报抒发成一致,基金管理东谈主有权按照其 编制的报表对外发布公告,基金托管东谈主有权就干系情况报中国证监会备案。 基金托管东谈主在对财务司帐呈报、季度呈报、中期呈报或年度呈报复核完毕后,需盖印确 认或出具相应的复核证据书或进行电子证据,以备有权机构对干系文献审核时领导。 (八)基金管理东谈主应每季度向基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。 六、基金份额持有东谈主名册的救援 (一)基金份额持有东谈主名册的救援 基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。基金份额持 有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和救援,基金管理东谈主和基金托管 东谈主应按照现在干系司法分别救援基金份额持有东谈主名册。救援方式不错领受电子或文档的体式。 救援期限不得少于法定最低期限。 在基金托管东谈主要求或编制中期呈报和年度呈报前,基金管理东谈主应将相关辛勤送交基金托 管东谈主,不得无故拒却或延误提供,并保证其信得过性、准确性和无缺性。基金托管东谈主不得将所 救援的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用途,并应遵照阴事义务。 若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善救援基金份额持有东谈主名册,应按相关 法例章程各自承担相应的办事。 (二)基金份额持有东谈主名册的提交 基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册:《基金合同》 奏效日、《基金合同》驱逐日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册的内容必须包括基金份额持有东谈主的名 称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个办事日内 提交;《基金合同》奏效日、《基金合同》驱逐日等波及到基金迫切事项日历的基金份额持 有东谈主名册应于发诞辰后十个办事日内提交。 第 140 页 共 149 页 七、争议惩办方式 (一)本合同适用中华东谈主民共和国法律(为本合同之目的,不包括香港相当行政区、澳 门相当行政区和台湾地区法律)并从其解释。 (二)基金管理东谈主与基金托管东谈主之间因本合同产生的或与本合同相关的争议可通过友好 协商惩办。如经友好协商未能惩办的,应将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照其 届时有用的仲裁司法进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对两边当事东谈主具 有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程,仲裁用度由败诉方承担。 (三)争议处理期间,两边当事东谈主应坚守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责,各自赓续针织、 勤勉、尽责地履行《基金合同》和《托管合同》章程的义务,选藏基金份额持有东谈主的正当权 益。 八、托管合同的变更、驱逐与基金财产的清理 (一)托管合同的变更与驱逐 本合同两边当事东谈主经协商一致并履行适当法式,不错对合同的内容进行变更。变更后的 托管合同,其内容不得与《基金合同》的章程有任何突破。 发生以下情况,本托管合同驱逐: (1)《基金合同》驱逐; (2)基金托管东谈主落幕、照章被驱除、收歇或有其他基金托管东谈主给与基金资产; (3)基金管理东谈主落幕、照章被驱除、收歇或有其他基金管理东谈主给与基金管理权; (4)发生法律法例、中国证监会或《基金合同》章程的驱逐事项。 (二)基金财产的清理 产清理小组,基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基金清理。 《中华东谈主民共和国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金 财产清理小组不错聘用必要的办当事者谈主员。 现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行为。 第 141 页 共 149 页 (1)《基金合同》驱逐情形出当前,由基金财产清理小组统一给与基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和证据; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清理呈报; (5)礼聘司帐师事务所对清理呈报进行外部审计,礼聘讼师事务所对清理呈报出具法 律见识书; (6)将清理呈报报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分拨。 变现的,清理期限相应顺延。 清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的通盘合理用度,清理 用度由基金财产清理小组优先从基金剩余财产中支付。 (1)支付清理用度; (2)缴纳所欠税款; (3)送还基金债务; (4)按基金份额持有东谈旁边有的基金份额比例进行分拨。 基金财产未按前款(1)-(3)项章程送还前,不分拨给基金份额持有东谈主。 清理过程中的相关紧要事项须实时公告;基金财产清理呈报经相宜《中华东谈主民共和国证 券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见识书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清理公告于基金财产清理呈报报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产清理 小组进行公告,基金财产清理小组应当将清理呈报登载在章程网站上,并将清理呈报领导性 公告登载在章程报刊上。 基金财产清理账册及相关文献由基金托管东谈主保存 20 年以上,法律法例另有章程的从其 章程。 第 142 页 共 149 页 第 143 页 共 149 页 第二十二部分 对基金份额持有东谈主的服务 对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管理东谈主、发售代理机构、申购赎回代理券商提供。 基金管理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务,以下是主要的服务内容。基金管理东谈主 根据基金份额持有东谈主的需要和市集的变化,有权加多和修改服务技俩。 基金管理东谈主提供的服务内容如下: 一、客户服务电话 客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天 24 小时的自动语音服务和查询服务, 客户不错通过电话查询基金份额净值。同期,客服中心提供办事日每天 9:00-21:00、节假 日(十一和春节除外)9:00-17:00 的电话东谈主工服务。 博时一线通:95105568(免资料话费) 二、网上客户服务中心 网上客户服务为投资东谈主提供查询服务、资讯服务以及在线商量的平台。登陆网站后,投 资东谈主不错查询基金干系信息,享受资讯服务;投资东谈主还不错使用“在线客服”功能进行在线 商量以及查询热门问题偏激解答,并提交投诉与建议。 基金管理东谈主网址: www.bosera.com 电子邮箱:service@bosera.com 三、客户投诉处理 投资者不错通过博时基金网站、客服中心 IVR 自动语音留言、客服中心电话东谈主工坐席、 书信、电子邮件、传真等渠谈对基金管理东谈主提供的服务进行投诉。投资者还不错通过发售代 理机构、申购赎回代理券商的服务电话对该代理机构提供的服务进行投诉。 如本招募说明书存在职何您/贵机构无法剖释的内容,请通过上述方式研究基金管理东谈主。 请确保投资前,您/贵机构已经全面剖释了本招募说明书。 第 144 页 共 149 页 第二十三部分 其他应暴露的事项 (一)、2024 年 8 月 30 日,我公司公告了《博时中证半导体产业交易型绽开式指数证 券投资基金 2024 年中期呈报》; (二)、2024 年 8 月 23 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于博时中证半导 体产业交易型绽开式指数证券投资基金可能触发基金合同驱逐情形的领导性公告》、《博时 基金管理有限公司对于驱逐中民资产基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公 告》; (三)、2024 年 8 月 22 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司旗下基金在兴业银 行钱大掌柜开展费率优惠行为的公告》; (四)、2024 年 8 月 17 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于直销网上交易 平台基金拯救等业务费率优惠的公告》; (五)、2024 年 7 月 26 日,我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分基金 新增爱建证券为申购、赎回代办券商的公告》; (六)、2024 年 7 月 20 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于暂停使用民生 银行基金代收付服务办理直销网上交易部分业务的公告》; (七)、2024 年 7 月 19 日,我公司公告了《对于博时基金管理有限公司旗下部分基金 新增信达证券为申购、赎回代办券商的公告》、《博时中证半导体产业交易型绽开式指数证 券投资基金 2024 年第 2 季度呈报》; (八)、2024 年 7 月 10 日,我公司公告了《对于博时中证半导体产业交易型绽开式指 数证券投资基金流动性服务商的公告》; (九)、2024 年 7 月 5 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于博时中证半导 体产业交易型绽开式指数证券投资基金可能触发基金合同驱逐情形的领导性公告》; (十)、2024 年 6 月 28 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于博时中证半导 体产业交易型绽开式指数证券投资基金可能触发基金合同驱逐情形的领导性公告》; (十一)、2024 年 6 月 26 日,我公司公告了《博时中证半导体产业交易型绽开式指数 证券投资基金基金家具辛勤纲要更新》; (十二)、2024 年 6 月 14 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于博时中证半 导体产业交易型绽开式指数证券投资基金可能触发基金合同驱逐情形的领导性公告》; 第 145 页 共 149 页 (十三)、2024 年 5 月 25 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高级管理东谈主 员变更的公告》; (十四)、2024 年 5 月 15 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于驱逐北京中 期期间基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告》; (十五)、2024 年 4 月 29 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于与通联支付 会聚服务股份有限公司谐和通达北京银行借记卡直销网上交易和费率优惠的公告》、《博时 基金管理有限公司对于与上海富友支付服务有限公司谐和通达上海银行借记卡直销网上交 易和费率优惠的公告》; (十六)、2024 年 4 月 22 日,我公司公告了《对于博时中证半导体产业交易型绽开式 指数证券投资基金新增长城证券为申购、赎回代办券商的公告》; (十七)、2024 年 4 月 17 日,我公司公告了《博时中证半导体产业交易型绽开式指数 证券投资基金基金家具辛勤纲要更新》; (十八)、2024 年 4 月 16 日,我公司公告了《对于博时中证半导体产业交易型绽开式 指数证券投资基金 2024 年 4 月 16 日暂停申购、赎回等业务的公告》、《博时中证半导体产 业交易型绽开式指数证券投资基金上市交易领导性公告》; (十九)、2024 年 4 月 15 日,我公司公告了《对于博时中证半导体产业交易型绽开式 指数证券投资基金流动性服务商的公告》; (二十)、2024 年 4 月 13 日,我公司公告了《博时基金管理有限公司对于高级管理东谈主 员变更的公告》; (二十一)、2024 年 4 月 11 日,我公司公告了《博时中证半导体产业交易型绽开式指 数证券投资基金绽开日常申购、赎回业务的公告》、《博时中证半导体产业交易型绽开式指 数证券投资基金上市交易公告书》; (二十二)、2024 年 4 月 10 日,我公司公告了《博时中证半导体产业交易型绽开式指 数证券投资基金基金家具辛勤纲要更新》; (二十三)、2024 年 4 月 9 日,我公司公告了《博时中证半导体产业交易型绽开式指 数证券投资基金基金合同奏效公告》; (二十四)、2024 年 3 月 18 日,我公司公告了《博时中证半导体产业交易型绽开式指 数证券投资基金上网发售领导性公告》; 第 146 页 共 149 页 (二十五)、2024 年 3 月 15 日,我公司公告了《博时中证半导体产业交易型绽开式指 数证券投资基金基金家具辛勤纲要》、《博时中证半导体产业交易型绽开式指数证券投资基 金招募说明书》、《博时中证半导体产业交易型绽开式指数证券投资基金托管合同》、《博 时中证半导体产业交易型绽开式指数证券投资基金基金合同》、《博时中证半导体产业交易 型绽开式指数证券投资基金基金份额发售公告》。 第 147 页 共 149 页 第二十四部分 招募说明书的存放及查阅方式 招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理东谈主、基金托管东谈主的住所和基金上市交易的 证券交易所,供公众查阅、复制。投资东谈主可在办公期间查阅;投资东谈主在支付工本费后,可在 合理期间内取得上述文献复制件或复印件。对投资东谈主按此种方式所获取的文献偏激复印件, 基金管理东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 投资东谈主还不错平直登录基金管理东谈主的网站(www.bosera.com)查阅和下载招募说明书。 第 148 页 共 149 页 第二十五部分 备查文献 以下备查文献存放在基金管理东谈主的办公时局,在办公期间可供免费查阅。 (一)中国证监会准予博时中证半导体产业交易型绽开式指数证券投资基金注册的文献 (二)《博时中证半导体产业交易型绽开式指数证券投资基金基金合同》 (三)《博时中证半导体产业交易型绽开式指数证券投资基金托管合同》 (四)基金管理东谈主业务履历批件、营业派司 (五)基金托管东谈主业务履历批件、营业派司 (六)法律见识书 (七)中国证监会要求的其他文献 查阅方式:投资者可在营业期间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 博时基金管理有限公司 第 149 页 共 149 页
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